[Archivo] ¡Aprende a ganar dinero aldeanos! - página 237

 
paukas:

Ya le dije que encontrará lo que busca.

Lo conseguirás.


Acabo de recordar algo más = este material de prueba funciona en cualquier par de divisas y en cualquier marco de tiempo....

Lo tengo en ocho pares de divisas - hasta ahora todo va bien, lo que pase después sólo Dios lo sabe ....

pero sólo estoy diciendo....

 
khorosh:

Mi recién estrenado experto. Lo hice después de analizar las deficiencias de Ilan. El drawdown sigue siendo un poco alto, pero sigo trabajando para reducirlo y hay perspectivas para ello. No está a la venta.

Lo he probado sin reinversión. El tamaño mínimo del lote de la orden es 0,02 y el máximo es 0,2. Se utiliza el incremento aritmético del tamaño del lote.

Informe de comprobación de la estrategia
e-Bomber
Alpari-Demo (Build 409)

SímboloEURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo1 minuto (M1) 2009.06.01 00:00 - 2011.12.02 23:59 (2009.06.01 - 2012.05.01)
ModeloPor precios de apertura (sólo para Asesores Expertos con control explícito de apertura de barra)



Bares en la historia927076Garrapatas modeladas1850513Calidad de los modelosn/a
Errores de concordancia de los gráficos0




Depósito inicial1000.00



Beneficio neto23758.29Beneficio total31592.18Pérdida total-7833.88
Rentabilidad4.03Expectativa de ganar6.11

Reducción absoluta357.91Reducción máxima3269.01 (16.56%)Reducción relativa57.92% (883.64)

Total de operaciones3886Posiciones cortas (% de ganancias)1920 (84.17%)Posiciones largas (% de ganancias)1966 (85.50%)

Operaciones rentables (% del total)3297 (84.84%)Operaciones con pérdidas (% del total)589 (15.16%)
El más grandecomercio rentable288.76trato perdedor-92.75
Mediaacuerdo rentable9.58Pérdida del acuerdo-13.30
Número máximovictorias continuas (beneficios)34 (136.50)Pérdidas continuas (pérdida)11 (-228.79)
MáximoBeneficio continuo (número de victorias)1115.75 (11)Pérdida continua (número de pérdidas)-309.24 (7)
Mediaganancias continuas8Pérdida continua1




Yuri, eres, como siempre, esa rama de Avalancha, "adelantada al planeta"... :-) Tengo que ponerme al día contigo todo el tiempo... :-) - Véase el final de la página de este hilo. Bien por ti. ¿Puede compartir con nosotros la descripción de esta ST?
 
elmucon:


...

No te apresures a cargar de verdad, deja que se asiente en la demo durante un tiempo más (sólo un buen consejo, puedes ignorarlo) .

...ya me ignoran.
 
prueba con un lote fijo. Si hay al menos un beneficio mínimo sostenido allí, entonces tiene sentido aplicar martinetes, promedios u otros tipos de gestión de la movilidad para mejorar la eficiencia del sistema. Si no hay una ventaja estadística estable con un lote fijo ningún MM lo traerá - esto es lo básico :)
 
Roman.:
ya en ignorar.

Bueno, esa es la respuesta que esperaba .... Nos vemos en Hawái entonces, ¿o prefieres otras islas...?
 
elmucon:

Eso es lo que esperaba .... ¿Nos vemos en Hawái entonces, o prefieres otras islas...?


Esta vez prefiero otras islas, esta vez prefiero Guatemala... :-)

"Este año sólo hemos tenido un campamento en la República Dominicana, en un hotel muy bueno, que me encanta. Pero el año que viene, en enero, tendremos un campamento en Guatemala: no hay plazas, todo está vendido. En mayo de 2012 tendremos un campamento en el Pacífico, que suele celebrarse cada dos años.

"no hay sitio, todo vendido" - como sea, estaremos allí, echaremos un vistazo, no veo el sentido de asaltarlo todavía... Si hubiera algo por lo que "romper una lanza"... :-)

 
Avals:
... - es lo básico :)

Eso mismo pensé yo... :-) Y cuando se desarrolla una tendencia TS basado en MM en un Martin, se obtiene una imagen que no necesita tal MM - es perfectamente bueno sin ella, sobre todo cuando un TA más o menos competente o de otro tipo - qué tipo de análisis de mercado, hay que esperar a que las condiciones para la colocación de uno u otro orden en el mercado y comenzar con una cantidad mínima de martin, pero no es así ... Cuando escribe sobre MM martin con uno u otro tipo de mercado martin, ¿a qué tipo de TS se refiere, al primero o al segundo?

