Optimizar un EA y obtener el mejor de los optimizados. - página 9

 
Serqey Nikitin:

"Los postulados son defectuosos... Pero está claro: si no hay un sistema estricto en la estrategia, sino sólo un enfoque de ensayo y error, entonces la estabilidad está fuera de lugar.

Pero la experiencia es buena y hay que probarla, porque un resultado negativo es útil...

Los postulados pueden ser erróneos. Pero coinciden con mi experiencia, y nadie me ha presentado TC, que siempre ganaría, independientemente de su complejidad.

Segunda objeción - ¿cómo es que "no hay un sistema estricto" si las reglas de la TS aplicada son muy claras, y cualquiera que las aplique - obtendrá lo mismo que yo dentro del margen?

La estabilidad en el sentido del beneficio queda excluida por el primer postulado.

La tercera objeción - sobre la "falta de la idea".

De nuevo es muy extraño, dada la máxima precisión de la redacción del TS. ¿Cómo puede ser "falta de idea" si los principios, en mi opinión, están claros incluso para un comerciante principiante? No hay "falta de idea" - no hay una "bala de plata", es decir, la idea que siempre funcionaría. Por eso uso no uno, sino muchos TSs, y lo que es muy importante - basado en diferentes principios. La tendencia se determina por dos maneras no intersecantes - por un precio que cruza la media móvil (de hecho, su mismo comienzo - aquí pueden ocurrir muchos errores, pero en caso de adivinar - se toma como un todo), o por la ruptura en el canal - cuando el comienzo del movimiento se ha perdido, pero hay menos errores. La entrada es a lo largo o en contra de la tendencia. Por último, el acompañamiento también se basa en los principios de poca superposición.

Yo mismo era bastante escéptico, cuando me dijeron que entre esas TS tan sencillas seguro que hay alguna que funciona de momento. Cuando los escribí y los dirigí, estaba convencido de ello. Una vez más sugiero mirar el gráfico - en su opinión, estos son "sistemas que no funcionan" ??? Sí, pueden dejar de mostrar tan hermosos resultados en cualquier momento (uno de los sistemas lo hizo hace un par de días), pero exactamente lo mismo puede hacer CUALQUIER, por muy complejo que sea el TS, que tenga "ideas profundas".

El segundo postulado se basa en el hecho de que las TS simples tienen en cuenta un número reducido de parámetros del mercado. Como resultado, funcionarán sin importar cuántos otros parámetros cambies. Pero incluso un pequeño cambio de los "parámetros de referencia" - causará el fracaso de la TS. TS complejos se basan en un gran número de parámetros diferentes, y por lo tanto no tienen miedo de pequeños cambios de cada parámetro. Pero hay demasiados parámetros en sí mismos. Por lo tanto, la "acumulación de la masa crítica de cambios" en ellas va mucho más rápido que en las TS simples, y fallarán con la misma probabilidad. Pero se necesitará mucho más esfuerzo para crear una TS tan compleja con un gran número de factores considerados y una "idea profunda". ¿Y para qué?

Por último, las "estrategias de suma" no ayudan a la suma aleatoria sin sentido. Si se suman las mejores CT, la suma equivale a la diversificación de las CT, muy utilizada. ¿Cómo puede "no ayudar"?

Y si para recordar las epopeyas populares, podemos recordar al almacenista de la granja colectiva Kuzma Gladyshev (de la historia de Voinovich), su "teoría del círculo de mierda en la naturaleza" y su fino alcohol de luna, que fue estimado por Chonkin como un "brebaje adecuado".

 
George Merts:

De nuevo, muy extraño, dada la máxima claridad en la redacción del ST. ¿Cómo es que "falta una idea" si los principios, en mi opinión, están claros incluso para un comerciante novato?

Sí, es "muy extraño"... Teniendo en cuenta que CUALQUIER estrategia se basa en el principio de estabilidad, no está claro por qué hay que sumar los resultados de VARIAS estrategias... Una estrategia estable es suficiente para obtener beneficios.

Si sus estrategias no le permiten obtener un beneficio estable, la suma de tales deficiencias reducirá aún más este mismo beneficio sumado.

Aquí no hay que inventar nada nuevo... Hay que desarrollar UNA estrategia rentable, y "no sufrir tonterías"...

 
Serqey Nikitin:

Sí, es "muy extraño"... Teniendo en cuenta que CUALQUIER estrategia se basa en el principio de estabilidad, no está claro por qué hay que sumar los resultados de VARIAS estrategias... Una estrategia estable es suficiente para obtener beneficios.

