Econometría: hablemos del balance de la CU. - página 20
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Si tienes un globo terráqueo pegado a las orejas con páginas de tus fórmulas favoritas, eso no es razón para llamarte "persona con los pies en la tierra".
Enfoque generalmente aprobado. ¿Qué hizo mal Koshi? ¿No cabe en el globo? Bueno, quítalo antes de que crezca demasiado.
O yo soy estúpido o tú lo eres.
Una vez más.
Estás sentado en tu ordenador, seguramente MS, y te dicen, vamos a cambiar a apple, es un juego precioso (en koshi). No necesitas a Apple y sobre todo el juego, ya sabes, no lo necesitas. Lo tienes todo y hay un montón de cosas interesantes para las que no tienes tiempo. Y se le ofrece jugar con juguetes.
¿Qué hay que entender?
Y si lo dices en serio, da referencias de la aplicación de Cauchy en el comercio. Cualquier reflexión debe comenzar con una búsqueda bibliográfica. Si lo hace, puede obtener una cointegración muy útil en su mente en lugar de Coshi.
Realmente hilarante. No tienes ni idea...sí... Los maestros del drenaje matemático también han metido la mano en la cointegración :-)
(pero... incluso si encuentran como hacer una curva estacionaria y cointegrada por todas las reglas - pero...no hay manera de averiguar que hacer con ella :-) como hacer un TC con ella :-)
Y en serio, da referencias de la aplicación de Cauchy en el comercio. Cualquier reflexión debe comenzar con una búsqueda bibliográfica. Si lo haces, puede que te venga a la cabeza una cointegración muy útil en lugar de la de Cauchy.
Faa. Por favor, corrige la "c" por la "h" en tu post. Porque quiero ponerlo en los anales y los lectores pensarán que estoy comprando una simple errata.
// Aunque es divertido en sí mismo: Freud llora.
Faa. Por favor, corrige la "c" de tu post con una "z". Porque quiero poner esto en los anales, y los lectores pensarán que estoy comprando una simple errata.
// Aunque es divertido en sí mismo: Freud llora.
No es una errata: forma parte del manual de disertación. El primer capítulo es una visión general de la literatura.
No se trata de una errata, sino que forma parte de las directrices de la tesis. El primer capítulo es la revisión de la literatura.
Ah, mierda. Eso es aún más gracioso. Publicado.
Bien por ti.
El concepto de correlación se trata con detalle en el análisis de correlación, el análisis de regresión y, como son cosas muy parecidas, a veces se llama análisis de regresión-correlación. Estos son los libros de texto. Está mascado, incluso en este hilo Avals ha hecho comentarios al respecto. Lo principal es que no lo saquen de los anales.
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Un esquimal entra en un instituto literario. Le preguntan: ¿Has leído a Pushkin? - No. ¿Has leído a Gogol? - No, pero ¿has leído a Tolstoi? - A lo que el Chukcha responde: El Chukcha es un escritor, no un lector.
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Enhorabuena a todos los escritores en nombre de los lectores. Vamos, chicos, subid a las motos, lo principal es ir con la cabeza alta, así será más divertido.
Enhorabuena a todos los escritores en nombre de los lectores. Venga chicos, subid a vuestras motos, lo principal es ir con la cabeza bien alta para que sea más divertido.
Bien, gracias.
Buena suerte con su tesis.
Entiendo cuando Avals se atasca, pero no puedo explicar todo a todo el mundo - ¡toma el mismo Asesor Experto, ejecútalo en la misma historia pero con un lote más pequeño y obtén un aumento de la equidad de alrededor del 2% en todo el período y obtén un RANGO DE EQUIDAD ESTACIONARIA!
En definitiva, una alfabetización.
La estacionariedad es (entre otras cosas) la invariabilidad de la distribución de una variable aleatoria (por ejemplo, MO) en el tiempo. En general, para cada momento del tiempo la MO es diferente, pero si todos los valores en cada momento coinciden, entonces la serie es estacionaria (que sea así, simplifico deliberadamente omitiendo los momentos superiores). Se define por MO en cada momento no promediando sobre la realización dada (en el intervalo de tiempo de 0 a T), sino promediando sobre el conjunto de todas las realizaciones posibles -hasta que demostremos que el proceso es ergódico, lo que no demostraremos, porque, por ejemplo, un proceso no estacionario no puede ser ergódico en absoluto- y es la (no) estacionariedad lo que estamos tratando de averiguar.
