Fenómenos del mercado - página 46
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¿Por qué "inesperado"? Son "hermanos gemelos"... Bueno, tal vez no en su origen físico, pero sí en su espíritu. Es difícil pensar en una distinción.
No tiene mucho sentido decir nada sobre el tema sin los resultados de un instrumento concreto. En este hilo no tenía previsto profundizar en la cuestión del mecanismo de formación del barroco y sólo expresé mi opinión general sobre el tema. Pero también puedo justificarlo.
Si se construye un modelo AR para un proceso de ticks se verá que los coeficientes AR son distintos de cero sólo para el primer término y con menor frecuencia para el segundo. Esto nos dice que en un modelo lineal cada tic recuerda la historia no más profunda que el tic anterior. A continuación, en profundidad, por inducción. Si, por ejemplo, la relación con el tic anterior en nuestro PA es a=1/2, entonces la relación con el tic anterior será 1/4, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué es un bar por horas? - Se trata de un adelgazamiento de una serie de garrapatas con un paso no equidistante. Para la estimación, este paso puede tomarse como una constante, y en un orden de magnitud estimado de 1000 ticks. Por lo tanto, si tenemos un vínculo entre las garrapatas, como usted ha señalado correctamente más arriba, entonces también hay uno en el reloj. Estimemos esta relación por orden de magnitud: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. ¡Con gran precisión es cero!
Así que tu ". No desaparece (la dependencia) en ninguna parte con el aumento de la escala..." necesita justificación y es muy probable que la distribución de barras horarias que he citado tienda a ser normal tanto en su forma como en su contenido precisamente por la falta de una relación significativa entre los recuentos. Por supuesto, me estoy pasando y entiendo que los ticks dentro de una barra horaria y en su frontera no son lo mismo debido a la psicología de la multitud, que interviene en el mecanismo de formación de precios. Tampoco puedo excluir la presencia de vínculos no lineales entre las garrapatas que no son considerados por el modelo AP. Creo que estos efectos no determinan la forma de la distribución de la amplitud de la barra en los grandes TF.
¿Por qué tanta ciencia ficción, modelos de RA y demás? Después de todo, es un clásico. Antes de utilizar el aparato, debes asegurarte de que es adecuado para él. Y sobre la dependencia de las lecturas - es simple. Si, por ejemplo, he comprado un centenar de acciones en el mercado de baja densidad o el volumen de las acciones es bajo, el precio se mueve. Si vendo esos cien en una hora, el precio se moverá de nuevo. Mis dos garrapatas, separadas por una hora, pero absolutamente rígidas entre sí. ¿Qué tipo de independencia hay y dónde queda la normalidad? Ahora, sobre el significado de mis garrapatas. Una vez más, si el mercado es escaso, mis ticks son significativos. El mercado es tridimensional: mis ticks son significativos, pero no por sí mismos. Pero en este caso, hay miles de personas como yo, por así decirlo, y nosotros, los miles enteros, a menudo marchamos en una dirección. :) Esto, por cierto, es la base de varias estrategias de cebado de la multitud de chupones por parte de los tiburones. Allí no hay independencia, con pocas excepciones. Una vez más, las marcas de tiempo, como el comienzo hasta el final de la jornada laboral, etc. - ocurren cosas absolutamente dependientes. En general, estas pruebas no sirven de nada, según la estructura del proceso.
A esto me gustaría añadir que todo lo que se dice sobre el vagabundeo aleatorio con la deriva en el mercado es un juego de números y no más que eso.
Si hay un solo borracho en el campo, puede ir a la deriva, pero 100 borrachos en el campo se amontonarán para pelear, y si uno de ellos tiene una botella, todos correrán en formación por la botella. Todo esto se llama deriva aleatoria por alguna razón.
Por cierto, el argumento de la deriva es muy antiguo. Hubo un académico, Glushkov, gran experto en la teoría de los autómatas, que dijo: denme un ordenador potente y haré un plan quinquenal que tenga en cuenta todo. Y se opuso: hay sistemas deterministas, hay sistemas estocásticos y hay sistemas indeterminados en los que el objeto de control tiene una persona que se comporta de forma determinista, aleatoria o una mezcla de estas, y depende de las circunstancias. Todo existe simultáneamente en el mercado: determinismo, aleatoriedad, colas gordas (varianza variable) y periodicidad variable. Y para completar, también hay choques.
Todo el tema es un juego de números, hábil, pero un juego. Una vez más estoy convencido de que en economía toda cifra debe tener su contenido económico, o al menos de comportamiento, de lo contrario la fornicación numérica está garantizada.
¿Por qué toda la ciencia y los modelos de RA y demás? Es un clásico, ¿no? Antes de utilizar la máquina, hay que asegurarse de que es adecuada para ella. Y sobre la dependencia de las lecturas - es simple, ¿no? Si, por ejemplo, he comprado un centenar de acciones en el mercado de baja densidad o el volumen de las acciones es bajo, el precio se mueve. Si vendo esos cien en una hora, el precio se moverá de nuevo. Mis dos garrapatas, separadas por una hora, pero absolutamente rígidas entre sí. ¿Qué tipo de independencia hay y dónde queda la normalidad? Ahora, sobre el significado de mis garrapatas. Una vez más, si el mercado es escaso, mis ticks son significativos. El mercado es tridimensional: mis ticks son significativos, pero no por sí mismos. Pero en este caso, hay miles de personas como yo, por así decirlo, y nosotros, los miles enteros, a menudo marchamos en una dirección. :) Esto, por cierto, es la base de varias estrategias de cebado de la multitud de chupones por parte de los tiburones. Allí no hay independencia, con pocas excepciones. Una vez más, las marcas de tiempo, como el comienzo hasta el final de la jornada laboral, etc. - ocurren cosas absolutamente dependientes. En general, estas pruebas no sirven de nada, según la estructura del proceso.