Si sus estrategias no le permiten obtener un beneficio estable, la suma de ese rendimiento inferior reducirá aún más ese mismo beneficio sumado.

Aquí no hay que inventar nada nuevo... Hay que desarrollar UNA estrategia rentable, y "no sufrir tonterías"...

Equivocado (vamos a ser "tú").

Si hubiera una sola ST "estable", todo el mundo la habría conocido hace mucho tiempo y todo el mundo la habría utilizado. El problema es que cualquier TS funciona sólo mientras sus principios son utilizados por una pequeña parte de los comerciantes. Tan pronto como la mayoría de los comerciantes comienzan a utilizar estos principios - la TS deja de funcionar, la TS sobre los principios opuestos comienza a funcionar.

¿Qué tipo de "estabilidad en el núcleo de cualquier ST"...

Debemos sumar los resultados de la TS para aumentar justamente la estabilidad del resultado porque al sumar variables aleatorias independientes, el resultado esperado es igual a la suma de estas variables, pero la desviación estándar es la raíz de la suma de los cuadrados de las desviaciones estándar (en ausencia de correlación - por eso subrayo la importancia de la TS basada en principios diferentes para un símbolo).

Digamos que si tenemos una TS que da 1 punto de beneficio más menos 5 puntos - entonces usándola sola - podemos tener de -4 a +6 puntos de beneficio.

Pero si tomamos dos TS de este tipo, y dividimos un lote entre ellos, darán (0,5 + 0,5) puntos de beneficio más menos SQRT(2,5^2 + 2,5^2) - por lo que podemos tener de -2,54 a +4,54 puntos de beneficio. ¡Si aumentamos el lote, obtendremos de -4 a +7,15 puntos de beneficio! Y eso es con la misma recompensa esperada de 1 punto.

La diferencia entre las ganancias máximas (con la misma pérdida), como ves, es aún mayor que la expectativa.

¿Esto es lo que se llama "sufrimiento sin sentido"?

 
George Merts:

Se equivoca...

Si existiera al menos una ST "estable", todo el mundo la conocería desde hace mucho tiempo, y todo el mundo la habría utilizado.

¿De dónde has sacado esas conclusiones? Nadie, sin más, no va a replicar sus estrategias rentables... Sí, existen esas estrategias, y no es ningún secreto. Incluso las estadísticas dicen que alrededor del 5% de los comerciantes de éxito, pero para compartir con todos - es perjudicar a ti mismo ...

Desarrollar una estrategia rentable es bastante real, pero difícil... Y es una estupidez centrarse en estrategias simples... Pero puedes comprobarlo...

 
Serqey Nikitin:

Nadie, por gusto, va a replicar sus estrategias rentables... Sí, existen esas estrategias, y no es ningún secreto. Incluso las estadísticas dicen que alrededor del 5% de los comerciantes de éxito, pero para compartir con todos - es perjudicar a ti mismo ...

Desarrollar una estrategia rentable - es bastante real, pero difícil ... Y el énfasis en las estrategias simples - es sólo una estupidez ... Pero puedes comprobarlo...

No se puede esconder la verdad en una bolsa. Cualquier estrategia rentable - siempre será inevitablemente conocida por todos.

Estoy seguro de que no hay ningún TC que gane siempre. Y la única manera - es una selección constante de la ST más estable, de entre los que están ganando ahora.

Esa es la idea que estoy probando.

¡Arriba mostré hasta diez TS rentables! Y esto no es un probador, es una operación de demostración. Con la provisión de una cuenta y una contraseña de inversión para todos los que lo deseen. Cuando ajuste "conjunto completo de TS" con su actualización regular-sobreoptimización - sólo debe desarrollar criterios claros para la selección de los TS más estables, que ya han mostrado buenos resultados no sólo en las pruebas de ida y vuelta, sino también en la demo, y ponerlos en la cuenta real. Creo que es irreal ganar el depósito de esta manera. Sin embargo, tener un pequeño beneficio constante es muy posible.

 
George Merts:

No se puede esconder la verdad en una bolsa. Cualquier estrategia rentable siempre será inevitablemente conocida por todos.


El principal método de repetición de estrategias es el análisis de informes de operaciones rentables. Pero si el ST es lo suficientemente complejo, no puede repetirse... Y estas estrategias son utilizadas por los operadores de éxito. Se escriben estrategias sencillas en todas partes y en detalle, pero no hay éxito... Sus métodos sintéticos - combinación de varias estrategias simples es una pérdida de tiempo y esfuerzo, pero si no lo prueba usted mismo, es imposible cambiar de opinión... ¡BUENA SUERTE!
 
