Fenómenos del mercado - página 43
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Bueno, aquí hay un seguimiento... bueno, ya que estamos:
Compruebe las colas gordas de la distribución de ticks y la caída "anormal" en los pequeños incrementos de los rendimientos horarios.
Bueno, aquí hay un seguimiento... Bueno, ya que estamos:
¿Puedo compartir mi observación?
Para X el nivel en ppts de 1 a 100 (1pp=0,0001), para Y la suma de C+H+L en ese nivel en términos porcentuales. Por ejemplo, el precio es 1,27816, en X corresponde a 82.
Euro m1, aunque en marcos más grandes el mismo patrón. Estadísticas sobre 250.000 bares (desde 2008)
Bueno, aquí hay un seguimiento... bueno, ya que estamos:
Fíjese en las colas gordas de la distribución de los ticks y en la caída "anormal" de los pequeños incrementos de las rentabilidades horarias.
He entendido bien, en el gráfico de ticks, ¡la distribución también es anormal! Esto es sorprendente, porque siempre me ha parecido que la razón de la anormalidad es la agrupación de la volatilidad a lo largo del tiempo, es decir, los mismos gráficos de equivolumen deberían ser más o menos normales, ¿no?
¡Entiendo correctamente, en el gráfico de ticks, la distribución también es anormal?! Esto es sorprendente, porque siempre me pareció que la razón de la anormalidad es la agrupación de la volatilidad en el tiempo, es decir, los mismos gráficos de volumen equis deberían ser más o menos normales, ¿no?
Antes de la introducción del quinto dígito, esto era así.
¡Entiendo correctamente, en el gráfico de ticks, la distribución también es anormal?! Esto es sorprendente, porque siempre me ha parecido que la razón de la anormalidad es la agrupación de la volatilidad a lo largo del tiempo, es decir, los mismos gráficos de equivolumen deberían ser más o menos normales, ¿no?
Sí, lo has entendido bien. La distribución es significativamente no normal y tiende a ser normal con el aumento de la TF. A las horas ya podemos hablar de distribución normal de los incrementos. Además, esta condición se cumple con mayor precisión. Lo más anormal son las garrapatas y el efecto no tiene nada que ver con 4 o 5 signos. La figura anterior muestra la distribución de garrapatas de 5 signos. Además, toda la anormalidad de las distribuciones en los TF pequeños debe su existencia a la serie de ticks generadores. Más adelante todo se normaliza gradualmente con el crecimiento de la TF.
Y la razón de la anormalidad de las garrapatas, creo, está en la naturaleza diabólica del propio proceso de cotización... Nunca lo entenderemos.
¿Y puedo compartir mi observación?
Nivel X en pps de 1 a 100...
¿Nivel como porcentaje de qué?
¿Nivel como porcentaje de qué?
Y sería bueno escuchar del autor una estimación (descripción) del efecto demostrado. ¿Y qué se supone que vemos en la figura anterior?
En el reloj, ya se puede hablar de una distribución normal de los incrementos.
¿Es C-O o H-L lo que cuenta como incrementos? Acabo de contar H-L y obtuve lo siguiente
¿Es C-O o H-L el incremento? Acabo de contar H-L y obtuve lo siguiente
El máximo del gráfico corresponde al 100%, los demás valores se calculan a partir de él.
La cuestión es que en un gráfico (100 puntos) el cierre, el máximo o el mínimo es el más raro, luego la mitad de un gráfico (50 puntos), luego otros niveles múltiples de 10 puntos. Tal vez debería establecer un stop en un nivel múltiplo de 10п (10,20,30,...) y límites en niveles múltiplos de 5п.