El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 157
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1) Pero la diferencia entre la temperatura del calentador y la de la olla es pequeña comparada con todo el rango de temperaturas del proceso, ¿tiene sentido considerarla?
2) En mi opinión, si se tiene en cuenta el parámetro principal - la cantidad de calor que entra y sale de la sartén, los desequilibrios serán mucho más visibles allí.
3) En el mercado, el volumen es probablemente algo similar - digamos que si hay un grupo de órdenes limitadas en el camino de la subida del precio, entonces hasta que todas esas órdenes sean engullidas, el precio no se moverá un punto más. Sólo que el volumen no está en ticks, ni en contratos, sino en dinero (precio*número de contratos).
4) No hablo más, miro lo que va a pasar después).
1) También hay que prestar atención al gradiente de diferencia de temperatura.
2) En última instancia, no nos interesa el bote, sino los movimientos en los que los desequilibrios son órdenes de magnitud menores.
3) No voy a decir nada sobre los volúmenes... no los uso en absoluto.
4) Bueno, por qué "callarse"... Siempre intentaré responder a las preguntas razonables. Y no sólo hay que mirar, sino también hacerlo: es la única manera de entenderlo.
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Al fin y al cabo, de toda la gama nos interesa su sección de trabajo
por ejemplo, m15
¿Por qué no podemos limitarnos al análisis de la señal de salida, sin referencia a la señal de entrada? Sobre todo porque nunca sabremos la naturaleza y el origen de la misma.
Hacemos suposiciones sobre la naturaleza y el carácter de la señal de entrada para poder analizar el sistema en una aproximación lineal. Por ejemplo, como ya se ha mencionado, en el caso de la olla sabemos que la influencia de control es una función no lineal, por lo que la señal de salida -la temperatura del agua en la olla- también es una función no lineal del tiempo. Pero si hacemos una suposición sobre el carácter del impacto de la entrada basada en consideraciones generales (por ejemplo, sabemos teóricamente que las estufas eléctricas cambian de modo por pasos, es decir, que la entrada es una función constante a trozos), entonces podemos reducir el problema a la primera aproximación lineal y utilizar métodos lineales apropiados, que evidentemente no has estudiado todavía, y si no lo haces, seguirás haciendo preguntas tontas.
En el caso del mercado, que es por definición un sistema abierto, es decir, un sistema sujeto a influencias externas, no podemos hablar de ningún método lineal de análisis de "sólo salida", simplemente porque la señal de salida depende exactamente de una entrada no lineal desconocida. Por lo tanto, en dicho problema es necesario hacer dos suposiciones: sobre la estructura del sistema como lineal en el primer elemento de aproximación y sobre el carácter de la acción de entrada. Y si la primera cuestión es bastante complicada (aunque incluso en este caso podemos partir de modelos relativamente sencillos de 2-3-4 órdenes), la segunda es algo más clara: las señales de control más importantes para el mercado son las noticias y las intervenciones monetarias, y ambas son de hecho desplazamientos del nivel de precios de equilibrio hacia un nuevo valor. En otras palabras, también aquí tenemos derecho a tratar la señal de entrada (de control) como una función constante a trozos. Al igual que un conmutador de baldosas, sólo los niveles y los tiempos de conmutación se eligen al azar (desde nuestro punto de vista, el del observador).
En resumen tenemos: 1. un sistema de un orden determinado con un conjunto de parámetros desconocidos (coeficientes de la ecuación diferencial o de diferencia), 2. una señal de control de un tipo determinado con un conjunto de parámetros desconocidos (tiempos y niveles de conmutación) Señal de salida conocida. Después encontramos los parámetros desconocidos por cualquier método conocido, cientos de ellos.
En el caso del mercado, que por definición es un sistema abierto, es decir, un sistema sujeto a influencias externas, no son posibles los métodos de análisis lineales "sólo de salida", simplemente porque la salida depende precisamente de una entrada desconocida y no lineal.
No es del todo obvio.
Hacemos suposiciones sobre la naturaleza y el carácter de la señal de entrada para poder analizar el sistema en una aproximación lineal. Por ejemplo, como ya se ha mencionado, en el caso de la olla sabemos que la influencia de control es una función no lineal, por lo que la señal de salida -la temperatura del agua en la olla- también es una función no lineal del tiempo. Pero si hacemos una suposición sobre el carácter del impacto de la entrada basada en consideraciones generales (por ejemplo, sabemos teóricamente que las estufas eléctricas cambian de modo por pasos, es decir, que la entrada es una función constante a trozos), entonces podemos reducir el problema a la primera aproximación lineal y utilizar métodos lineales apropiados, que evidentemente no has estudiado todavía, y si no lo haces, seguirás haciendo preguntas tontas.
En el caso del mercado, que es por definición un sistema abierto, es decir, un sistema sujeto a influencias externas, los métodos lineales de análisis de "sólo salida" están fuera de lugar, simplemente porque la señal de salida depende exactamente de una entrada no lineal desconocida. Por lo tanto, en dicho problema es necesario hacer dos suposiciones: sobre la estructura del sistema como lineal en el primer elemento de aproximación y sobre el carácter de la acción de entrada. Y si la primera cuestión es bastante complicada (aunque incluso en este caso podemos partir de modelos relativamente sencillos de 2-3-4 órdenes), la segunda es algo más clara: las señales de control más importantes para el mercado son las noticias y las intervenciones monetarias, y ambas son de hecho desplazamientos del nivel de precios de equilibrio hacia un nuevo valor. En otras palabras, también aquí tenemos derecho a tratar la señal de entrada (de control) como una función constante a trozos. Como un interruptor de baldosas, sólo los niveles y los tiempos de conmutación se eligen al azar (desde nuestro punto de vista, el de la observación).
En resumen tenemos: 1. un sistema de un orden determinado con un conjunto de parámetros desconocidos (coeficientes de la ecuación diferencial o de diferencia), 2. una señal de control de un tipo determinado con un conjunto de parámetros desconocidos (tiempos y niveles de conmutación) Señal de salida conocida. Después encontramos los parámetros desconocidos por cualquier método que conozcamos, cientos de ellos.
Oleg, me gustaría pedirte una sugerencia: analizar sólo la señal de salida por el método lineal. Sobre el ejemplo de las patatas en la baldosa :)
Según entiendo, te refieres a la reconstrucción de la señal de entrada por la señal de salida conocida.
Y luego hacer una comparación de la señal de entrada reconstruida con la señal de entrada real conocida.
Lo haré. ¿Pero nadie más puede hacer esta conversión? Me encantaría ver los comentarios del público.
Y luego hagamos esto:
En primer lugar, haré más recuentos para que haya más "historia", y para que a esta "historia" se le pueda aplicar el MAH para una mayor visibilidad de la divergencia de aproximación.
En segundo lugar, olvidando el agua y las patatas, haré varios niveles límite conmutables. Anteriormente había un nivel 100 en el agua. Ahora haré tres, cinco o siete.
Entonces puedes introducir el componente de ruido, que inevitablemente introduce distorsión.
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Y luego haré que el propio sistema controle su desarrollo posterior, es decir, le añadiré un supersistema de fijación de objetivos, una superestructura de un nivel jerárquico superior. Y puede haber un gran número de estos niveles jerárquicos. Y cada nivel tiene sus propios objetivos. Para un observador externo, puede parecer un movimiento aleatorio o caótico, muy parecido al del mercado.
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tal vez... en mi tiempo libre...
Por supuesto, no soy tan inteligente como tú, y por eso hago preguntas estúpidas, como bien señalas. Pero, mira por donde, se pueden derivar patrones de mercado estudiando sólo la señal de salida, es decir, el precio https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page114, aunque para entenderlos hay que hundirse hasta nuestro, estúpido, nivel, y eso no es fácil. La coincidencia perfecta, con exactitud informática, de los valores de los precios reales y los calculados se consigue analizando las propiedades de la función no lineal. ¿Has visto alguna vez algo parecido?
Yusuf, por favor, no te ofendas con él... alsu se excitó un poco. Sin embargo, su descripción general del problema es correcta. Pero en el calor de la discusión, por así decirlo, se excitó un poco...
En cuanto a la búsqueda de patrones de mercado, hay, después de todo, muchos caminos. Y, por supuesto, un camino no excluye la posibilidad de moverse de otras maneras.