¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 13
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Voy a intervenir, si no te importa, Vitaly.
Por eso se escribió el libro de Pardo. Hay muchos criterios, no es tan sencillo...
Pero el criterio más importante es conocido: el FN debe estar dentro de una determinada "zona de estabilidad", es decir, la zona en la que pequeños cambios en los parámetros no provocan un cambio drástico en el perfil del sistema.
¿Cómo elegir un único conjunto final (FN) de valores de parámetros? ¿Cuáles son los criterios de selección?
Si ha encontrado los parámetros óptimos para cada una de las especialidades, significa que debe haber una correlación entre los parámetros, al menos una disminución de la rentabilidad del ST para un instrumento - la primera señal de que es necesario ajustar los parámetros de nuevo
SZZY: No he tratado de hacer un TS simple, que funcione para cualquier mayor cuando se ajuste - creo que voy a empezar a hacerlo pronto, sólo pensando en voz alta
Antes de expresar su opinión, me gustaría saber qué regularidades tiene en mente.
¿Las leyes de los conjuntos de parámetros de optimización encontrados? ¿O?
Por ejemplo, aquí hay un patrón interesante que funcionó bien hace unos años, estoy seguro de que funciona ahora tal vez con diferentes ajustes, pero el enfoque en sí es el mismo... - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/25750/an/0/page/0#Post25750 - un patrón de movimientos horarios del euro. Sé que la gente ha construido TS enteras en este enfoque del mercado.
Igor, mira, había una optimización con tres parámetros, cada uno con 10 valores (de acuerdo, esto es muy modesto).
Un total de 1.000 pases.
¿Cómo seleccionar un único conjunto final (FN) de valores de parámetros? ¿Cuáles son los criterios de selección?
¿Sabe la respuesta a esta pregunta?
Sin responder, no tiene sentido seguir adelante.
Y estas son las variantes que hay que probar a posteriori: 1. por el principio de la presencia máxima de un parámetro en la muestra, 2. por el valor medio del parámetro de, por ejemplo, 500 lisos. 3. Según el mejor pase de optimización (por beneficio, por reducción mínima, etc.) (según su elección)). El período de optimización en sí debe ser representativo, es decir, independientemente del tipo y la clase de sistema, el período debe incluir diferentes fases del mercado, y el número de operaciones debe ser sano: de 200, 300. Las pruebas de futuro deben cubrir el 10-25% del periodo de optimización. Después de cada período de optimización, probar los parámetros en el delantero en estos 3 criterios de selección, después de la 7 ª, 8 ª y 9 ª hacia adelante se llega a un determinado criterio y el último período de optimización (10 ª) resulta en la selección de los parámetros por el criterio detectado anteriormente e ir a la cuenta real (en el tiempo, de nuevo, no más del 25% del período de optimización). Es el fin del ciclo. Si te gustan los resultados en la cuenta real, empiezas a "practicar" de nuevo. :-))) (Esto es a la palabra "optar", el resto no es una broma).
Lea más aquí - https://www.mql5.com/ru/forum/107064 y en "Testing,..." de R. Pardo - tercera vez que escribo esto, y las preguntas son las mismas sobre el tema.
Y aquí ya hay variantes que se prueban a posteriori: 1. por principio de presencia máxima del parámetro en la muestra, 2. por valor medio del parámetro sobre, digamos, 500 planos. 3. Por el mejor pase de optimización (por ganancia, por drawdown mínimo, etc., según lo seleccionado por usted). (según su elección)). El período de optimización en sí debe ser representativo, es decir, independientemente del tipo y la clase de sistema, el período debe incluir diferentes fases del mercado, y el número de operaciones debe ser sano: de 200, 300. Las pruebas de futuro deben cubrir el 10-25% del periodo de optimización. Después de cada período de optimización, probar los parámetros en el delantero en estos 3 criterios de selección, después de la 7 ª, 8 ª y 9 ª hacia adelante se llega a un determinado criterio y el último período de optimización (10 ª) resulta en la selección de los parámetros por el criterio detectado anteriormente e ir a la cuenta real (en el tiempo, de nuevo, no más del 25% del período de optimización). Es el fin del ciclo. Si te gustan los resultados en la cuenta real, empiezas a "practicar" de nuevo. :-))) (Esto es a la palabra "optar", el resto no es una broma).
Lea más aquí - https://www.mql5.com/ru/forum/107064 y R. Pardo's "Testing,..." - tercera vez que escribo y las preguntas son las mismas.
1) Estoy de acuerdo con mucho, mucho es negociable.
2) Este hilo ha sido durante mucho tiempo uno de mis favoritos
3) ¿Podemos intentar hacer algo conjuntamente, como se sugiere aquí?
1) Estoy de acuerdo con muchas cosas, muchas cosas son negociables.
2) Hace tiempo que tengo este hilo en mis favoritos.
3) ¿Intentamos conjuntamente algo como lo sugerido aquí?
1. Sí, Vitaly, estoy de acuerdo, muchas cosas son negociables...
3. Las vacaciones han terminado... Me voy a mi trabajo principal... Veamos... Lo investigaré "como se sugiere aquí"...
Voy a intervenir, si no te importa, Vitaly.
Por eso se escribió el libro de Pardo. Hay muchos criterios, no es tan sencillo...
Pero el criterio más importante es conocido: FN debe estar en algún lugar dentro de alguna "zona de estabilidad", es decir, la zona en la que pequeños cambios en los parámetros no provocan un cambio drástico en la rentabilidad del sistema.
Me pondré a ello... Bueno, ¿qué eres, Alexei? Siempre siento que estás cerca... De verdad. )
...............
Sobre el tema.
Pardo es genial, pero no hay respuestas.
Algunas "zonas", alguna "estabilidad" .....
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En la imagen, en la zona bajo el "?
Qué áreas de sostenibilidad en el período de optimización anterior pueden decirnos que casi el 99% en OOS terminará en una pérdida. (por debajo de la línea roja)?
El problema de la percepción de Pardo es que el libro busca algún tipo de garantía. No hay garantías. Todas las numerosas comprobaciones son sólo condiciones necesarias, pero no suficientes.
En otras palabras, dice Pardo: "Chicos, lo que os he escrito aquí son los signos obligatorios de cualquier sistema rentable: si el sistema es rentable, debe tener estos signos. Pero estos atributos no son suficientes para asegurar la rentabilidad del sistema.
Bien, me voy a la cama.
Lo mismo que nuestra atención tiene mucho en común.
Sin aburrir al lector con imágenes - diré que de "pipsing" a "long-building" nosotros mismos programamos el resultado.
¡Probando con nuestras manos! Un hecho bien conocido del fatalismo.
Y las meta(mega)cuotas sólo ayudan.
;)
Esto es contraproducente.
En el proceso de desarrollo de la ST, el lote debe ser constante.
(De nuevo, astutamente.... )
??? Lo siento, ¿deber a quién? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué libro dice?
Mi lote, lo cambio a mi antojo.