El gráfico más importante para operar - página 9
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Es decir, no es el tamaño de la posición lo que afecta al nivel de riesgo, sino el tamaño de la posición abierta en relación con la cantidad de fondos propios...
Algo está mal en ti (¿tal vez ha pasado algo?). Por favor, recuerda lo que escribiste:
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El gráfico más importante para operar
Dmitry, 2017.01.18 08:50
Según su lógica:
hay dos operadores, uno tiene una cuenta de 10 dólares y el otro una cuenta de 1000 dólares.
Ambos han abierto, digamos, un eurusd de compra con un lote de 0,01.
"El tamaño de la posición es el mismo para ambos, pero el riesgo es el mismo?
Algo está mal en ti (¿tal vez ha pasado algo?). Por favor, recuerda lo que escribiste:
¿Estamos celebrando un festival de posts sin sentido? O simplemente... ¿dar vueltas en círculos?
Lo escribí para demostrar que el tamaño de una posición abierta sin referencia al tamaño del depósito no dice nada sobre el riesgo.
Escribí esto en respuesta a"Para resumir, lacantidad de apalancamiento no tiene ningún efecto sobre el nivel de riesgo en el comercio. Elnivel de riesgo está influenciado por el tamaño de las posiciones que el operador abre, y nada más" (c) TLP" (c).
¿Qué sentido tiene mi "recuerdo"?
¿Está seguro de esto?
Una vez más, dos depósitos idénticos, por ejemplo, 100 dólares cada uno, abren dos posiciones idénticas simultáneamente, por ejemplo, VENDER 0,01 lotes de EURUSD, en una cuenta el apalancamiento disponible es de 1:100, y en la otra de 1:500, y su StopOut llegará a VALORES DIFERENTES?
¿ESTÁS SEGURO DE QUE SE DETENDRÁN EN DIFERENTES NIVELES DE REDUCCIÓN?
Vayamos un poco más allá en su ejemplo.
La moneda de la cuenta es el EUR, el nivel deStopOut es del 20%, sin comisiones, sin otras posiciones u órdenes:
1) Calcule el margen para el apalancamiento 1:100:
0,01 x 100.000 / 100 = 10 EUR
2) Calcule elmargen para un apalancamiento de 1:500:
0,01 x 100.000 / 500 = 2 EUR
3) El precio ha ido en contra del operador: cuando se cierre la posición, el operador recibirá una pérdida de 98 euros.
Comprobación de si habráun StopOut para el apalancamiento 1:100:
(100-98)/10 x 100 = 20% (StopOut capturado)
Comprobación de si habrá unStopOut para el apalancamiento 1:500:
(100-98)/2 x 100 = 100% (comercio en - Estoy seguro de que el precio va a ir a mi manera pronto)
:)
Como puede ver en el ejemplo, en igualdad de condiciones, repito,cuanto menor sea el apalancamiento, mayor será elriesgo deStop Out.
Vayamos un poco más allá en su ejemplo.
La moneda de la cuenta es el EUR, el nivel deStopOut es del 20%, sin comisiones, sin otras posiciones u órdenes:
1) Calcule el margen para el apalancamiento 1:100:
0,01 x 100.000 / 100 = 10 EUR
2) Calcule elmargen para un apalancamiento de 1:500:
0,01 x 100.000 / 500 = 2 EUR
3) El precio ha ido en contra del operador - cuando la posición se cierra, el operador recibirá una pérdida de 98 euros.
Comprobación de si habráun StopOut para el apalancamiento 1:100:
(100-98)/10 x 100 = 20% (atrapadoStopOut)
Compruebe si elStopOut será para un apalancamiento de 1:500:
(100-98)/2 x 100 = 100% (comercio en - Estoy seguro de que el precio va a ir a mi manera pronto)
:)
Como puede ver en el ejemplo, en igualdad de condiciones, repito,cuanto menor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo deStop Out.
