Fenómenos del mercado - página 50

 
faa1947:

Tú eres el inteligente.

No pongo en duda tu capacidad mental y tu cualificación, pero tu modelo es erróneo desde el principio, en su misma formulación.

Sí, perdón por los insultos, pero estoy terminando las últimas líneas, como en una prohibición. Pronto se darán cuenta de que soy Farnsworth y me volverán a banear. Ya estarás hablando con Hexogen.

 
Bien, aquí tenemos un fenómeno para refrescarnos: si trazamos la distribución de la volatilidad por los minutos de la hora (High-Low), los picos están en 0, 15,30,45,59. Y aún más - en esos minutos hay un movimiento estable en la dirección de la tendencia, pero sobre el diferencial medio. Además, las tendencias se forman con un periodo de hasta una hora.
 
_Farnsworth:
Los míos no se llaman así, sinceramente.

Si la varianza es estable, ¿de dónde viene la cola gruesa?

Los valores atípicos de la varianza hacen que los eventos de baja probabilidad sean probables. Los fractalistas parecen haberlo demostrado.

 
Svinozavr:

(Comienza.

No lo entiendo, ¿soy el primero, el segundo o ? ))) // Serge. ¡Relájate! Todo es relativamente (¡cómo podría ser!) normal. A mí, por ejemplo, me interesa leerte. No estoy mintiendo.

Todavía no he llegado a ti... Siento que un moderador me va a detener. De todos modos, el bien con una escopeta vence al mal...
 
faa1947:

Si la varianza es estable, ¿de dónde viene la cola gruesa?

Los valores atípicos de la varianza hacen que los eventos de baja probabilidad sean probables. Esto parece haber sido demostrado por los fractalistas.


En realidad no se trata de inestabilidades, sino de dependencias de la varianza/volumen con respecto a valores anteriores de la varianza/volumen. Y si la vola variara pero sin ciertas dependencias, seguiría bajando a HP
 
_Farnsworth:
Todavía no he llegado a ti... Creo que un moderador me detendrá. En general, el bien con una escopeta vencerá al mal...

))) El bien debe venir con los puños. Como mínimo (¿qué, qué fin?)) con una escopeta.

===
Es una pena que no lo haya conseguido.

 
... ...ven, rompe un abedul y diviértete...
 
Avals:

En realidad no se trata de la inestabilidad, sino de la dependencia de la varianza/volumen de los valores anteriores de la varianza/volumen. Y si la vola variara pero sin ciertas dependencias, seguiría bajando a HP.
No sé muy bien de qué dependencia estamos hablando. Normalmente se empieza a modelar el ARCH después de eliminar las dependencias de la serie. No conozco ninguna otra metodología.
 
faa1947:
No sé muy bien a qué dependencia te refieres. Por lo general, se inicia el modelado ARCH después de eliminar las dependencias de una fila. No conozco ninguna otra metodología.

En realidad, la modelización ARCH es la modelización de una onda basada en ciertas dependencias de sus valores históricos
 
faa1947:

Si la varianza es estable, ¿de dónde viene la cola gruesa?

Los valores atípicos de la varianza hacen probables los acontecimientos improbables. Los fractalistas parecen haberlo demostrado.

¿He escrito sobre la dispersión estable? ¿Dónde? Por cierto, ¿puedes demostrar que lo tienes?

faa, mi nick favorito me ha baneado el infierno. No voy a estar bajo el espeluznante _farnsworth durante mucho tiempo :))) Patearé a Svina un par de veces más y luego me ocuparé de mis propios asuntos. Es importante subrayar: la mía. Me he dado cuenta de que intentar dar un aspecto reconocible a mi cerebro no es lo mío. Y es una molestia.

Razón de la queja: