Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1286
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¿Tiene Perervenko algún resultado? No tiene ni puede tener, por definición, ninguna.
No voy a trabajar con ZZ: contradice absolutamente el sentido mismo de las series temporales, porque se pierde el concepto de "tiempo".
Tal vez esté demasiado obsesionado con la teoría de los procesos estocásticos, donde el tiempo es una variable fundamental. Me gustaría que alguien me hiciera cambiar de opinión: muéstrame el seguimiento de la cuenta para la estrategia con ZZ.
¿A qué te refieres con "tiempo", a los armónicos como las furias o a los armónicos como los accesorios?
Por milésima vez, adjunto un libro que es de gran valor cuando se utilizan redes neuronales y andamiaje.
Deja claro, incluso para un papú, que hay que tener a mano un BP estacionario, en el que los valores de los precios se obtienen en intervalos de tiempo enteros iguales. Eso es todo.
¿Cómo hacerlo? ¡¿Lo sé?! Aliosha, por ejemplo, recogía valores cada 1 segundo, Doc - no lo sé, pero sí sé que Doc consiguió que BP tuviera una forma estacionaria y predijo estúpidamente el signo de los futuros incrementos de precios.
Por milésima vez, adjunto un libro que es de gran valor cuando se utilizan redes neuronales y andamiaje.
Deja claro, incluso para un papú, que hay que tener a mano un BP estacionario, en el que los valores de los precios se obtienen a intervalos enteros iguales. Eso es todo.
¿Cómo hacerlo? ¡¿Lo sé?! Aliosha, por ejemplo, recogía los valores cada 1 segundo, y Doc... no lo sé, pero sí sé que Doc consiguió que BP tuviera una forma estacionaria y predijo estúpidamente el signo de los futuros incrementos de precios.
Pero nadie trabaja con el precio tal cual, predecimos las rentabilidades futuras a partir de las pasadas, el signo y la magnitud(volatilidad), las rentabilidades logarítmicas son suficientemente estacionarias si se alinea la heterecrecia redistributiva. A menudo me asombran los llantos sobre la no estacionariedad, ya que si alguien pronostica el precio directamente, suelen ser teóricos que nunca han intentado pronosticar o construir TS, sólo oyen alguna frase sin sentido sobre la "no estacionariedad" y la repiten por doquier...
Si no sabes nada del mercado, puedes usar ticks o segundos, pero no sabes nada del mercado, simplemente no sabes lo que está pasando.
Pero nadie trabaja con el precio, predecimos las rentabilidades futuras en base a las pasadas, signo y magnitud (volatilidad), las rentabilidades logarítmicas son lo suficientemente estacionarias si se alinea la heterocedasticidad reperiodica. A menudo me sorprendo cuando alguien grita sobre la no estacionariedad, como si alguien pronosticara el precio directamente. Normalmente son teóricos que nunca han intentado pronosticar o construir TS ellos mismos, sólo oyen alguna frase científica sobre la no estacionariedad y la repiten en todas partes...
Bueno, veo que eres un sabelotodo. Entonces, ¿por qué lo preguntas? Pererwenco es un poco de boca...
Veo que se te da bien. Entonces, ¿por qué lo preguntas? Pererwenko es un tipo...
No puede estar engañando con la FA, es una conspiración... Tengo miedo...
No puede estar engañando a todo el mundo con la FA, es una conspiración... Tengo miedo...
:)))
No puede estar engañando a todo el mundo con la FA, es una conspiración... Tengo miedo...
es Rpidemic. Uno puede ir allí y no volver, haciendo revisiones de cientos de paquetes. Pasará como todo (lo nuevo) en la vida.
Aquí está Alejandro escribiendo siempre lo mismo, con diferentes palabras y por así decirlo y sus derivados, para conseguir el punto. C es la estabilidad.
Pero nadie trabaja con el precio tal cual, predecimos las rentabilidades futuras en base a las pasadas, signo y magnitud (volatilidad), las rentabilidades logarítmicas son lo suficientemente estacionarias si se suaviza la heterecesionalidad reperiodica. A menudo me asombran los llantos sobre la no estacionariedad, ya que si alguien pronostica el precio directamente, suelen ser teóricos que nunca han intentado pronosticar o construir TS, sólo oyen algún término no científico sobre la "no estacionariedad" y lo repiten por doquier...
Comparto totalmente su indignación.
Pero también deberías entendernos: hemos "gritado" sólo porque estábamos esperando que vinieras a enseñarnos a todos cómo predecir el precio a través de los rendimientos y los log-returns.
¡Arde!
También hice el regreso de la formación como una probabilidad, no como un número de clase. (que limita la aplicación del bosque para la clasificación a sólo 2 clases 0 y 1).
Nada que decir sobre los resultados de las operaciones/pruebas, hasta ahora sólo veo probabilidades. Y sigue probando la permutación. No he avanzado más. Un recálculo por eliminación lleva 6 horas. (( Ahora la evaluación sobre el válido quiere comparar. Creo que sigue siendo un exceso de ajuste en el tren - y he estado evaluando la importancia para el ajuste.
Si la profundidad y el número de ejemplos en los limitadores de la hoja están en el andamio moderno, parece tener sentido. Por eso lo hago yo mismo.
Esto es lo que significa ser un programador de verdad, no como nosotros los teóricos
Por milésima vez, adjunto un libro que es de gran valor cuando se utilizan redes neuronales y andamios.
Deja claro, incluso para un papú, que hay que tener a mano un BP estacionario, en el que los valores de los precios se obtienen a intervalos enteros iguales. Eso es todo.
¿Cómo hacerlo? ¡¿Lo sé?! Alyosha, por ejemplo, recogía los valores cada 1 segundo, Doc - no lo sé, pero sí sé que Doc consiguió llevar la PA a una forma estacionaria y predijo estúpidamente el signo de los futuros incrementos de precios.
A_K, puedes dejar de decir tonterías y remitirte cada vez al artículo de Kolmogorov, que tú mismo no entiendes).
Por cierto, ¿de qué trata el artículo? Al fin y al cabo, lo principal del artículo no es la estacionariedad y no contar a "intervalos de tiempo enteros" iguales. En el artículo son sólo las suposiciones iniciales que se hacen para demostrar que... Por cierto, ¿para demostrar qué exactamente? No, no es una capacidad de predicción en absoluto. ¿Y luego qué?
El artículo no dice nada sobre el hecho de que la predicción es imposible para los procesos no estacionarios, para los procesos no en "intervalos de tiempo enteros", sino con algún otro. Todo esto, por cierto, también es posible, con igual éxito).
En general, sus interminables afirmaciones sobre la posibilidad de predecir series temporales estacionarias + a través de "iguales, enteras..." no pueden calificarse de otra cosa que de tonterías. Y el artículo de Kolmogorov no tiene nada que ver con esta tontería, se trata de algo totalmente distinto.