Econometría: previsión de un paso adelante - página 26
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¿En qué otro sentido podemos hablar de ciclicidad? ¿Cree que la ciclicidad es cuando "el mercado sube, luego baja y vuelve a subir"?
La conclusión es la misma: para ganar dinero, hay que ajustarse a los métodos de comercio masivo de otras personas. Hay que predecir cuándo habrá ventas o compras masivas, apertura de posiciones o toma de beneficios o pérdidas. Las compras o ventas de otras personas mueven el mercado, por lo que son el objetivo de la predicción, no los componentes deterministas, etc. Es probable que las técnicas de comercio masivo puedan describirse dentro de un modelo econométrico.
Estoy completamente de acuerdo, pero en cuanto lo vimos, se acabó la cosecha y volvimos a tener sobras en el mejor de los casos, y en el peor, todo se había vuelto rancio.
Nadie nos impide hacer que el modelo sea continuamente adaptable. Pero la adaptabilidad también debe ser lógica. Identifique los métodos que están ganando popularidad y sus parámetros medios más populares. Es decir, de nuevo, como tú dices, para que el modelo sea adecuado a la cita de hoy.
¿Cómo sabe HP cuándo la gente va a conducir un cotier y dónde? :)
Basado en 4-5 previsiones con enormes errores ....
Error de previsión = 59 pips. ¿Es mucho o poco?
1,4513 - 1,3190 = 1323 pips
Desviación estándar = 344 pips.
¿59 pips de error de previsión es mucho o poco?
Tomemos los incrementos de la serie y dividámoslos en grupos. Lo conseguimos:
Vemos que los incrementos inferiores a 100 pips = 47 de una muestra de 77 barras y 13 barras tenían incrementos superiores a 200 pips. Y tengo un error de 59 pips. Al mismo tiempo, estoy prediciendo la dirección y no el objetivo.
Pero la cuestión más interesante es si es posible estimar el error mínimo de una sección determinada del cociente. Si lo sabemos y hemos encontrado tal modelo, entonces fin de la modelización.
Nadie impide que un modelo sea continuamente adaptable. Pero la adaptabilidad también debe ser lógica. Identifique los métodos que están ganando popularidad y el promedio más popular de sus parámetros. Es decir, de nuevo, como tú dices, para que el modelo sea adecuado a la cita de hoy.
¿Cómo sabe HP cuándo la gente va a conducir un cotier y dónde? :)
En realidad tú y yo no estamos en desacuerdo en nada. He tomado el precio y puedes tomar (añadir) los detalles de la actividad.
No conocemos el futuro, pero tenemos un pasado. Si el pasado tiene una tendencia, entonces la predicción es posible, si es un puro paseo aleatorio (sin deriva), entonces la predicción no es posible. y no importa qué datos se utilicen en el modelo.
C-4 en este hilo puso el enlace y yo le hago publicidad. El autor ha encontrado la ciclicidad en las cotizaciones, además de la tendencia de los precios, y la ha utilizado, y su ciclicidad le permite predecir futuras caídas del mercado.
Bien, digamos 59. Aquí está su mesa:
Dicho error, casi invariablemente, corresponde a diferentes movimientos, de 30 a 102 pips. No me importa en absoluto su er-cuadrado, que es muy alto todo el tiempo. Su capacidad informativa no es muy alta y usted también lo sabe.
No me refiero a eso. Te agarras a la comprobación de la autocorrelación con la mano muerta para eliminar la dependencia en los residuos. Y digo que no es suficiente, porque la autocorrelación de Pearson sólo explica las dependencias lineales, no todas. En la rama sobre la selección de características, alexeymosc ya dio un ejemplo en el que las dependencias calculadas por la teoría de la información (¡no sólo lineales, sino todas seguidas!) eran extremadamente altas incluso con rezagos muy grandes. La gran mayoría de los participantes en ese hilo, incluido su autor, estaban de acuerdo en que se trataba de la volatilidad. (En este modelo, por cierto, no existen las nociones de tendencia/plano, aunque también pueden dibujarse allí).
Sigo sin ver motivos suficientes para afirmar con seguridad que la culpa es de la volatilidad. Tal vez en el diario, sí, pero he dicho varias veces que la información mutua en el diario es significativamente menor que en el reloj o 4H. Casi nadie se interesó por ella, y todos los resultados sólo se publicaron durante días. Por lo tanto, las conclusiones fueron en consecuencia, es decir, incompletas.
Dame un ejemplo de "contenido" y "sentido físico/económico"
Ahora me centro en otro modelo, porque el modelo de la "información" no es tan fácil de interpretar a la luz de las hipótesis existentes y dominantes de la eficiencia del mercado.
Es la autoorganización de todo el mercado bajo un fuerte ataque a una moneda determinada. Y es en este modelo en el que veo el sentido económico hasta ahora, y es muy sencillo: si hay una noticia fuerte para el chif, entonces todos los chifocos también se moverán de forma más o menos coherente según el "vector" de la noticia.