Reshetov escribe en 265 páginas de la misma rama: "¿Qué sentido tiene añadir martin a la TS rentable? ¿Para acelerar el drenaje de la deposición?

Si queremos obtener beneficios en las operaciones, hay una MM más eficiente con el aumento de una posición después de la ganancia y la disminución de una posición después de la pérdida. Como último recurso, si el pago esperado es pequeño, puede ganar con un lote fijo.

Mira mis enlaces a la descripción y el vídeo del ST en la página anterior de este hilo.

 
Roman.:

Eso mismo pensé yo... :-) Y cuando se desarrolla una tendencia TS basado en MM en un Martin, se obtiene una imagen que no necesita tal MM - es perfectamente bueno sin ella, sobre todo que un TA más o menos competente o de otro tipo - qué tipo de análisis de mercado, usted tiene que esperar a que las condiciones para la colocación de uno u otro orden en el mercado y empezar con una cantidad mínima de martin, pero no es así ... Cuando escribes sobre MM martin con uno u otro tipo de AT en el mercado, ¿a qué tipo de AT te refieres, al primero o al segundo?


el segundo está más cerca. El primero es un caso especial porque la señal para entrar en una nueva posición no coincide necesariamente con la señal para salir de la posición contraria. Puede coincidir para los sistemas de inversión.

En general, martin como un aumento en el lote en un comercio sólo sobre la base del hecho de que el comercio anterior fue una pérdida o rentable - este es el camino a ninguna parte. En el mejor de los casos se trata de un mero encaje de la serie, y en el peor de los casos es esperar la pérdida hasta el ajuste de márgenes. Aumentar el tamaño del lote sólo tiene sentido si la nueva señal es "mejor" que la anterior en términos de beneficio/riesgo. Es decir, no todas las señales son iguales - hay más fuertes (y por lo general más raro), que tiene sentido para el comercio con una mayor parte del depósito. Esto puede llevar a promediar o piramidar o incluso a una variante suave de martin. Esto es una consecuencia del hecho de que el sistema tiene en cuenta diferentes potenciales comerciales. Pero de todos modos, estos sistemas deberían tener un beneficio constante incluso cuando se opera con un lote fijo.

 
Avals:


... Pero de todos modos, tales sistemas deberían tener beneficios estables incluso cuando se opera con un lote fijo.


Yo pensaba y contaba lo mismo hasta hace poco... :-) ¡¡¡Con el clásico martin - lo hace, pero también hay algunos NUTS !!!

Qué conclusión llegué - en el penúltimo post 263 página de este hilo, el lunes voy a bloquear el TS-ku en este video - el enlace en mi (penúltimo) post de esta página de este hilo ... En el probador, todo se dibuja maravillosamente desde el principio de la historia de las cotizaciones a partir de 2001. - Antes del 12.2010 - optimización de un parámetro de periodo APR para din de la anchura del canal a la línea kr, antes del 12.2011 - hacia adelante. Lote - 0,1. En este ST no se utilizan otras variables de ninguna manera. No hay red de arrastre. El número de turnos 15 también es por defecto.

La anchura del canal en pips en un cinco dígitos con período ATP = 190 en días se obtiene en todo el período de prueba, en general, de 400 a 600 pips.

Las condiciones de entrada ya no están en los números aleatorios del sensor, sino en el color de la vela, porque Avalancha- ¡TENDENCIA! :-)

//открываемся стартовым лотом в зависимости от цвета свечи 
    if (iOpen(Symbol(),signal_period,1)<iClose(Symbol(),signal_period,1)) WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots_New, Ask, 0, 0, "старт", MagicNumber);
          else WmOrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots_New, Bid, 0, 0, "старт", MagicNumber);
 

Pero mis búhos del 2000 no juego con parámetros no tiene sentido) y de todas formas no tiene indicador... No se vende. DDD si no aumentas el lote a ningún riesgo pero un poco a alguien que no es suficiente al fiscal le sumará :D

Razón de la queja: