Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2036
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La pregunta es válida, ya que este enfoque pertenece a los métodos de modelización basados en agentes y es necesario describir las reglas de comportamiento individual de los agentes. Las reglas del "juego minoritario" sólo describen la "recompensa" que recibe el agente del entorno.
Los artículos científicos sobre el tema no suelen plantear la pregunta "¿cómo crear un sistema rentable?") Más bien suena a "¿cómo crean exactamente estos agentes idiotas las crisis en el mercado?") Por lo tanto, lo que llaman "estrategias de trading" parece bastante cursi.
Si nos tomamos en serio la cuestión de qué es una ST y tratamos de combinar el enfoque del comerciante y el científico, la formalización de este concepto se me escapa. La definición obvia a través del concepto de algoritmo se sugiere por sí misma. Pero si se observa con atención todo el ciclo de vida de la ST, es fácil que surjan ideas como "un algoritmo para la sobreoptimización del algoritmo de la ST" y así hasta el infinito).
Estoy leyendo poco a poco artículos sobre el tema y llego a la conclusión de que llegaremos a modelos con propiedades complejas de los elementos más simples del modelo - comerciantes)
Los átomos se desmontan pieza a pieza)
Veamos la situación de la búsqueda de información sobre la base de la credibilidad y la utilidad en el futuro,
- ¿cuál es el ciclo de vida de la ST? (el folclore de los comerciantes sobre las pruebas de más de 10 años y 10 noches, "chupado" de un dedo de comerciante, que pone los dedos de todo el mundo al revés - no debemos tenerlo en cuenta)
- ¿cuáles son las tareas de optimización/reconfiguración?
La TS vive en una serie estacionaria, la estacionariedad de una serie es la capacidad de un modelo matemático para describir esta serie con un error aceptable, con un error mayor que el error aceptable se considera que la serie puede ser descrita por otro modelo y se produce un desfase. Y estoy de acuerdo con Alex Nikolaev, la estrategia consiste en cambiar/formar un nuevo comportamiento a partir del análisis de nuevos datos.
Me gustaría seguir haciendo hincapié en la discrepancia entre el concepto de algoritmo y el de ST. Más bien, el ST no es un código fijo, sino el proceso de cambiarlo) "Poner el Asesor Experto en el gráfico y olvidarse de él" es, en mi opinión, un ideal inalcanzable)
No puede formalizar sus búsquedas por el método de las excepciones o la negación
Entonces volvemos al principio de la discusión, ¿qué es una TS abstracta? o ¿qué debe buscar un comerciante ?
SZZ: Es más fácil con los algoritmos, el concepto está formalizado desde hace tiempo, o más bien está formalizado para el concepto de programa: el programa son datos y un algoritmo que procesa estos datos, es decir, datos + algoritmo = programa. Me gustaría escuchar la misma definición minimalista para el TC
La TS se basa en series estacionarias, la estacionariedad de la serie es la capacidad de un modelo matemático para describir esta serie con un error aceptable, con un error superior al aceptable, se considera que la serie puede ser descrita por otro modelo, y se produce un desfase. Y estoy de acuerdo con Alex Nikolaev, la estrategia consiste en cambiar/formar un nuevo comportamiento a partir del análisis de nuevos datos.
Pero estoy tratando de encontrar una definición común para un TS - se puede buscar un montón de cosas, por lo menos hermosos gráficos de equilibrio en el probador son buscados por todo el mundo e incluso encontrado por muchos, pero como las observaciones del servicio de señales y los participantes del foro activo muestran - esto no es lo que usted debe buscar en la búsqueda de (evaluar) un TS
Entonces, ¿qué es un TS abstracto? ¿O qué debe buscar un investigador?
La TS es cuando de una gran cantidad de información y variantes de su procesamiento las condensas todas en una única decisión binaria SÍ/NO.
El TS es un filtro, hay diferentes filtros, adaptativos, inteligentes, primitivos...
el método de exclusión o negación no formalizará la búsqueda
Entonces volvemos al principio de la discusión: ¿qué es un TS abstracto? o ¿qué debe buscar un investigador?
SZZ: Es más fácil con los algoritmos, el concepto está formalizado desde hace tiempo, o más bien está formalizado para el concepto de programa: el programa son datos y un algoritmo que procesa estos datos, es decir, datos + algoritmo = programa. Me gustaría escuchar la misma definición minimalista para TC.
Permítanme decirlo así: la TS es un algoritmo, una parte del cual está siempre en la mente del operador. Puede ser sólo una comprensión intuitiva de cuándo cambiar el Asesor Experto a comercio virtual o reoptimizar los parámetros (sin esperar a la reducción). En principio, puede ser una decisión bastante racional basada en las noticias, pero no necesariamente.
En general, un "trozo del algoritmo de la ST" siempre permanece en la mente del operador, lo que indica la imposibilidad de formalizarlo completamente. Si intentamos formalizarlo, resultará en una recursión interminable: el algoritmo que cambia el algoritmo que cambia el algoritmo... etc.
Estoy de acuerdo con Valery en que la razón es la no estacionalidad. No se puede eliminar por medio de la reducción de la tendencia, el cambio a incrementos y otros métodos similares de la econometría.
No sé, hagamos la primera.
En la muestra, todos los puestos están implicados en la formación, ¿el último es el objetivo?
llegar a modelos que tengan en cuenta las propiedades complejas de los elementos más simples del modelo: los comerciantes)
Aun así, espero que "el transistor no pueda medir el amplio corazón del héroe")
No me gustaría acabar en el basurero de la Historia)
TC es cuando se condensa toda la información y las opciones de procesamiento en una única decisión binaria SÍ/NO.
El TS es un filtro, los filtros son diferentes, adaptativos, inteligentes, primitivos...
Si estás escribiendo sobre estrategias de prueba, tienes que volver al paso anterior: ¿qué quieres encontrar?
Permítanme decirlo así: el ST es un algoritmo, una parte del cual siempre está en la mente del comerciante. Puede ser sólo una comprensión intuitiva de cuándo cambiar el Asesor Experto a comercio virtual o reoptimizar los parámetros (sin esperar a la reducción). En principio, puede ser una decisión bastante racional basada en las noticias, pero no necesariamente.
En general, un "trozo del algoritmo de la ST" siempre permanece en la mente del operador, lo que indica la imposibilidad de formalizarlo completamente. Si intentamos formalizarlo, resultará en una recursión interminable: el algoritmo que cambia el algoritmo que cambia el algoritmo... etc.
Estoy de acuerdo con Valery en que la razón es la no estacionalidad. No se puede eliminar por medio de la desviación, la transición a incrementos y otros métodos similares de la econometría.
¿Entonces no podemos formalizar el concepto de CT?
¿Así que resulta que la CT es inspiración? ¿O tocar un instrumento musical?
O volvamos a nuestro ... - Resulta que la ST es, en primer lugar, el análisis de la información del mercado y la toma de decisiones.
En la muestra, todas las columnas participan en el entrenamiento, ¿es la última columna el objetivo?
La última columna es el objetivo, el resto son entradas
Escribir una red neuronal desde cero sólo para ver cómo aprende es una diversión dudosa)) Cuando se puede probar en las ya hechas y no se sufre de tonterías
También hay que escribir la paralelización, un optimizador de calidad, soporte de GPU y hacerlo escalable. Todo esto para que se entienda que los NS no trabajan en forex
Y luego descubrir que NS tarda un día en aprenderse (como en los últimos artículos) y que no se puede investigar sobre dicha arquitectura (por las características de mql o Dios sabe qué más).
¿A qué se debe este repentino pesimismo global? ))) He "mirado" cómo se entrenaban antes todos los paquetes modernos en NeuroShell Day Pro. Y aún así obtuve resultados robustos que no sé cómo funciona por dentro y fue difícil, casi imposible, conectarlo a MT4.
Estoy de acuerdo en que sería deseable atornillar la GPU.
La cuestión es qué tipo de NS son y en qué paradigma se han construido/aprendido, el mío está en evolución.
Sí, la primera variante robusta se puede entrenar incluso durante un día (aunque en la práctica en un antiguo portátil doméstico se tarda 8 horas). Pero volver a la necesidad de una mayor evolución de la primera variante a costa de su robustez será necesario dentro de un mes. Es decir, incluso con diez herramientas de trabajo en la vida real de antemano habrá una nueva variante.
En cuanto a la arquitectura, tomamos el algoritmo NEAT como base y añadimos nuestras propias características. A la salida, la arquitectura evolucionará, incluida la arquitectura.
Así que es así.
Y al mismo tiempo recomiendo leer libros/conferencias sobre microbiología, etc.
Y en las disputas desgraciadamente uno es un tonto (argumentando sin conocimiento), el otro es un cabrón (argumentando con conocimiento), prefiero un intercambio de opiniones con argumentos/razonamientos.
Al fin y al cabo, lo principal es tener un impacto, al infierno con ellos - vamos)).