Optimizar un EA y obtener el mejor de los optimizados. - página 10
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La respuesta es sencilla: un TS sofisticado con la idea correcta da beneficios estables de mes en mes...
Este es el punto principal con el que no estoy de acuerdo. En mi opinión, un TS complejo - da exactamente la misma estabilidad que el más simple. Y tú (tú) con tu sistema complejo, en mi opinión, tendrás más o menos lo mismo que yo con mi Liga de sistemas "tontos".
Bueno... Volveremos a retomar esta conversación dentro de un año, cuando usted (usted) haya... Si no me equivoco, algo menos de 800 mil en demo sin reinversión, o 650 millones con reinversión.
El archivo general de EA de EALeague y el archivo con los EA de optimización individuales tienen breves instrucciones adjuntas.
Como recordatorio, ambos archivos están en el disco de Yandex.
Además, se adjunta un archivo de configuración con un conjunto de EAs separados para el ajuste rápido de los límites de los parámetros requeridos (es el mismo para todos los EAs).
Así pues, la situación actual del ST en la Liga:
Gráficos (sin MM, con lote mínimo constante):
Como antes, los sistemas de trading de Inverse Trailing Stop son los mejores. Pero me alegro de que entre los favoritos también haya sistemas con TP-SL fijo. A mí, personalmente, son los que más me gustan.
Mantengamos el orden de llegada.
Para los paranoicos, puedo darles el número de cuenta demo y la contraseña de inversión para MT4:
Inicio de sesión: 9968945
Contraseña del inversor: TCxG16r9
Servidor: Alpari-ECN-Demo
Parece que soy uno de esos paranoicos. ) Inicié la sesión y guardé el informe. La cuenta ha estado operando a 0,01 lotes constantes durante más de 7 meses, durante este tiempo se realizaron más de 13 mil operaciones. Durante este tiempo la cuenta fue depositada 4 veces por $1000 cada vez. ¿Cómo es posible hacer esto en una cuenta demo? Pero lo más sorprendente es la consistencia del comercio con una fuga constante. ¿O tal vez he entendido algo mal? Se adjunta el estado de cuenta. ¿Cuál es el truco?
Parece que soy uno de los paranoicos. ) Inicié la sesión y guardé el informe. Mi cuenta ha sido negociado 0,01 lote más de 7 meses y ha hecho más de 13 miles de operaciones dentro de ese tiempo. Durante este tiempo la cuenta fue depositada 4 veces por $1000 cada vez. ¿Cómo es posible hacer esto en una cuenta demo? Pero lo más sorprendente es la consistencia del comercio con una fuga constante. ¿O tal vez he entendido algo mal? Se adjunta el estado de cuenta. ¿Cuál es el truco?
Para aclarar.
El relato que se hace no es el de "los mejores TC". Es una cuenta en la que trabajan TODOS los TS. Independientemente de que sean rentables o no. Los 250 TC. (Y habrá más.) Sin MM. Lote mínimo constante.
Y como siempre hay más TPs perdedores, está claro que la cuenta total disminuye constantemente. Y, por supuesto, que estoy constantemente añadiendo fondos allí.
Necesito la cuenta para seleccionar tratos de esos 13 mil tratos de TS rentables. Más arriba he citado a propósito una tabla que muestra los magos de la mejor TS y el momento de su colocación en la cuenta. Si quiere estar seguro de la actuación de estos TS, debería seguir sólo los tratos con estos magos, y no toda la cuenta.
Además, cada una de las ST tiene parámetros de límite, tras los cuales se detiene de inmediato y pasa a la sobreoptimización. Su tiempo de construcción, en consecuencia, cambia a uno más nuevo.
Cuando lance por completo la Liga - lo más probable es que se abra una señal decuenta real por el mejor TS - "favoritos" con MM activado. Pero para ello es necesario, en primer lugar, realizar una reoptimización periódica de los "externos" y desarrollar unas características claras para la selección de los "favoritos".
He dado la cuenta sólo para que quede claro: no intento engañar a nadie. Mi idea es muy clara. Existe una "Liga de Sistemas de Negociación", que nos permite desplazar la pregunta de "¿Qué debo inventar para que la ST funcione?" a "¿Cómo elegir la ST más estable entre las que funcionan?".
Para aclarar...
Ahora está más claro.
El relato que se hace no es el de los "mejores TC".
¿Dónde está la cuenta de los "mejores TC"?
Ahora tiene más sentido.
¿Dónde está la cuenta de los "mejores TC"?
Erm... No lo entiendo... Es la misma cuenta - es lo mejor y lo peor... Elige.
Además - se puede elegir TS, por mago - encontrarlo en la lista, mirar el nombre, e inmediatamente entender el principio en el que opera - se puede hacer lo mismo. No estoy haciendo un secreto...
Te ofrezco que me ayudes a optimizarlos, a cambio de lo cual te daré acceso a los TS que elijas. Dime cuál quieres y te daré una redirección.
¿O quieres que elija por ti? Mi mejor opción está ahí. Te mostré diez. Para la confirmación - te di una cuenta, mira los magiks, y asegúrate de que los gráficos muestran las operaciones de este TS en particular.