Serqey Nikitin:
El principal método de repetición de estrategias es el análisis de los informes de operaciones rentables. Pero, si la ST es lo suficientemente compleja, es imposible repetirla. Y estas estrategias son utilizadas por los operadores de éxito. Se escriben estrategias sencillas en todas partes y en detalle, pero no hay éxito... Sus métodos sintéticos -que combinan varias estrategias sencillas- son una pérdida de tiempo y esfuerzo, pero si no los prueba usted mismo, es imposible que cambie de opinión... ¡Suerte!

Es totalmente posible que cambie de opinión. Pero con argumentos reales.

Mis verdaderos argumentos son los que di arriba, incluyendo los gráficos del TS, y la contraseña de inversión de la cuenta.

¿Y cuáles son sus argumentos? ¿Por qué sería "imposible reproducir una ST suficientemente compleja"? Un procesador formado por cientos de millones de transistores -repetible, pero el ST formado por un orden de magnitud menos de reglas- ¿"irrepetible"?

Si lo fuera, todos los bancos lo habrían tenido hace tiempo y lo habrían utilizado. Pero todos los bancos, por alguna razón, proporcionan señales (incluidos los usuarios internos). Y no les gustan los pares de divisas, todos ellos prefieren utilizar el mercado de valores, aunque hay más potencial de ganancias en los pares de divisas.

La razón es simple: en el mercado de acciones todos los participantes están interesados en el crecimiento de los precios de las acciones, por eso el precio de las acciones más líquidas crece más a menudo que baja. Y no hay tal cosa en Forex, pueden crecer así como caer con igual probabilidad.

No hay ninguna bala de plata. No lo hay.

Sólo hay una adaptación constante a la situación cambiante. Que es para lo que está diseñada mi "Liga TC".

 
George Merts:

Es totalmente posible que cambie de opinión. Pero con argumentos reales.

Mis verdaderos argumentos son los que he dado más arriba, incluyendo los gráficos del TS, y la contraseña de inversión de la cuenta.

¿Y cuáles son sus argumentos? ¿Por qué sería "imposible repetir una TS suficientemente compleja"?

Si crees que esta estrategia ( en el apéndice ) merece tu atención, entonces intenta repetirla...

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Serqey Nikitin:

Si crees que esta estrategia ( en el apéndice ) merece tu atención, entonces inténtalo de nuevo...

Sólo hay un mes de comercio allí. (Vamos a tutearnos, amigo, que nos conocemos bastante bien en ausencia)

Fíjate en lo anterior: cualquiera de los ST que he presentado tiene una forma de gráfico similar, y el tiempo de ejecución no es menor.

Tu gráfico sólo me convence de que la calidad de un ST, su tiempo de funcionamiento antes de que empiece a agotarse, no depende de la complejidad. Si el ST presentado por usted es "muy complejo", lo más probable es que se haya invertido mucho tiempo en su desarrollo. Al mismo tiempo - Tengo varios TS, que muestran resultados muy similares, y he pasado muy poco tiempo en su desarrollo, creo que mucho menos que usted (usted).

Tres de mis sistemas presentados, cada uno dio más de 50 dólares de beneficio, con un lote fijo de 0,01. Con sus (sus) lotes hasta 9 unidades - habrían rendido hasta 45K cada uno. ¡Y tengo "en negro" más de un centenar de sistemas! Si hablamos de los que han realizado más de una docena de operaciones, y con beneficios, son más de 60.

Y ahora tengo una pregunta - ¿por qué repetir una TS compleja, que probablemente "incubó" más de un mes, que tuvo que pensar mucho tiempo, por la que tuvo que "cuidar y preocuparse" - si la TS más tonta y estúpida (y no una) - produce resultados similares?

 
George Merts:

Y ahora tengo una pregunta - ¿por qué repetir alguna TS compleja, que probablemente "nutrió" más de un mes, en la que tuvo que pensar durante mucho tiempo, por la que tuvo que "cuidarse y preocuparse" - si la TS más tonta y más estúpida (y no una) - da resultados similares?

La respuesta es sencilla: una ST compleja con la idea correcta da un beneficio estable de mes en mes. Y un conjunto de TS simples, por supuesto, funcionará, pero no es establemente rentable. Seguramente algunos meses no serán rentables... Los comerciantes que estén satisfechos con este estado de cosas, pueden vivir con ello. Pero los comerciantes que trabajan para los inversores (fiduciario), esto no se mantendrá...

Razón de la queja: