¿Se puede distinguir el gráfico de la SB del gráfico de precios? - página 6

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Vizard_:

Sí, pero sólo a nivel asociativo. Los gráficos están muy comprimidos. Juego de adivinanzas))
Adivinando o no, Nova lo dirá...

Voy a torturar a todos por ahora))

 
sibirqk:


¡Sigue siendo bonito!

Oh, tan bien como podría, conozco a la izquierda y a la derecha))

 
Novaja:

Aquídanminin escribe que la diferencia está sólo en la curtosis, es decir, en la insularidad, de lo que se deduce que un gran número de pequeños incrementos, ¿por qué es así y no se cumple el TSP?

son más incrementos que en sb.

estos son menos.

hay más de estos de nuevo.


 
Maxim Dmitrievsky:

¿Dónde está la refutación de que las cotizaciones son aleatorias? ¿Y dónde está la prueba de que todo el proceso vital de las cotizaciones no acabará convergiendo a la normalidad? Y en qué dimensión lo has medido en primer lugar )

¿Y quién dice que tenemos un proceso aleatorio infinito que necesariamente convergerá a la normalidad

Yo pasé por esta etapa hace mucho tiempo. Intenté "normalizar" el mercado. Calculé todo tipo de métricas, realicé pruebas de hipótesis... Siempre he sacado una conclusión con un nivel de significación de 0,9 o superior: que el movimiento de los precios no era normal en ningún sitio.

El teorema del límite de Gauss dice que si una variable aleatoria depende de un gran número de variables independientes, su valor se describe por la ley normal en el límite.

Ese es el punto, nuestro proceso aleatorio - nunca convergerá a la normalidad. Como mucho, sólo puede coincidir con una distribución normal durante un tiempo.

 
Dmitry Fedoseev:

Digamos que lanzamos una moneda, si sale cara es cara, si sale cruz es cruz. Se lanzan otras 5 monedas, si todas salen cara, sumaremos 5 puntos de la primera moneda - una especie de simulación de noticias, hasta que salgan tres águilas. Habrá un pico de volatilidad. ¿Dónde está la anormalidad aquí? ¿Por qué es anormal un proceso como éste en el mercado real?

Bueno, estás modelando un proceso aleatorio normal porque el lanzamiento de una moneda depende de un gran número de factores independientes. Comprobando la hipótesis de la uniformidad de la distribución - seguramente confirmará que con un alto nivel de significación el lanzamiento de una moneda es un proceso uniformemente aleatorio.

En cambio, el movimiento real de los precios es un proceso totalmente diferente. Y no se puede describir en términos de una distribución uniforme, ni en términos de una distribución normal - de nuevo, porque el precio no está influenciado por factores independientes.

 
Georgiy Merts:

Esa es la cuestión - nuestro proceso aleatorio - nunca convergerá a uno normal. Como mucho, sólo puede coincidir con una distribución normal durante un tiempo.

Alguien comparó el movimiento de un precio con la velocidad de un coche, en mi opinión, un buen ejemplo - en algunos puntos en el tiempo, la velocidad de un coche obedece a las leyes de la aceleración, entonces puede parar, entonces puede girar

Por mucho que lo intentes, la ley de cómo cambia la velocidad de un coche no se puede describir con una fórmula matemática.


estaba la afirmación de @Maxim Dmitrievsky de que un proceso no aleatorio debe ser periódico, pues bien, esto no es una "condición necesaria" para la no aleatoriedad... La misma gráfica de un exponente no es periódica, pero tampoco será aleatoria

 

uno en el bosque y otro fuera del bosque...


Recomiendo encarecidamente su lectura:

Ventzel E.S., Ovcharov L.A.

Teoría de la probabilidad y sus aplicaciones en ingeniería

Moscú: Nauka. 1988 (Biblioteca de Física y Matemáticas para el Ingeniero). - 480 с.


Exposición sistemática de los fundamentos de la teoría de la probabilidad desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas en las especialidades: cibernética, matemática aplicada, informática, sistemas de control automatizado, teoría de los mecanismos, radioingeniería, teoría de la fiabilidad, transportes, comunicaciones, etc. A pesar de la variedad de campos a los que se refieren las aplicaciones, todas están impregnadas de un marco metodológico común.
Para una amplia gama de ingenieros y científicos de diferentes perfiles, que en sus actividades prácticas se enfrentan a la necesidad de plantear y resolver problemas relacionados con los fenómenos aleatorios. También puede ser utilizado por estudiantes universitarios y profesores de las especialidades correspondientes.

.

Y empezar a leer desde el principio.

 
Novaja:

Oh, tan bien como podría, sé la izquierda de la derecha))

Me refería a las fotos de Vizard_.

 
Georgiy Merts:

Así que está modelando un proceso aleatorio normal, ya que el lanzamiento de una moneda depende de un gran número de factores independientes. Comprobación de la hipótesis de la uniformidad de la distribución: probablemente pueda confirmar que, con un alto nivel de significación, el lanzamiento de una moneda es un proceso uniformemente aleatorio.

En cambio, el movimiento real de los precios es un proceso totalmente diferente. Y no se puede describir en términos de una distribución uniforme, ni en términos de una distribución normal - de nuevo, porque el precio está influenciado por factores nada independientes.

¿Cómo se determina que es un proceso totalmente diferente?

 
Igor Makanu:

alguien ha comparado el movimiento de un precio con la velocidad de un coche, buen ejemplo - en algunos momentos, la velocidad de un coche obedece a las leyes de la aceleración, luego puede llegar a detenerse, luego puede haber un giro

Por mucho que se intente, la ley que rige la velocidad de un coche no puede describirse mediante una fórmula matemática.


estaba la afirmación de @Maxim Dmitrievsky de que un proceso no aleatorio debe ser periódico, pues bien, esto no es una "condición necesaria" para la no aleatoriedad... La misma gráfica de un exponente no es periódica pero tampoco será aleatoria

Un proceso no aleatorio puede tener una tendencia lineal o una tendencia cíclica. Pero aún así debe haber algo que caracterice el proceso como no aleatorio, de lo contrario es una SB con cualquier densidad de distribución

Si no se pueden distinguir componentes constantes, entonces por supuesto que el proceso es aleatorio, qué hay que pensar

Un proceso aleatorio puede pretender ser no aleatorio, por azar. Por eso, en el mercado suele existir la ilusión de que es predecible, pero luego este periodo pasa y todas las señales se funden

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