pruebas de expertos en estrategias - página 2

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Estimado Figar0 El hecho de que usted cuestione la necesidad de lo que se escribe en el foro y quiera entenderlo le honra. Como respuesta a sus preguntas, permítame formular las mías:

¿estás cuestionando

- que el gráfico de cotizaciones que utiliza es históricamente real (es decir, que al modelar utiliza exactamente los precios a los que habría operado en el pasado, porque si no, ¿en qué se diferencia esa modelización de la adivinación por las cartas del tarot)? Personalmente, a veces observo lo contrario...

- No tiene el código fuente de la plataforma y no sabe cómo funciona en diferentes situaciones. También, por ejemplo, se sabe que no hay un flujo de cotización, pero hay un flujo de cotización BID y un flujo de cotización ASK, y por lo tanto importa en todo tipo de condiciones de intersección. 3-4 puntos (diferencial entre la oferta y la demanda) por operación - puede causar una desviación significativa de la realidad. Además, si el precio no ha alcanzado el nivel especificado por 3 puntos, el nivel no ha sido cruzado y viceversa, lo que afecta al resultado. Un ejemplo sencillo: si se utiliza el gráfico BID, entonces el límite se activa no sólo cuando el precio ha cruzado la línea de la orden, sino que también la supera por el valor del spread, etc. ¿Su programa tiene en cuenta estos matices?

- ¿La forma en que funciona su EA? ¿Y las señales que da a la plataforma coinciden con lo que usted haría manualmente?

Si responde a todas estas preguntas sin cuestionar lo anterior, entonces es un experto independiente, y no le interesará mi tira.

Para KimIV: responderé el lunes.

 
Artur, interesantes preguntas las que hace Figar0. Me recordaron mi idea de probar el MTS intercambiando tratos
¿Tienes algo parecido en mente o me he acordado mal?
 
Artur:

..... ¿se cuestiona.....

Hace tiempo que me quité las gafas de color de rosa, y mi aspiración de hacerme rico rápidamente se "degradó" en deseo de ganar dinero de forma constante). Y por supuesto en la etapa final de desarrollo someto mi trabajo a "torturas y tormentos", esto incluye pruebas de tester / demo (a veces micro) con cotizaciones de diferentes empresas de corretaje, y simulación de recotizaciones, y cambio de herramienta, y reinicios de terminal, y fallo de conexión, pero ya es casi paranoico. El veredicto final es una cuenta normal - lote mínimo. ¿Y usted propone sustituir (o complementar) esto con algo que usted mismo todavía no puede describir realmente, o no quiere hacerlo?

Igor dice que las preguntas son interesantes. Pero creo que son bastante ingenuos.

No pongo en duda la necesidad de comprobar la "resistencia al estrés" del perito, sólo dudo que la comprobación de los resultados del perito por algún "aparato" con "lógica poco clara" (llamémosle "BB"), pueda añadirme confianza en su fiabilidad. ¿Qué se puede obtener de los datos de entrada "alimentados" a su BB? Pues el factor de ganancia, o el pago esperado, o el drawdown, o la media del intervalo de pruebas, nada que no se pueda obtener en un par de segundos usando la calculadora y sus resultados. Entonces, ¿de dónde salen las conclusiones "rebuscadas" que da esta BB?

No estoy EN CONTRA, ¡¡¡estoy A FAVOR!!!, sólo que no está claro cómo. Y creo que no soy el único que no lo entiende.

 

Todo son tonterías, no hay nada por lo que alterarse. La información de entrada es demasiado fluida como para realizar incluso estimaciones expertas sobre su base, por no hablar de las estadísticas estables. No hay información sobre el intervalo de prueba en sí (sin contar la duración), ni sobre el par, ni sobre la distribución de las operaciones en el tiempo. ¿Se puede tomar esto en serio?

P.S. Casi la única variante con un MO positivo que permite sacar algunas conclusiones definitivas sobre la estrategia en general sobre la base de esta información es si el conjunto de tratos contiene un porcentaje muy pequeño de tratos que traen en la suma casi todo el beneficio. Entonces es realmente difícil considerar la estrategia estable.

 
Tengo una corazonada - toda esta BB - análisis de regresión lineal - ángulo de la mirada y el coeficiente de Pearson - sólo demasiado poca información para cualquier otra cosa.
 
Mathemat:

Todo son tonterías, no hay nada por lo que alterarse. La información de entrada es demasiado fluida como para realizar incluso estimaciones expertas sobre su base, por no hablar de las estadísticas estables. No hay información sobre el intervalo de prueba en sí (sin contar la duración), ni sobre el par, ni sobre la distribución de las operaciones en el tiempo. ¿Se puede tomar esto en serio?

P.S. Casi la única variante con un MO positivo que permite sacar algunas conclusiones definitivas sobre la estrategia en general sobre la base de esta información es si el conjunto de tratos contiene un porcentaje muy pequeño de tratos que traen en la suma casi todo el beneficio. Entonces es realmente difícil considerar la estrategia estable.


Me preguntaba cuánto tiempo tendremos que esperar hasta que alguien "joda" a este recién llegado "gurú" del trading automatizado junto con su Perpetuum_Mobile :-)
 
¡Buenos días a todos!
Parece que ya me han mandado - baneado del foro..., he tenido que iniciar un nuevo correo electrónico y registro para este último post.

Para Figar0, Mathemat, Itso, Xeon - todos ustedes son personas con experiencia, todos con educación superior, programadores y matemáticos. Aquí nadie ha intentado imponerle un dudoso favor y, desde luego, nadie ha pretendido ser un gurú. Soy un participante igualitario en este foro, como todos los demás. Sinceramente, ese último comentario, "Que se joda el gurú... ...", me ha puesto hasta triste. En general, no entiendo cómo alguien puede conseguir algo, ni siquiera tratando de entender nuevas ideas o herramientas ofrecidas gratuitamente para ser probadas por otros participantes. Por alguna razón, estoy más que seguro de que si te ofrecen comprar un programa milagroso por 500 libras, te lo pensarás, pero no querrás limitarte a participar en las pruebas.

Todo lo que sugerí, es una prueba conjunta de BB, por lo que los propios participantes decidirán si les es útil o no.

Todos los que estén interesados en continuar, por favor escriban a fxforum dog inbox dot ru. (Hackers por favor no rompan la caja, está absolutamente vacía).
KimIV y Parabellum, escribe.

Renuncio al foro, no me interesa, y me banean (estoy conectado, pero no puedo enviar mensajes). Como un tipo de foro de intelectuales, y la agresión campesina es de alguna manera demasiado aquí. Fue una cacería para romper lanzas.
 
xeon:

Me preguntaba cuánto tiempo tendría que esperar antes de que alguien "jodiera" a este flamante "gurú" del autotrading, junto con su Perpetuum_Mobile :-)
No puedo hacerlo, hace poco leí un libro sobre el manejo de la ira, y el psicoanalista no lo aconseja ;)
 
Artuur:
¡Buenos días a todos!
Parece que ya he sido enviado - baneado del foro..., he tenido que iniciar un nuevo correo electrónico y registro para este último post.

Todavía no te han expulsado, pero ya se pueden sacar conclusiones. En primer lugar, el foro tiene una protección mínima contra los bots en el primer nivel: se permite dejar algunos mensajes sin la confirmación manual del registro por parte de un moderador. Es decir, aún no te han confirmado, pero ya estás reclamando un baneo. Los moderadores también descansan los fines de semana, y usted tuvo la oportunidad de dejar varios mensajes.

En segundo lugar, parece que no entiendes MT4, pero te ofreces a analizar algo. Todo lo que veo hasta ahora es spam disfrazado. Esperemos a ver qué dicen los miembros del foro.
 
xeon:
Me preguntaba cuánto tiempo tendría que esperar antes de que alguien "envíe" a este nuevo "gurú" del autotrading, junto con su Perpetuum_Mobile :-)
Pensaba que el envío ya se había producido: sutil e intelectual, con una extensión (de un respetado miembro del foro). Incluso escribí la primera reacción a ese mensaje, pero la borré rápidamente, queriendo observar el desenlace. Aunque es cierto que el primer post del hilo se parece mucho al spam.
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