Econometría: previsión de un paso adelante - página 6
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Me refiero al propio TC. Al fin y al cabo, el patrimonio malo está enterrado ahí. Mi principal queja sobre la AT es que no se puede saber qué es lo que está mal dentro de la ST si es que está mal.
No, no es la AT la que analiza la equidad. Cómo analizar - o bien utilizar métodos expertos como varios indicadores como FS, Sharpe, Sortino, etc. O estadístico: la distribución de los incrementos de capital. Las mismas pruebas NR que usted aplicó. Se puede utilizar el chi-cuadrado, pero ¿cuántos hay?
No, no es la AT la que analiza la equidad. La forma de analizarlo es o bien utilizar métodos expertos como diversos indicadores como FV, Sharpe, Sortino, etc. O estadístico: la distribución de los incrementos de capital. Las mismas pruebas de HP que usted aplicó. Se puede utilizar el chi-cuadrado, pero ¿cuántos hay?
Hay cierta confusión.
El sistema de comercio genera equidad. Si no estamos contentos con la equidad, no está claro qué buscar en un sistema de comercio que haya generado equidad.
La AT es una historia diferente.
Hay cierta confusión.
El sistema de comercio genera equidad. Si no estamos satisfechos con la equidad, no está claro qué buscar en un sistema de comercio que haya generado equidad.
El AT es una canción diferente.
sus pruebas tampoco le dirán lo que le pasa a la CT.
La construcción de ST tiene varios aspectos. Hay una etapa de evaluación de la ST. La prueba de HP residual que se realiza es la etapa de evaluación de la ST. Simplemente lo pusiste antes de calcular otras métricas como la rentabilidad. También utilizó el AT en la construcción de la ST. Ese Hendricks, o lo que sea :)
Sus pruebas tampoco le dirán lo que le pasa al ST.
Ya he empezado a mostrar en el tema - la probabilidad de coeficientes de regresión cero. Mis artículos muestran más y seguirán haciéndolo en este hilo.
Sigo hablando de la tecnología de construcción de un ST donde se evalúa cada paso, hay criterios de evaluación y herramientas para calcular esos criterios. La AT no puede utilizarse de esta manera. Construir TS en AT es una experiencia + intuición, si algo está mal, sólo se puede averiguar por la equidad, y entonces qué hacer - no se sabe.
Ya he empezado a mostrar en el tema - la probabilidad de coeficientes de regresión cero. Mis artículos muestran más y lo seguiré mostrando en este tema.
Sigo hablando de la tecnología de la CT, donde se evalúa cada paso, hay criterios de evaluación y herramientas para calcular estos criterios. La AT no puede utilizarse de esta manera. La construcción de la ST en el AT es una experiencia + intuición, si algo está mal, sólo se puede averiguar a partir de la equidad, y luego qué hacer - no se sabe.
Entonces, ¿por quiénes debemos cambiar a Hodrick y Prescott? ¿Qué dice la econometría? :)
En econometría, es al revés. El modelo no funciona. Está claro por qué no funciona. Pero qué hacer con este "comprensible" - no sé).
Hasta ahora no ha ocurrido. Si el modelo deja de funcionar, significa que alguna prueba sobre una nueva muestra falla por alguna razón y hay que empezar de cero. Es lo mismo que ocurre con el AT, pero a diferencia de éste, siempre podemos diagnosticar el modelo antes de que entre en el mercado.
Debes estar de acuerdo en que es una ventaja principal.
Ya veo. ¿No sería más lógico construir una ST rentable y comprobar la distribución de los incrementos de patrimonio (no el saldo) para ver si es normal como criterio de selección? De lo contrario, el carro va por delante del caballo :)
P.D. La Equidad Perfecta es un extravío aleatorio con deriva ascendente. La distribución de los incrementos es normal y cuanto menor sea la dispersión, más grail))))
P.S2 Y es importante que las bajadas de la renta variable no tengan colas gruesas (una de las características de la NR), sino que sean ascendentes). Por ejemplo, los sistemas de seguimiento de tendencias tendrán estos diferenciales. El índice Sharp estima la calidad de la renta variable en función de la dispersión, pero Sortino ya tiene en cuenta sólo la dispersión de los movimientos de la renta variable a la baja
Hasta ahora no ha sido así. Si el modelo deja de funcionar, significa que alguna prueba sobre una nueva muestra falla por alguna razón y hay que empezar a construirla de nuevo. Ocurre lo mismo que con el AT, pero a diferencia de éste siempre es posible diagnosticar el modelo antes de que entre en el mercado.
Debes estar de acuerdo en que es una ventaja principal.
bien, por quién cambiar a Hodrick y Prescott, ¿qué dice la econometría? :)
¿Cambiar de personal o de camas?
De nuevo la técnica general: tomar el cociente inicial y ver qué se puede formalizar en él. Siempre tendencia y sesgo. Formalizado, no necesariamente con Hodrick-Prescott. Otros métodos son mucho más comunes. Miramos el residuo. ¿Existe una tendencia? Si no es así, intente modelar el residuo, etc.