El significado resaltado en azul es revelado por métodos combinatorios, y puede ser modelado por analogías físicas (por ejemplo, termodinámicas). Por eso resulta ser "físico-económico". No describiré aquí los detalles, ya que son muchos y hay bastantes matices.
Mathemat:
Eso no es lo que estoy diciendo. Te agarras a la comprobación de la autocorrelación para eliminar la dependencia en los residuos. Y digo que esto no es suficiente, porque la autocorrelación de Pearson sólo explica las dependencias lineales, no todas. En la rama sobre la selección de características, alexeymosc ya dio un ejemplo en el que las dependencias calculadas por la teoría de la información (¡no sólo lineales, sino todas seguidas!) eran extremadamente altas incluso con rezagos muy grandes. La gran mayoría de los participantes en ese hilo, incluido su autor, estaban de acuerdo en que se trataba de la volatilidad. (En este modelo, por cierto, no existen las nociones de tendencia/plano, aunque también pueden dibujarse allí).
Sigo sin ver motivos suficientes para afirmar con seguridad que la culpa es de la volatilidad. Tal vez en el diario, sí, pero he dicho varias veces que la información mutua en el diario es significativamente menor que en el reloj o 4H. Casi nadie se interesó por ella, y todos los resultados sólo se publicaron durante días. Y las conclusiones fueron en consecuencia, es decir, incompletas.
Ahora me concentré en otro modelo, porque el modelo de "información" no es tan fácil de interpretar a la luz de las hipótesis existentes y dominantes de la eficiencia del mercado.
Es la autoorganización de todo el mercado bajo un fuerte ataque a una moneda determinada. Y es en este modelo en el que veo el sentido económico hasta ahora, y es muy sencillo: si hay una noticia fuerte en chif, entonces todos los chifocos también se moverán de forma más o menos coherente según el "vector" de la noticia. Pero este sentido económico puede ser modelado por analogías físicas (por ejemplo, termodinámicas). Por eso resulta ser "físico-económico". No expondré aquí los detalles, porque son muchos y hay bastantes matices.
No es tan evidente la adaptación. ¿Por qué crees que el modelo de "información" que se discute en el hilo de selección de características no tiene adaptación? Sí, y mucho. No tienes ni la más remota idea del algoritmo de predicción (ni siquiera se ha mencionado en el hilo).
SunSunich, no tienes ni idea de la angustia que paso intentando justificar/refutar la solidez del sistema correspondiente. No se trata de un modelo econométrico estándar, para el que ya se conocen más o menos todas las pruebas estadísticas necesarias (aunque no sirvan de nada). Pero tendré que hacerlo de todos modos.
La desrenda en econometría tiene un objetivo claro: obtener una serie lo más parecida posible a I(0), y sin dependencias (a usted le gusta decir "autocorrelaciones"). Pero la desviación en el modelo de "información" ya está hecha, porque no analizamos los niveles del curso, sino los rendimientos. En cuanto a la serie de rendimientos, es difícil decir que es I(0), ya que hay un montón de dependencias allí. Y no tengo ni idea de hasta qué punto son "estacionarios", porque la estacionariedad para ellos no es tan fácil de definir.
En resumen, hay muchos problemas. Pero el éxito sólo llega a los que no siguen el camino trillado. Así que lo intento, confiando en mis propias fuerzas.
Usted va a ganar dinero, porque es el único que va a utilizar esta teoría.
¿Qué hay de malo en eso?
La adaptación no es tan obvia. ¿Por qué crees que el modelo de "información" que se discute en el hilo de selección de características no tiene adaptación?
No hablo de la adaptación del modelo, sino de la adaptación del mercado. Existe la opinión de que si surge alguna estrategia de trading inusualmente ganadora, tan pronto como un número suficientemente grande de traders comience a utilizarla, ese sistema dejará de ser ganador.
SunSunich, no tienes ni idea de la angustia que paso intentando justificar/contradecir la solidez de un sistema adecuado. No se trata de un modelo econométrico estándar, para el que ya se conocen más o menos todas las pruebas estadísticas necesarias (aunque no sirvan de nada). Pero tengo que hacerlo de todos modos.
A eso me refería en los posts de su hilo. Todo esto puede ser una tesis, pero no es posible escribir una tesis comunicando en un foro - se necesita un equipo cualificado de opositores. ¿Hacer un sistema de trading basado únicamente en nuevos principios? Los días de los solitarios ya han pasado.
En resumen, hay muchos problemas. Pero el éxito sólo llega a los que no siguen el camino trillado. Así que lo intento, confiando en mis propias fuerzas.
Es una idea muy cara. Puedes comprar una bicicleta y montarla para tu negocio, o puedes inventar una bicicleta, pero no tendrás tiempo para montarla y no será divertido.