Econometría: previsión de un paso adelante - página 24
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Por ejemplo, necesitamos obtener XP en 10 puntos, así que tomamos:
1) puntos 23, 22, 21, 20....
2) puntos 40, 39, 38....
Otra cosa es que con un nuevo punto, la curva de HP calculada a partir del nuevo punto "antiguo" cambiará.
No comparto la opinión del tópico y creo que en la forma en que lo hace, el KP no debería ser utilizado.
Además, hablo "en defensa" no de ideas y métodos del tópico, sino de XP, y decir que este filtro utiliza valores "futuros", creo que no es correcto. En el probador, puede ser posible mirar hacia el futuro, pero en tiempo real, no (¿de dónde sacará estos valores "futuros"?). Por lo tanto, la afirmación "KP utiliza datos del futuro" es una blasfemia.
No comparto la opinión del topstarter y creo que tal y como lo hace, no se debería utilizar el KP.
Algunos atisbos de una "futura" vela se encuentran aquí https://forum.mql4.com/ru/44275/page11
Una técnica estándar de AT es el trabajo con patrones.
¡Exactamente!
Así que deja a un lado tu esnobismo econométrico. Vuelve a la página anterior. Y piensa en lo que he dicho.
Y como no entiendes de dónde salen los valores "futuros" en la fórmula del KP, aquí tienes una pista
Este tay(t+1) es el "futuro".
Es más interesante. ¿Cómo lo utilizo y por qué no?
Por lo que he entendido, estás utilizando una estimación del error de predicción de la desviación de KP. Y no deberías hacerlo porque esa misma desviación de KP en la misma barra, pero con una nueva, será diferente.
Si funciona, por qué no usarlo en tu beneficio, sólo tienes que acumular estadísticas y luego tratar de enseñarlo a un asesor.
Por lo que he entendido, estás utilizando una estimación del error de predicción de la desviación de KP. Y no deberías hacerlo porque esa misma desviación del KP en la misma barra, pero con una nueva, será diferente.
Me interesa la previsión un paso por delante.
Previsión = extrapolación del KP en las 4 barras anteriores + extrapolación lineal del residuo en las dos últimas barras.
A la llegada de un nuevo bar se repite.
¿Qué diferencia hay con el cálculo de la previsión en la barra anterior que ya hemos elaborado?
Si adoptamos un alisamiento no calculado, ¿mejorará la calidad de la previsión?
¿De dónde se desprende?
No hay duda de ello. Todas las AT están configuradas de esa manera. Pero los asesores se vuelven rancios con el tiempo.
Me interesa la predicción un paso por delante.
Previsión = extrapolación del KP de las 4 barras anteriores + extrapolación lineal del residuo de las dos últimas barras.
Cuando llega una nueva barra, se repite.
¿Qué diferencia hay con el cálculo de la previsión en la barra anterior que ya hemos elaborado?
Si adoptamos el alisamiento no calculado, ¿mejorará la calidad de la previsión?
¿De dónde se desprende?