Tenemos dos series aquí. La primera, la inicial, es el propio patrimonio, sea E. Es la suma acumulada de las otras series, la secuencia de ganancias diarias P. En consecuencia, la segunda serie es la primera diferencia de la primera serie. La serie P es estacionaria porque las ganancias diarias son constantes en promedio, es decir, la expectativa de ganancias mañana es siempre la misma para nosotros, sean 10 rublos.
Ahora pasamos a la serie E. Supongamos que tenemos 100 rublos en nuestra cuenta. ¿Cuál es la expectativa del valor de E mañana? Correcto, 100+10=110 rublos, ya que el patrimonio aumenta en esta cantidad de media cada día. En otras palabras, la expectativa de la equidad para el TS aumenta en 10 RUB por día, es decir, no es constante en el tiempo y la serie es no estacionaria. En econometría y, en general, en estadística aplicada, estas series se denominan series temporales integradas de orden 1 y se denominan I(1).
Uf, espero haberlo dejado claro.
En resumen, una lección de alfabetización.
La estacionariedad es (entre otras cosas) la invariabilidad de los indicadores de distribución de una variable aleatoria (por ejemplo, MO) en el tiempo. En general, para cada momento del tiempo la MO es diferente, pero si todos los valores en cada momento del tiempo coinciden, entonces la serie es estacionaria (que sea así, simplifico deliberadamente omitiendo los momentos superiores). Se define por MO en cada momento no promediando sobre la realización dada (en el intervalo de tiempo de 0 a T), sino promediando sobre el conjunto de todas las realizaciones posibles -hasta que demostremos que el proceso es ergódico, lo que no demostraremos, porque, por ejemplo, un proceso no estacionario no puede ser ergódico en absoluto- y es la (no) estacionariedad lo que estamos tratando de averiguar.
Tenemos dos series aquí. La primera, la inicial, es el propio patrimonio, sea E. Es la suma acumulada de las otras series, la secuencia de ganancias diarias P. En consecuencia, la segunda serie es la primera diferencia de la primera serie. La serie P es estacionaria porque los ingresos diarios son constantes por término medio, es decir, la expectativa de ingresos mañana es siempre la misma para nosotros, sean 10 rublos.
Ahora pasamos a la serie E. Supongamos que tenemos 100 rublos en nuestra cuenta. ¿Cuál es la expectativa del valor de E mañana? Correcto, 100+10=110 rublos, ya que el patrimonio aumenta en esta cantidad de media cada día. En otras palabras, la expectativa de la equidad para el TS aumenta en 10 RUB por día, es decir, no es constante en el tiempo y la serie es no estacionaria. En econometría y, en general, en estadística aplicada, estas series se denominan series temporales integradas de orden 1 y se denominan I(1).
Uf, espero haberlo dejado claro.
¿Por qué tantas letras?
1. Nadie toca la ergodicidad. Y no es necesario tocarlo - por lo que ahora todo se mete en tales thickets....
2. estacionariedad significa constancia de MO
3. En la práctica, los valores del modus operandi no pueden coincidir: esto no es un cuento de hadas, sino la vida real. Por lo tanto, para la estacionariedad basta con cambiar la MO dentro de ciertos límites
4. "promediando sobre un conjunto de todas las realizaciones posibles" - escribí arriba.... Bueno, no se puede "deletrear" sin leer exactamente lo que se está "deletreando". No hay implementaciones - sólo hay una implementación. Céntrese en un ejemplo: UNA aplicación. UNO.
5. Una vez más explico lo que hay que hacer en este caso - cortar una fila, comparar MOs si no es diferente dentro de 3 - 5% estacionario.
6. la primera diferencia: no la necesito. Quizá alguien lo necesite, pero yo no. Tal vez no lo necesite. O tal vez sí lo necesite, pero no para este ejemplo.
Trabajamos enérgicamente con nuestras mandíbulas, pero ¿por qué?