¿O qué más? ¿Quieres que abra otra señal con esos TS, que creo que son los mejores? Habrá una señal. Cuando formule claramente los criterios de selección.
Erm... No lo entiendo... Es la misma cuenta - está todo ahí, lo mejor y lo peor... Elige.
Además - puede elegir una ST, por mago - encontrarla en la lista, mirar el nombre, e inmediatamente entender el principio en el que trabaja - puede hacer lo mismo. No estoy haciendo un secreto...
Me ofrezco a ayudarme a optimizarlos - y a cambio te daré acceso a cualquier TC que elijas. Me dices cuál quieres - te daré uno redcodificado.
¿O quieres que elija por ti? Mi mejor opción está ahí. Te mostré diez. Para la confirmación - te di una cuenta, mira los magiks, y asegúrate de que las operaciones en los gráficos dados son contabilizadas por este TS en particular.
¿O qué más? ¿Quieres que abra otra señal con esos TS, que creo que son los mejores? Habrá una señal. Cuando haya formado claramente los criterios de selección.
Interesante película... ¿Cómo vas a operar y ganar en la cuenta real? Creía que estabas llevando a cabo una prueba de avance del sistema. Puede haber un error de autoengaño: usted (o yo) está eligiendo la mejor TS de acuerdo con los resultados comerciales actuales de los últimos 3 meses. Lo has seleccionado. Pero, ¿cuáles son las razones para esperar que estos valores no sean aleatorios, y que inmediatamente después de una elección 9 de 10 seleccionada por usted / yo TS no comenzará a perder como todos los demás? Al fin y al cabo, desde el punto de vista puramente estadístico, los "mejores" CT deberían ser siempre si hay sólo unos cientos de ellos. ¿No crees en la posibilidad del azar de los mejores TCs y del autoengaño? Estas son las principales preguntas:
Interesante película... ¿cómo vas a operar y ganar dinero en tiempo real? Pensé que estabas realizando una prueba de avance del sistema. Puede haber un error de autoengaño: usted (o yo) está eligiendo la mejor TS de acuerdo con los resultados comerciales actuales de los últimos 3 meses. Lo has seleccionado. Pero, ¿cuáles son las razones para esperar que estos valores no sean aleatorios, y que inmediatamente después de una elección 9 de 10 seleccionada por usted / yo TS no comenzará a perder como todos los demás? Al fin y al cabo, desde el punto de vista puramente estadístico, los "mejores" CT deberían ser siempre si hay sólo unos cientos de ellos. ¿No crees en la posibilidad del azar de los mejores TCs y del autoengaño? Estas son las principales preguntas:
1. Todas las TS se someten a una optmización anual con un backtest de 5 meses y un forward test de 7 meses.
¡Eso es lo que sugiero a los participantes que me ayuden a hacer!
Coge la Liga y ejecútala en el probador de estrategias: verás que un año antes de la hora de la construcción todos rinden bastante bien. Justo en el momento de las pruebas de ida y vuelta. Y antes de eso, en un momento anterior - creo que la mayoría de ellos dejarán de funcionar (no lo he probado, qué diferencia hay en cómo funcionaban antes).
2. De hecho, no tenemos ninguna garantía de que la ST que hemos elegido no empiece a escurrirse enseguida. Pero no conocemos el futuro. Sólo tenemos pruebas de ida y vuelta, y los resultados en la cuenta de demostración después de la instalación.
Aquí tomamos el TS - EMA FlatRTS de mejor rendimiento en EURCAD, se estableció el 14.01.18, significa que desde el 14.01.17 hasta el 14.06.17 tuvo un back test, y luego desde el 14.06.17 hasta el 14.01.18 - la prueba de avance, se seleccionaron los parámetros máximos en términos de calidad de avance y retroceso (es decir, entre todos los conjuntos de parámetros, se seleccionaron los que tenían la calidad mínima entre el avance y el retroceso). En el periodo histórico anual mostró una calidad de 0,92.
Ahora - podemos ver los resultados de su comercio de demostración. Y podemos ver que son incluso mejores que antes: el índice de calidad integral es de 1,4. Un trabajo bastante bueno. Lo único que me preocupa es el Reverse Trailing Stop - un sistema de trailing inverso, que tiene un TP pequeño y un SL grande. En este caso, 0,15 y 1,95 de TR diario, respectivamente. Es decir, un SL acabará con los beneficios obtenidos en 15-20 operaciones, pero... Hasta ahora, todo está funcionando.
Por lo tanto, estoy absolutamente seguro de que los resultados de este TS no son aleatorios, no es un "artefacto estadístico", sino que coincide realmente con el comportamiento del símbolo.
PERO.
Esto es sólo por ahora, en este momento. En cualquier momento, todo puede cambiar. Además, no suelo catalogarme como un "aficionado a la fortuna", por lo que tengo el temor de que cualquier TS sólo muestre buenos resultados hasta que lo pongo en práctica. Tan pronto como lo haga, mostrará inmediatamente un "disparo de prueba" y se detendrá. Pero, por desgracia, no puedo hacer otra cosa que sustituirlo por otro que dé buenos resultados (también de momento).