Regularidad o aleatoriedad - página 19
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Hice mantequilla a partir de la leche separándola y estoy hablando de mantequilla. ¿Tengo que hablarte de la leche (la fuente)?
por supuesto, en caso de que sea de una palmera :-)
Todo es importante en el resultado final, de lo contrario no sería necesario.
Hice mantequilla a partir de la leche separándola, y estoy hablando de mantequilla. ¿Tengo que hablar de la leche (la fuente)?
Para su propio consumo, no, pero al vender el aceite, un certificado del veterinario no estaría de más.
Aunque esta analogía no tiene nada que ver con las normas de citación.
Estoy analizando las distribuciones para predecir el comportamiento futuro de los precios. Tenía una hipótesis: a escalas más pequeñas de lo que permiten las comisiones, el tipo de distribución debería primero ser tendencial en la escala más pequeña, y luego rebotar en una escala un poco más grande, pero aún no lo suficiente para tomar ganancias. De hecho, he construido la distribución para los gráficos de garrapatas de GBPUSD y AUDUSD y lo construyó para bitcoin y algunos otros gráficos. La GBP a la izquierda y el AUD a la derecha. Está claro que en ambos casos el carácter de los ticks es de seguimiento de la tendencia, es decir, la probabilidad de continuación es mayor que la probabilidad de reversión. La línea azul es la distribución normal, la línea roja es la distribución incremental.
Esta regularidad permite crear gráficos de comprobación, en los que no se tiene en cuenta la comisión. El problema de este enfoque es que no saben cómo hacerlo, y no saben cómo resolver los problemas con la intermediación. No sé qué hacer con ellos, sólo quiero deshacerme de ellos. La diferencia entre los dos tipos de estrategias es que en las cuentas reales el spread es demasiado pequeño y el robot de trading no es muy fiable, es decir, el robot de trading no es muy espabilado, no sé si puede influir en el spread o no.
Esto es una tontería, amigo mío.
¿Por qué no dibujas los histogramas de precios e incrementos transformados para:
1. Espacio euclidiano
en las siguientes coordenadas para las mediciones de las garrapatas
Eje X - escala uniforme de eventos (1, 2, ...)
Eje Y - valor S=+-sqrt((Tn-Tn-1)^2+(PRECIOn-PRECIOn-1)^2)
donde (Tn-Tn-1) es el tiempo transcurrido entre el tic actual y el anterior, (PRECIOn-PRECIOn-1) es el incremento entre el precio actual y el anterior
2. Espacios de Minkowski
en las siguientes coordenadas para las mediciones de las garrapatas
Eje X - escala uniforme de eventos (1, 2, ...)
Eje Y - el valor S=cuadrado((Tn-Tn-1)^2-(PRECIOn-PRECIOn-1)^2)
donde (Tn-Tn-1) es el tiempo transcurrido entre el tic actual y el anterior, (PRECIOn-PRECIOn-1) es el incremento entre el precio actual y el anterior
En este caso nos libramos del tiempo no lineal del mercado (es decir, de los intervalos de tiempo exponenciales entre los ticks), y deberíamos tener el Grial.
Hazme un favor - hazlo, porque soy demasiado perezoso...
El enfoque científico: se plantea una hipótesis, si no se refuta, se convierte en un axioma. He planteado una hipótesis. Todavía no hay refutaciones.
justo ahí, casi todos los físicos y jóvenes científicos de aquí tienen un problema...
Las hipótesis no se dan en la nada o en números abstractos
¿O es que alguno de ellos pretende ser un axioma?
Estoy analizando las distribuciones para predecir el comportamiento futuro de los precios. Tenía una hipótesis: a escalas más pequeñas de lo que permiten las comisiones, el tipo de distribución debería primero ser tendencial en la escala más pequeña, y luego rebotar en una escala un poco más grande, pero aún no lo suficiente para tomar ganancias. En realidad he construido la distribución para los gráficos de ticks de GBPUSD y AUDUSD y la he construido para bitcoin y algunos otros gráficos. La GBP a la izquierda y el AUD a la derecha. Está claro que en ambos casos el carácter de los ticks es de seguimiento de la tendencia, es decir, la probabilidad de continuación es mayor que la probabilidad de reversión. La línea azul es la distribución normal, la línea roja es la distribución incremental.
Esta regularidad permite crear gráficos de comprobación, en los que no se tiene en cuenta la comisión. El problema de este enfoque es que no saben cómo hacerlo, y no saben cómo resolver los problemas con la intermediación. No sé qué hacer con ellos, sólo quiero deshacerme de ellos. No sé por qué debería mantener un diferencial tan bajo y un diferencial tan bajo, significa que la parte plana domina, también conduce a la euforia de algunas personas que piensan que han encontrado el grial.
observación muy válida
esto confirma una vez más que el diferencial es suficiente para que el mercado y el operador se pongan de acuerdo en el precio a favor del mercado
;)
Así es la belleza de la estupidez humana. El hombre dijo una estupidez (hipótesis), nadie la ha refutado, y el hombre empieza a considerar su estupidez como un axioma. Así que sin una refutación es imposible. Y un comentario no es una refutación.
Estoy analizando las distribuciones para predecir el comportamiento futuro de los precios. Tenía una hipótesis: a escalas más pequeñas de lo que permiten las comisiones, el tipo de distribución debería primero ser tendencial en la escala más pequeña, y luego rebotar en una escala un poco más grande, pero aún no lo suficiente para tomar ganancias. En realidad he construido la distribución para los gráficos de ticks de GBPUSD y AUDUSD y la he construido para bitcoin y algunos otros gráficos. La GBP a la izquierda y el AUD a la derecha. Está claro que en ambos casos el carácter de los ticks es de seguimiento de la tendencia, es decir, la probabilidad de continuación es mayor que la probabilidad de reversión. La línea azul es la distribución normal, la línea roja es la distribución incremental.
Esta regularidad permite crear gráficos de comprobación, en los que no se tiene en cuenta la comisión. El problema de este enfoque es que no saben cómo hacerlo, y no saben cómo resolver los problemas con la intermediación. No sé qué hacer con ellos, sólo quiero deshacerme de ellos. La diferencia entre los modelos teóricos y el modelo teórico del enfoque, es decir, la empresa de corretaje real debe ser consciente de la diferencia entre los precios de mercado reales y los simulados.
No se trata realmente de un movimiento de mercado, sino de movimientos de estrechamiento-expansión del spread.