Cuanto menor sea el apalancamiento, menos perderemos cuando se haga un stop out, con un apalancamiento de 1:50 el stopout será muchas veces menor que su alce no haya crecido del todo, y después de eso podrá seguir operando, pero con un apalancamiento de 1:500, si el precio no se da la vuelta, perderá casi todo su depósito y no habrá nada para continuar la operación.
Dejé el foro durante mucho tiempo (incluso me tomé un tiempo libre).
Y más tarde me di cuenta de que en el segundo esquema, con un tamaño de lote de0,10, tenía un error (debido a mi falta de atención) en la cabecera de la descripción. Debería haber aparecido con un valor en puntos de cuatro dígitos igual a 1$, y un valor en puntos de cinco dígitos igual a 0,10$.
Es decir, en el propio post con ese esquema, escribí originalmente (y al principio del post) esos valoreshttps://www.mql5.com/ru/forum/166224/page6#comment_4009497:
Por lo tanto, un punto de beneficio/pérdida (el quinto en las cotizaciones de cinco dígitos) ya sería de 0,10 dólares. El cuarto punto en las comillas de cinco y cuatro dígitos =1$:
Pero en el esquema, haciéndolo copiado del que tiene 0,01 de lote, no me di cuenta de que no lo corregí según el tamaño del lote.
Este es el esquema de la corrección en el sombrero:
Ahora lo sustituiré también en ese post. Añadiendo sobre el cambio-corrección.
¿Estamos celebrando un festival de posts sin sentido? ¿O estamos dando vueltas en círculos?
Escribí esto para demostrar que el tamaño de una posición abierta sin referencia al tamaño del depósito no dice nada sobre el riesgo.
Escribí esto en respuesta a"Para resumir, lacantidad de apalancamiento no tiene ningún efecto sobre el nivel de riesgo en el comercio. Elnivel de riesgo está influenciado por el tamaño de las posiciones que el operador abre, y nada más" (c) TLP" (c).
¿Qué sentido tiene mi "recuerdo"?
Teniendo en cuenta lo que tú, otros y yo hemos escrito desde el principio de este hilo, y también al ver el post en el que Ingensi citó el texto que contiene la frase que tú citaste a través de una lente de percepción diferente (la lente de la comunicación con él en otros temas anteriores), hay, supongo, un malentendido mutuo.
Me tomé ese post suyo de forma diferente a como lo hiciste tú, teniendo cierta visión de Ingensi (incluso recordando su ironía). Y no queriendo desarrollar más malentendidos entre vosotros, escribí esos posts:
Para ti y para muchos otros (incluidos Ingensi y yo) el hecho de que el tamaño del depósito sea importante se da por sentado, supongo. Y en este hilo se ha escrito sobre la influencia del tamaño de un depósito por diferentes personas (incluido yo mismo) en diversas formas y directa o indirectamente prácticamente desde el principio de un hilo.
P./S.: Por cierto, sólo entendí mucho más tarde, que Ingensi había citado no sólo esa frase o párrafo, que usted ha citado después. Y no se citaba a sí mismo.
Al parecer, estaba muy cansado y no me di cuenta enseguida.
Pero sigo tomando el texto que citó como lo tomé originalmente y como traté de decirte en los tres posts que cité aquí.
Y sobre "Recuerda, por favor" - parece que te he entendido mal, confundiendo tu pregunta aclaratoria: https://www.mql5.com/ru/forum/166224/page8#comment_4010037 con que te contradigas.
Así que... Así que ahí tienes.
¿Estamos celebrando un festival de posts sin sentido? ¿O estamos dando vueltas en círculos?
Escribí esto para demostrar que el tamaño de una posición abierta sin referencia al tamaño del depósito no dice nada sobre el riesgo.
Escribí esto en respuesta a"Para resumir, lacantidad de apalancamiento no tiene ningún efecto sobre el nivel de riesgo en el comercio. Elnivel de riesgo está influido por el tamaño de las posiciones que abre el operador, y nada más" (c) TLP" (c).
¿Qué sentido tiene mi "recuerdo"?