Econometría: previsión de un paso adelante - página 83

[СанСаныч Фоменко]

anonymous:

Sea p[i], i=1...n - vector que contiene la serie temporal inicial (valores de los precios durante algún periodo).

1. Calcular los incrementos de precio: r[i]=p[i+1]-p[i], i=1...(n-1)

2. Mezcla el vector de incrementos de precio y obtén: r2[i], i=1...(n-1)

3. Calcular la suma acumulada del vector r2: p2[1]=0; p2[i]=p2[i-1]+r2[i-1], i=2..n

Prueba el modelo con los datos obtenidos p2[].

Ejemplo numérico:

p={0,9379413 0,1411467 0,2540312 1,5440039 1,2363895} // algunas series de precios

r={-0,7967946 0,1128845 1,2899727 -0,3076144} // diferenciar

r2={-0,7967946 -0,3076144 0,1128845 1,2899727} // barajar

p2={0 -0,7967946 -1,1044090 -0,9915245 0,2984482} // integrar

Gracias por la respuesta concreta. Tendré que pensarlo. Hasta ahora en EViews no entiendo cómo hacer el barrido. Hay una casilla de verificación para el bootstrap, pero no sé cómo usarla. Tengo que pensarlo.

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat:
ARIMA. Allí se explica el significado del parámetro d. Es el orden de la diferenciación.

Y la traducción oficial es la siguiente

[anonymous]

faa1947:
Gracias por la respuesta concreta. Tendré que pensarlo. Hasta ahora en EViews no entiendo cómo hacer el barrido. Hay una casilla de verificación para el bootstrap, pero no sé cómo usarla. Tengo que pensarlo.

Si tienes datos en formato csv, envíalos aquí y lo haré. En el lenguaje R la conversión sugerida se realiza de forma sencilla:

mix.ts <- function (ts) {
  cumsum(sample(diff(ts), length(ts) - 1))
}

[СанСаныч Фоменко]

anonymous:

Si tienes datos en formato csv - puedes subirlos aquí y yo lo haré. En el lenguaje R la conversión sugerida se realiza de forma sencilla:

Adjunto los datos para los que coloqué el resultado en el hilo. El modelo utilizado:

EURUSD hp1(-1 a -2) hp1_d(-1 a -1) eq1_hp2(-1 a -3) eq1_hp2_d(-1 a -4)

hp1 = HP(1/dx) - Alisamiento de Hedrock-Prescott para el valor inverso del índice del dólar - segunda columna del archivo.

eq1_hp2 = hp(EURUSD - ( hp1(-1 a -2) hp1_d(-1 a -1))

No es tan sencillo. No entiendo lo que estamos usando.

[Sceptic Philozoff]

faa1947:
Y la traducción oficial se encuentra en

Pero hay que entenderlo. Ya que ha emprendido la ingrata tarea de introducir a otros en la econometría, también tendrá que explicar términos como ARMA, ARIMA, ARCH, etc. que nadie entiende.

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat:
Pero hay que entenderlo.

Sin la lectura de la literatura marxista-leninista pertinente, no se puede lograr este tipo de entendimiento entre los pueblos

[Sceptic Philozoff]

La traducción oficial es inadecuada, pero desgraciadamente ya es aceptada por la comunidad de habla rusa.

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat:
La traducción oficial es inadecuada, pero desgraciadamente ya es aceptada por la comunidad de habla rusa.

Vamos. ARIMA - media móvil integrada autorregresiva Estos autores son inadecuados

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat:
Pero hay que entenderlo. Ya que ha emprendido la ingrata tarea de introducir a otros en la econometría, también tendrá que explicar términos como ARMA, ARIMA, ARCH, etc. que nadie entiende.

Hace unos 40 años, Box y Jenkins escribieron un libro sobre ARMA, de 300 páginas.

[Sceptic Philozoff]

ARIMA - autoregressive integrated moving average Это авторы неадекватные

Bueno, yo estaba hablando de ARCH. Alguien es definitivamente inadecuado.

Heterocedasticidad condicional autorregresiva

O

Heterocedasticidad condicional autorregresiva