De la teoría a la práctica - página 1088
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Pues bien, es sencillamente obvio que ya en la fase de recogida de datos para el análisis hay una diferencia fundamental entre el mercado y todos los procesos conocidos.
La hora de llegada de las cotizaciones y su número son diferentes para las distintas empresas de corretaje.
No importa para su sistema.
Las diferencias a nivel de tic son importantes si la duración de la operación es comparable a la de un tic.
¿Cómo identifico y calculo la no localización y la no linealidad del market timing? Ese es el problema en el que estoy trabajando ahora.
Para su sistema, ya se ha sugerido muchas veces. Esto elimina la no linealidad del tiempo de mercado, pero elimina por completo el tiempo de los cálculos.
Una variante de compromiso son las barras de equivolumen con un número variable de ticks por barra, menos de día y más de noche.
Pero no creo que los resultados mejoren mucho, ya que están bien sin ellos.
Para su sistema, la BARRA DE RANGO, se ha sugerido muchas veces antes. Esto elimina la no linealidad de la sincronización del mercado, pero elimina por completo el tiempo del cálculo, lo cual es erróneo.
Una opción de compromiso son las barras de equivolumen con un número variable de ticks por barra, menos de día y más de noche.
Sí, creo que tienes razón, Bas.
Sin embargo, existe la opinión de que si se pasa al espacio bidimensional de Minkowski, es decir
introducir las siguientes coordenadas para las mediciones de tic (sincronizadas entre diferentes CC).
El eje X es una escala uniforme de conteo de eventos (1, 2, ...)
Eje Y - valor S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRECIOn-PRECIOn-1)^2
donde (Tn-Tn-1) es el tiempo transcurrido entre el tic actual y el anterior, (PRECIOn-PRECIOn-1) es el incremento entre el precio actual y el anterior
se puede obtener una imagen muy interesante...
Sin embargo, existe la opinión de que si nos trasladamos a un espacio bidimensional de Minkowski, es decir
introducir las siguientes coordenadas para las mediciones de tic (sincronizadas entre diferentes CC).
El eje X es una escala uniforme de conteo de eventos (1, 2, ...)
Eje Y - valor S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRECIOn-PRECIOn-1)^2
donde (Tn-Tn-1) es el tiempo transcurrido entre el tic actual y el anterior, (PRECIOn-PRECIOn-1) es el incremento entre el precio actual y el anterior
se puede obtener una imagen muy interesante...
¿Barras con igual longitud de la trayectoria? Tal vez. Pero en las garrapatas se ahogará en el ruido. La duración de tu operación es de horas, así que elige una frecuencia de muestreo de un minuto. Todo lo que esté por debajo de eso es ruido para ti.
¿Barras con longitudes de trayectoria iguales? Posiblemente. Pero en las garrapatas se ahogará en el ruido. La duración de su acuerdo es de horas, así que elija un muestreo del orden de un minuto. Todo lo que esté por debajo de eso es ruido para ti.
No, quiero mirar ese gráfico con esas coordenadas.
No olvides que no quiero tu +10% mensual ni el de CheGuardin. Quiero +50%. El grial, en definitiva.
Y se encuentra en un "espacio-tiempo" diferente. Yo creo que sí.
Me inclino a creer que, puesto que la humanidad aún no ha inventado nada mejor que trabajar con ventanas deslizantes (volúmenes de datos de muestra significativos), deberíamos trabajar también con ellas en el mercado. Pero -obviamente- tienen que ser ventanas inteligentes y dinámicas, que combinen tanto el componente temporal como los volúmenes de ticks (intensidad de la negociación).
No se pueden utilizar conjuntos de garrapatas. Sólo una ventana de tiempo (=24 horas, por ejemplo) con una lectura uniforme de las cotizaciones - lo mismo.
¿Y cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿Cómo determinar y calcular la no localización y la no linealidad del tiempo de mercado? Este es el problema en el que estoy trabajando ahora.
---
en una ventana que ha perdido su anterior impulso decente, debido a un desplazamiento de la ventana, puede obtener un análisis que refleje el anterior
fijar el inicio del cálculo hasta el cierre de la operaciónNo lo olvides: no necesito tu +10% mensual ni el de CheGevar.
Me has confundido con otra persona) Tengo +550% para el año pasado)
La hora de llegada de las cotizaciones y su número varía de una casa de bolsa a otra.
interesante
¿y el precio es el mismo?
es posible hacer las garrapatas usted mismo.
Por ejemplo, dmitry tiene un script adjunto a este indicador en su base de código:
https://www.mql5.com/ru/code/9670
Me has confundido con otra persona) tengo +550% para el año pasado)
Uh... Bueno, eso es +10-15% por mes. Y a lo largo del año, en un depósito acumulado sin retiros, eso es lo que fue. ¿No?
otra falacia
---
en una ventana que ha perdido un impulso decente anterior, en virtud de desplazar la ventana, se puede obtener una imagen especular del análisis anterior
fijar el inicio del cálculo antes de cerrar la operaciónSólo hay que mover la línea de tendencia y la vida mejora.