¿Por qué toda la ciencia y los modelos de RA y demás? Es un clásico, ¿no? Antes de utilizar la máquina, hay que asegurarse de que es adecuada para ella. Y sobre la dependencia de las lecturas - es simple, ¿no? Si, por ejemplo, he comprado un centenar de acciones en el mercado de baja densidad o el volumen de las acciones es bajo, el precio se mueve. Si vendo esos cien en una hora, el precio se moverá de nuevo. Mis dos garrapatas, separadas por una hora, pero absolutamente rígidas entre sí. ¿Qué tipo de independencia hay y dónde queda la normalidad? Ahora, sobre el significado de mis garrapatas. Una vez más, si el mercado es escaso, mis ticks son significativos. El mercado es tridimensional: mis ticks son significativos, pero no por sí mismos. Pero en este caso, hay miles de personas como yo, por así decirlo, y nosotros, los miles enteros, a menudo marchamos en una dirección. :) Esto, por cierto, es la base de varias estrategias de cebado de la multitud de chupones por parte de los tiburones. Allí no hay independencia, con pocas excepciones. Una vez más, las marcas de tiempo, como el comienzo hasta el final de la jornada laboral, etc. - ocurren cosas absolutamente dependientes. En general, estas pruebas no sirven de nada, según la estructura del proceso.
Mucha bukafa inteligente, pero ninguna respaldada por cálculos. Refutó todo - y no dijo nada al mismo tiempo. Al igual que Yusuf.
¡Serge! ))) ¿Por qué reflexionas? Nunca se sabe quién más va a venir aquí. Estoy aquí. Vine y me iré de la misma manera. ¿Qué tengo que discutir con esos zombificados de la universidad que ni siquiera saben ver las tendencias del mercado (o mejor dicho, que no tienen ni idea de cuáles son)? ¡Nada!
Vive en paz. Humo en el trabajo. Estudia la distribución por quinta vez. Y si alguien viene... Sólo hay que tener paciencia durante un tiempo. Se irán. ¿Quién más que tú quiere masturbarse con la misma foto todo el tiempo?
Adiós.
Vamos. ¿Qué cálculos? Las teorías pueden no estar respaldadas por cálculos, pero siempre deben ser confirmadas por lo que realmente ocurre en este mundo (en nuestro caso, el mercado). Pero no te preocupes, eso no se aplica a la mayoría de los hilos científicos de este foro.
No me molesta, mis quejas no se aplican a ti. Si no te gusta este hilo por su ciencia, no vengas aquí, vete. Vive en tu mundo real y no te dejes llevar por los pensamientos de los "frikis" locales.
Simplemente no me gusta este tipo de razonamiento a nivel de ama de casa:
HideYourRichess: Y sobre la dependencia de contar - es simple. Si, por ejemplo, compro un centenar de acciones en un mercado escaso o el volumen de acciones es pequeño, el precio se mueve. Si vendo esos cien en una hora, el precio se moverá de nuevo. Mis dos garrapatas, separadas por una hora, pero absolutamente rígidas entre sí. ¿Qué tipo de independencia hay, y dónde entra la normalidad? Ahora, sobre el significado de mis garrapatas. Una vez más, si el mercado es escaso, mis ticks son significativos. El mercado es tridimensional: mis ticks son significativos, pero no por sí mismos.
O esto:
En general, estas pruebas son inútiles desde la estructura del proceso.
Me gustaría saber qué tipo de estructura vio el autor de la cita...
En el hilo de Yusuf esos comentarios son bastante adecuados, pero aquí no. No entiendo cómo se puede hablar de independencia si ni siquiera se sabe cómo medirla. Si la independencia fuera así de "fácil de medir", no habría ningún enigma de mercado.
2 Farnsworth: Seryozh, gracias por el apoyo, pero... ¡corrección ante todo! Lo siento.
Mucha bukafa inteligente, pero ninguna respaldada por cálculos. Has refutado todo - y no has dicho nada al mismo tiempo. Al igual que Yusuf.
No me gusta este tipo de razonamiento a nivel de ama de casa:
HideYourRichess: Y sobre la dependencia de contar - es simple. Si, por ejemplo, compro cien acciones en un mercado escaso o el volumen de la acción es pequeño, el precio se mueve. Si vendo esos cien en una hora, el precio se moverá de nuevo. Mis dos garrapatas, separadas por una hora, pero absolutamente rígidas entre sí. ¿Qué tipo de independencia hay y dónde queda la normalidad? Ahora, sobre el significado de mis garrapatas. Una vez más, si el mercado es escaso, mis ticks son significativos. El mercado es tridimensional: mis ticks son significativos, pero no por sí mismos.
O esto:
De todos modos, estas pruebas son inútiles debido a la estructura del proceso.
El proceso de mercado tiene su propia estructura, hay reglas, etc. Debería ser obvio.
Y sobre las amas de casa, lo siento, ¿has visto alguna vez un mercado? Un mercado real, no un bazar o cifras engañosas.
Mi posición es muy simple. Lleváis años, desde el antiguo foro, haciéndoos pajas con el mismo tema. Se lanzan números de un lado a otro, se aplica algún tipo de método matemático, etc. ¿Dónde está el progreso? No han pasado todos estos años, todos estos estudios titánicos, pero no concluyentes, no creen que algo está mal en su enfoque del problema.
El fenómeno del mercado, en mi opinión, es una cosa - por alguna razón muchas personas tratan de aplicar métodos completamente inaplicables al mercado. Y, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, el mercado lo castiga muy duramente.