Econometría: previsión de un paso adelante - página 76
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No puedes recordarlos, porque no existen. Entonces sería demasiado fácil ganar dinero en el mercado...
Si hablamos de pruebas matemáticas, mi desconocimiento no es una prueba y no generalizaría.
¿Qué problema tienes con mi técnica empírica (mundial)?
Es la falta de pruebas formales lo que no te satisface.
Sí, usted mismo se da cuenta, ya que duda mucho de su modelo.
P.D. Ningún conjunto finito de pruebas sobre un conjunto finito de datos puede proporcionar condiciones suficientes para la predicción.
"El conjunto de datos finito" es también en cierto modo una estadística, definida por la proximidad de la estadística de prueba investigada a la estadística marginal. En otras palabras, dependiendo del nivel de significación, a veces se puede considerar que la cantidad de datos es finita o infinita. Esto es un montón de tonterías, por supuesto, pero a mí me lo parece.
faa1947:
Que encajar es algo malo es la opinión de este foro. Cualquier estudiante del mundo que haya hecho un curso de econometría o estadística no piensa así.
No nos importa lo que piensen los adeptos de la secta econométrica, a los que han lavado el cerebro con trucos matemáticos. Porque sólo nos interesa cómo el corredor cuenta nuestro dinero. Y los corredores no pagan dinero por los retoques.
Te has equivocado de foro y si quieres simpatía y comprensión, búscala entre los seguidores de la religión econométrica como tú.
No metas las estadísticas en esto. Los conceptos de estacionariedad en estadística y econometría no se corresponden. En estadística, la estacionariedad es independiente de la muestra; en econometría, la "estacionariedad" es un resultado ajustado a una muestra concreta.
En cuanto a las pruebas matemáticas, mi desconocimiento no es una prueba y no generalizaría.
¿Qué problema tienes con mi recepción empírica (mundial)?
¿y está usted familiarizado con la cointegración? Este concepto y las pruebas son algo más amplios que la simple estacionariedad de los residuos. Es decir, el precio debe estar cointegrado con su regresión. Para ello, su combinación lineal debe ser estacionaria, que es lo que se comprueba (residuos). Pero además, se evalúa el "modelo de corrección de errores".
Antes del método Engle-Granger, los investigadores obtenían a menudo, sin saberlo, regresiones espurias, o estimaban regresiones en nuevas diferencias que, aunque conducían a la estacionariedad de las variables, no permitían el término de corrección estacionario, es decir, el modelo de regresión estaba mal especificado (problema de las variables omitidas). Esto subraya el papel del término de corrección (se supone que si en el período anterior la variable Y se desvió de su valor a largo plazo, el término
corrige la dinámica en la dirección correcta). http://ecnmx.ru/article/a-97.html
La forma en que lo veo es una vuelta a un valor previsto
más enlace))) h ttp://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/coint/green/green184.htm
No nos importa lo que piensen los adeptos de la secta econométrica, a los que se les ha lavado el cerebro con trucos matemáticos. Porque sólo nos interesa cómo el corredor cuenta nuestro dinero. Y los corredores no pagan dinero por los retoques.
Te has equivocado de foro y si quieres simpatía y comprensión, búscala entre los seguidores de la religión econométrica como tú.
No metas las estadísticas en esto. Los conceptos de estacionariedad en estadística y econometría no se corresponden. En estadística, la estacionariedad es independiente de la muestra; en econometría, la "estacionariedad" es el resultado ajustado a una muestra concreta.
No he cometido ningún error con el foro. Soy muy consciente de que engañar a las cabezas de las personas que acuden al campo de los milagros con el AT y el NS será más difícil, pero participaré y esperaré a la prohibición.
¿Y qué milagros ves en el AT?
La AT implica simplemente la dependencia de los precios posteriores de los precios anteriores. ¿Es eso un milagro?
No me he equivocado con el foro. Soy muy consciente de que engañar a las cabezas de las personas que han llegado al campo de los milagros con el AT y el NS será más difícil, pero participaré y esperaré la prohibición.
No te van a banear, no te vamos a convertir en un héroe.
Hablando de NS: existe una técnica empírica perfectamente razonable en los paquetes de nervios decentes para probar la capacidad de generalización de NS, es decir, la capacidad de predicción (deteniendo el aprendizaje cuando se alcanza el error mínimo en el conjunto de datos de verificación). Y por alguna razón creo que es más científico que su conjunto arbitrario de pruebas.
Sí, tú mismo lo sabes, porque tienes grandes dudas sobre tu modelo.
No lo dudo. Me parece que es posible encontrar una solución a un problema extremadamente limitado: construir un modelo robusto para una muestra de 1 más. En general, no hacia el pasado y el futuro, sino sólo +1. Mi modelo sólo brilla dentro de la muestra, ¿qué tiene de malo que fuera de la muestra gotee en absoluto (se puede obtener un factor de beneficio de hasta 2)?
"El conjunto de datos final" es también de alguna manera una estadística, definida por la proximidad de la estadística de prueba que se examina a la estadística marginal.
¿Debemos entender tu respuesta como que al no resolver para n fuera de la muestra, no resolveremos para +1 fuera de la muestra?
¿Por qué discutimos sobre el muestreo marginal? Resolvámoslo de forma restringida - para +1
Estás hablando de la muestra equivocada. Me refiero a los datos en bruto.
P.D. De hecho, sigo sin entender por qué la prueba nula en la que insistes para los coeficientes de regresión sigue sin aplicarse a la previsión. La magnitud de la variación del precio predicho ya ha sido varias veces mucho menor que el error de predicción. Sin embargo, persiste en publicar tal previsión. ¿Es eso lo que se llama un enfoque científico?
¿Y qué maravillas ves en el AT?
La AT implica simplemente que los precios posteriores dependen de los precios anteriores. ¿Es un milagro?