El gráfico más importante para operar - página 6
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Y también deberías preguntarle si algún punto tiene palanca ;). Y por la misma razón si hay/puede haber entrega en directo en el mercado de márgenes ;) ))))))).
Por cierto, el spot es hacer una transacción con una fecha acordada de entrega del activo, spot estándar => T +2 días - por eso el swap del miércoles al jueves es doble ;). A diferencia de los mismos delanteros/futuros.
The standard settlement timeframe for foreign exchange spot transactions is T + 2 days; i.e., two business days from the trade date. Notable exceptions are USD/CAD, USD/TRY, USD/PHP, USD/RUB, USD/KZT and USD/PKR currency pairs, which settle at T + 1.
2Sergiy Podolyak usted absolutamente en vano no trata de entender lo que le dice Dina.
Como parece que operas más emocionalmente que matemáticamente, intentaré traducir tu afirmación al lenguaje civil: dices que un coche con un motor más potente y un velocímetro marcado a 300 km/hora es más peligroso para circular por la vía pública que un coche con un motor menos potente y un velocímetro marcado a 180 km/hora, en igualdad de condiciones. A cambio, se le dice que el peligro está en la almohadilla entre un volante y un asiento, y que uno debe elegir la velocidad en función de las condiciones de la carretera, no de la velocidad máxima marcada en un velocímetro.
Por cierto, no importa en absoluto cuántas opiniones de aficionado cites para apoyar tu punto )))) - Sólo demuestra lo alejado que estás del tema.
Estás desperdiciando tu energía...
El punto del pensamiento del iniciador del tema es que si operas todo el depo en cada operación, entonces con mucho apalancamiento perderás más rápido que con poco apalancamiento.
Sí, la gorra.
Por supuesto, estos gráficos no son un gestor de riesgos.
Un gestor de riesgos no es un gestor de riesgos porque su cálculo depende principalmente de las expectativas matemáticas.
El argumento sobre el apalancamiento puede resumirse como sigue.
El apalancamiento no es, en mi opinión, más que una determinada relación entre tu capital y la parte de los fondos del broker que gastas en tu operación.
Por lo tanto, cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo de perder fondos, esperemos que por razones obvias. El apalancamiento también le permite operar con una inversión menor a expensas de otra persona esencialmente, simplemente si no tiene casi fondos)))
Así que sugiero utilizar un gestor de riesgos que se adapte a la estrategia y olvidarse de estos pantallazos y enlaces porque no hay nada sorprendente y necesario para un trader en ellos, aunque cuando los conociste te engancharon.
Estás desperdiciando tu energía...
El punto del pensamiento del iniciador del tema es que si operas todo el depósito en cada operación, entonces con mucho apalancamiento perderás más rápido que con poco apalancamiento.
Sí, la gorra.
Es cierto, pero la cuestión es que el tamaño del apalancamiento está indirectamente implicado. La razón es que con un apalancamiento mayor, el operador podrá abrir con más volumen si abre con todos los saisings disponibles. En consecuencia, el valor del pip será mayor y el número de puntos contra la posición abierta que el depósito podrá soportar antes de que se agote el margen libre será menor. En consecuencia, el stop-out y el margin call se producen antes.
La afirmación del post inicial de TC es absoluta, es decir, más apalancamiento === más riesgo. En realidad, en eso no está de acuerdo.
La base para la gestión del riesgo es el valor del punto y el margen libre y depende del apalancamiento sólo en los extremos, pero nadie obliga al comerciante a abrir cada vez al sitio máximo, al igual que nadie obliga al conductor a acelerar constantemente hasta la parada en el coche ))))))).
Con una adecuada gestión del riesgo (GR), el tamaño del apalancamiento puede incluso aumentar las posibilidades de ganar dinero. Ejemplo (teórico, pero muy real): con la misma estrategia de negociación, una cuenta con mayor apalancamiento puede tolerar un mayor movimiento del precio contra una posición abierta porque queda más margen libre después de abrir la posición, o más operaciones perdedoras seguidas. En el caso de una cuenta muy apalancada con una gestión monetaria sensata es posible soportar un drawdown mayor, con la posibilidad de continuar la operación. Si se comercia responsablemente, el mismo sistema de comercio puede aparecer en condiciones tales que, en un caso, no hay fondos suficientes para continuar el comercio y una serie de operaciones perdedoras simplemente lo detendrá. Y, en el otro caso (con un mayor apalancamiento y manteniendo el MM) hay fondos suficientes para pasar una serie de operaciones perdedoras y luego el depósito se restablece en las operaciones rentables.
Es decir, la afirmación de que un mayor apalancamiento conduce inequívocamente a un mayor riesgo en el comercio no es cierta. El incumplimiento de las normas de gestión de riesgos conduce a un aumento del riesgo en las operaciones.
De eso trata este discurso. )))))))
Por supuesto, estos gráficos no son un gestor de riesgos.
Un gestor de riesgos no es un gestor de riesgos porque su cálculo depende principalmente de las expectativas matemáticas.
Sugiero que el argumento sobre el apalancamiento podría resumirse como sigue.
1. El apalancamiento no es más, en mi opinión, que una determinada relación entre tu capital y la parte de los fondos del broker que gastas en tu operación.
2. Por lo tanto, cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo de pérdida de fondos, esperemos que por razones obvias. El apalancamiento también le permite operar con una inversión menor a expensas de otra persona esencialmente, simplemente si no tiene casi fondos)))
3. Así que sugiero utilizar un gestor de riesgos que se adapte a la estrategia y olvidarse de estas capturas de pantalla y enlaces ya que no hay nada sorprendente y necesario para un trader en ellos, aunque cuando los conozcas te enganchen.
Bueno, la definición de apalancamiento/apalancamiento está realmente ahí. Y tienes razón en que es una garantía que se fija en la cuenta del operador y no participa en el cálculo del margen libre necesario para mantener una posición abierta.
En cambio, la segunda afirmación, en mi opinión, es discutible. Más correcto, creo, es esto: Un mayor apalancamiento ofrece más oportunidades para que el operador aumente los riesgos de las operaciones.
Pero que el comerciante aumente o no los riesgos depende del comerciante. )))))))
El tercer punto es cierto: RM/MM se elige específicamente para la estrategia, no en abstracto.
Me sorprendí a mí mismo en ese momento, mirando en silencio al monitor.
Fuiste como un aire limpio y una luz cálida para mí, después de las afirmaciones del autor del tema.
Tú, y otros veteranos de buena forma, cada vez se "ven" menos en el foro.
Pero tal vez sea natural. Y es una pena. Aunque es comprensible.
P./S.: Su sucinto ejemplo:
Labase de la gestión del riesgo es el valor de los puntos y el margen libre y sólo dependen del apalancamiento en los extremos, pero nadie obliga a un operador a abrir cada vez para obtener el máximo saiz, al igual que nadie obliga a un conductor a apretar constantemente el gas hasta el límite en el auto )))))))
Con una adecuada gestión del riesgo (GR), el tamaño del apalancamiento puede incluso aumentar las posibilidades de ganar dinero. Ejemplo (teórico, pero muy real): con la misma estrategia de negociación, una cuenta con mayor apalancamiento puede tolerar un mayor movimiento del precio contra una posición abierta porque queda más margen libre después de abrir la posición, o más operaciones perdedoras seguidas. En el caso de un gran apalancamiento y una gestión monetaria (MM) sensata, es posible soportar un gran drawdown con la posibilidad de seguir operando. Si el comercio se gestiona correctamente, el mismo sistema de comercio puede resultar en una situación en la que, en un caso, no hay suficiente dinero para continuar el comercio y una serie de operaciones perdedoras simplemente lo detendrá. En el otro caso (con un mayor apalancamiento y manteniendo el MM) hay suficiente dinero para pasar por una serie perdedora y luego el depósito se restablece en las operaciones rentables.
Es decir, la afirmación de que un mayor apalancamiento conduce inequívocamente a un mayor riesgo en el comercio no es cierta. La violación de las normas de gestión de riesgos es lo que conduce a un mayor riesgo en las operaciones.
Y un ejemplo breve y claro al principio del tema, dado por Aleksey Kozitsyn .
Y las declaraciones del autor del tema (me recordaron muchoa las de new_rena en otro hilo), hicieron que estando en mis pensamientos, dibujara un pequeño esquema.
En general, ahora lo daré y tablas (una tabla en el próximo post, otra en el siguiente), como una especie de ilustración sin complicaciones de los ejemplos expresados.
Entre otras cosas, se puede ver que con menos apalancamiento, puede haber más riesgo que con más apalancamiento.
Antes de añadir la tabla y el esquema que mencioné cuando presenté mis respetos aVladyslav Goshkov(sin esta información parece que estoy escribiendo sobre un libro de referencia), también debo mencionar que en la Referencia MQL5 se pueden encontrar diferentes fórmulas para calcular la cantidad de margen para abrir una posición comercial. Están ahí - en la tabla que describeel ENUM_SYMBOL_CALC_MODE.
En el caso de FOREX (todo lo que se menciona a continuación se aplica al comercio de FOREX), es
Identificador
Descripción
Fórmula
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
Modo Forex - cálculo de beneficios y márgenes para Forex
Margen: Lotes*Tamaño_del_contrato/Levante
Beneficio: (precio_cerrado-precio_abierto)*Tamaño_del_contrato*Lotes
Es decir, está claro que el apalancamiento no interviene en el cálculo de las pérdidas y ganancias.
También me gustaría expresar mi opinión sobre lo siguiente:
Creo que al miedo al apalancamiento contribuye el propio nombre:apalancamiento.
Es probable que para alguien que no esté familiarizado con ellas, esta combinación de palabras pueda provocar involuntariamente asociaciones con algún tipo de crédito monetario (como el que se da en los bancos u otros lugares).
Los hombros, sin embargo, son otra cosa.
Y los números sobre el apalancamiento: 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1:200 (y otros), si no estás familiarizado con ellos, podrían hacerte pensar que significa algo aterrador.
Mientras que (como se puede ver no sólo cuando el comercio con dinero real, sino también cuando el comercio en la demo):
Así que, de acuerdo. Paso a la mesa y esquema de figuras, sin complicaciones ilustrando que los sustos sobre el apalancamiento no suelen ser descabellados.
Los datos iniciales son los siguientes:
Para estarseguro, debo mencionar que tomé losniveles MarginCall y StopOut como los primeros que vi. Es decir,no sobre la base de "lo mejor". El tamaño del lote es el mínimo que conozco.
En la tabla - esto es lo que el interés y la cantidad de margen, llamada de margen y stop out sería, basado en las condiciones anteriores y diferentes tamaños de apalancamiento:
Por cierto, si usted tiene (o le quedan) en su cuenta $1000 con apalancamiento 1:1, esto puedeno ser suficiente para abrir una posición de negociación (<fuente verde - son adiciones y aclaraciones hechas posteriormente)con un lotemínimo, porque la marca (tasa) de un par de divisas puede estar por encima de 1.00000. Por ejemplo, en el momento de escribir este post el EUR/USD estaba en 1,0698
Datos de la tabla en forma de esquema:
Añadido: una celda de las barras del gráfico con apalancamiento 1:1 equivale a 10 dólares. Una celda de barras con apalancamiento más alto en el diagrama, equivale a 1$ (lo añadiré al diagrama y lo volveré a cruzar ahora).
Añadido: terminadoy cosido de nuevo.
Este gráfico muestra claramente los fondos no comprometidos, el margen y los niveles de stop out, en función del tamaño del apalancamiento.
Además, muestra que el tamaño del apalancamiento no aumenta la cuenta de operaciones del operador.
También muestra que los fondos de negociación con los que puede operar un operador están limitados por la cantidad cotizada y el nivel de stop out.
Y, entre otras cosas, demuestra que un mayor apalancamiento puede permitir asumir menos riesgos. Por ejemplo, el apalancamiento puede ayudar a:
Además, el broker cierra forzosamente la operación al trader, cuandoel saldo en la cuenta del traderdisminuye (cae) al nivel deStopOut. **En el diagrama, los niveles de parada en diferentes tamaños de la palanca están marcados en rojo */.
Si negocia con un tamaño de lote superior a0,01, el margen aumenta. Tanto las ganancias como las pérdidas aumentan (el valor de los puntos es mayor que con un lote más pequeño).
En el próximo post daré la misma tabla que la anterior, pero con un tamaño de lote igual a0,10.
Sin ninguna larga descripción que lo acompañe.
La misma tabla que la anterior, pero con lote =0,10. /*Tabla y gráfico anteriores - con tamaño de lote =0,01*/.
En consecuencia, un punto de beneficio/pérdida (el quinto en las cotizaciones de cinco dígitos) equivaldrá ya a 0,10 dólares. El cuarto punto en las comillas de cinco y cuatro dígitos =1$:
No he hecho ningún dibujo para esta tabla.
Completado: No, finalmente me decidí a hacerlo y adjunté la imagen. El aspecto es idéntico al de la figura anterior. La única diferencia es que en la figura siguiente:
Es decir, a escala.
Pero eso es básicamente lo que las tablas comparan, ya que la primera tabla es sobre un lote de 0,01, y la tabla en este post y en la figura de abajo es sobre un tamaño de lote de0,10 (todo lo demás es igual)
Añadido: Se ha sustituido el gráfico adjunto anteriormente en este post, porque su cabecera no corregía los valores de uno de los puntos de beneficio/pérdida de cuatro y cinco dígitos. Lo copié del esquema con lote 0,01 y no me di cuenta de que no corregí el coste de un pip en su cabecera (en el principio de mi post escribí sobre el coste de los pips con lote 0,10, pero en la cabecera del esquema...). Lo siento.
P./S.: Por si acaso, me gustaría mencionar que los cálculos para la aplicación real se pueden hacer buscando en Internet utilizando la combinación de palabras:calculadora del comerciante
Dependiendo de varios factores, pueden ser diferentes. Por ejemplo: el tamaño del lote, el instrumento financiero, su marca (tipo de cambio), el tamaño del contrato, la moneda de la cuenta, la dirección de la operación, la cantidad de dinero en la cuenta, la cantidad de apalancamiento (en términos de cálculo del importe del margen). Algo así.
La toma en consideración y el uso de diferentes factores - depende en gran medida del comerciante.
Las exageraciones sobre los peligros del apalancamiento, y la falta de coherencia con la ficción de los hechos respecto a ellos, es, en mi opinión, el camino a seguir:
En general, de cosas que no favorecen el optimismo.
Algo así.
Y, entre otras cosas, demuestra que un mayor apalancamiento puede permitir un menor riesgo. Por ejemplo, el apalancamiento puede ayudar a:
Esta es otra tontería disfrazada de medias verdades.
Y como sabemos, las medias verdades son peores que las mentiras (sabiduría popular).
Deena no mostró deliberadamente el riesgo en diferentes hombros. Hubiera bastado con mostrar otra columna de variación de los fondos propios (en % del margen de la posición) cuando el precio de un activo cambia en un 1%, y todo habría quedado inmediatamente claro. Cualquier persona honesta que haya completado el séptimo grado de la escuela secundaria lo habría hecho. Pero Dina no lo ha hecho. Así que ella es la única inteligente, y los Acuerdos de Basilea internacionales y las normas de limitación del apalancamiento son un sinsentido según Deena. Y las leyes americanas y la ley Dodd-Frank que limita el apalancamiento para el Forex a 1:50, según Deena, es una tontería, allí son todos idiotas en Wall Street.
Incluso el sitio web de la CNBC explica específicamente los peligros del apalancamiento para la gente común:
http://www.cnbc.com/2015/01/16/forex-leverage-how-it-works-why-its-dangerous.html
Incluso la sencilla página web más popular, Investopedia, explica los peligros del apalancamiento de forma clara y con los dedos:
http://www.investopedia.com/articles/forex/092115/how-much-leverage-right-you-forex-trades.asp
Pero Dina se obstina en decir sandeces y sólo ve el lado de la comodidad del apalancamiento y como que no ve el peligro del aumento del riesgo al usar el apalancamiento.
El apalancamiento es una espada de fondo.