Señales de un sistema REAL - página 19
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Y el octavo atributo es muy razonable, por cierto. El número de transacciones del que se extraen conclusiones sobre la estabilidad de un sistema debe ser estadísticamente representativo.
Pero este único parámetro no es suficiente. Debe combinarse con la rentabilidad del sistema mostrada en la prueba. A grandes rasgos, puede ser lo siguiente: hay 1000 operaciones y la rentabilidad de 1,03 en todas las demás condiciones "correctas", lo que no es suficiente para considerar el sistema como constantemente rentable. Sin embargo, sólo 100 operaciones con rentabilidad 4 es una base suficientemente buena (dadas todas las demás condiciones "correctas").
Dónde debemos ponerlo - probablemente, en los errores lógicos. Por cierto, este error es bastante frecuente aquí, incluso demasiado. El programador muestra una prueba que tiene una buena rentabilidad (digamos, 3,5), pero con 15 operaciones, y pide evaluar el sistema. ¿Cómo se puede evaluar?
Por desgracia, en su mayor parte, todo esto no son más que bellas palabras que dan pie a filosofar, en lugar de cortar los bloques erróneos del código:
¿qué quieres decir con "sensato"?! para alguien, la idea de que haya un máximo de indicadores en un gráfico puede ser muy sensata, porque es la única manera de ver "todas" las señales, de encontrar su confirmación en cada una de ellas. y esto, en general, no deja de ser lógico ;)
de nuevo, ¿qué quiere decir "al azar" y lo que quiere decir "disposiciones"?! es que: debe haber una regla que el ADX siempre debe estar en la sub-ventana más alta y el RSI debe ser colocado estrictamente por debajo de ella, en segundo lugar?!! tonterías de algún tipo....La discrepancia: la primera parte de la frase dice sobre un clúster, entonces obviamente debería ser que no se puede cambiar a otro o comerciar con los demás, si no te da señal. Pero luego viene la frase totalmente ajena a la primera
nosotros también tuvimos eso :)
¡genial! me decido a usar esta regla! y..... ???? ¿cuáles son los límites "razonables"?
una regla completamente inútil para la aplicación práctica
wellooooooo.... digamos :( ... añadido a Errores lógicos de los algoritmos
También añadiría esto "y no exceda el número de transacciones realizadas por un solo objeto de comercio para todo el conjunto de datos estadísticamente fiables presentes en la muestra con la probabilidad determinada por el rendimiento comercial final de los períodos anteriores...." - así de simple :))))))))))))))))
En resumen, basura inútil, que no ofrece una guía de acción: cómo comprobar lo que está mal en su sistema, lo que tiene que descartar/reglar.
Todos los signos son subjetivos. No hay fórmulas finitas que calculen la probabilidad de encajar, todo es subjetivo/juicio de expertos. Como en tu primer post la palabra "radical" es muy subjetiva.
Imha, el principal criterio de solidez es la validez estadística. Se trata principalmente del número de operaciones, pero hay características de los sistemas que requieren más o menos operaciones para el mismo nivel de fiabilidad. Por ejemplo, el sistema no tiene parada o la toma es mucho menor que la parada. Esto es un exceso de alojamiento y se ha escrito que es malo. Pero lo malo no es el exceso de emplazamiento, sino que requiere más operaciones para la validez estadística. Si, por ejemplo, se toman 10 puntos y se paran 100 puntos, entonces 100 operaciones no serán suficientes para las estadísticas porque la pérdida será demasiado pequeña para la validez. Es decir, las estadísticas del sistema deben ser tales, que tanto las pérdidas como los beneficios sean suficientes para la validez de las estadísticas.
Lo mismo ocurre con la multidivisa y los marcos múltiples: estas condiciones no son necesarias, simplemente aumentan la fiabilidad estadística de forma proporcional al aumento del número de operaciones.
Lo mismo ocurre con la sensibilidad al parámetro indicador. Cuanto más amplia sea la zona óptima, mayor será la validez estadística. De hecho, cada conjunto de opciones puede considerarse un sistema independiente cuya rentabilidad confirma la rentabilidad y solidez de la idea en general.
Y también sigo sin ignorar que el sistema debe tener lógica. No es una frase vacía. Si alguien utiliza el indicador y se obtienen buenos resultados con parámetros temporales lógicos iguales a la duración de las sesiones de negociación, días, semanas, temporadas, etc., se puede entender, comprobar y hacer hipótesis adicionales, que también se pueden probar y esto servirá como estadísticas adicionales para confirmar o negar la solidez.
Señales de ajuste:
Errores lógicos en los algoritmos:
También añadiría:
Señales de ajuste:
Y el comentario de Svinozavr sobre el hecho de que en la prueba, el TS debería pasar todas las fases del mercado (plano, tendencia alcista, tendencia bajista), lo que es coherente con el sesgo de compra/ajuste en los resultados de la prueba, fue muy correcto.
Sobre el hecho de que las pruebas con un número de tratos hasta varios cientos de tratos no son de hecho dignas de confianza, estoy completamente de acuerdo. Pero debemos formular un criterio cuantitativo como:
- hasta 100 operaciones: fthopu adnat ("insatisfactorio"),
- hasta 300 operaciones: ya es algo ("satisfactorio"),
- hasta 600 transacciones: hay razones para confiar ("bien"),
- más de 800 operaciones: fiable ("excelente").
La opinión es puramente subjetiva.
Por supuesto, esto no es una evaluación de la ST, sino sólo uno de los criterios según los cuales podemos confiar en sus pruebas. Por otro lado, no está muy de acuerdo con el tema "Señales de un sistema de ajuste".
Sin embargo, puede ser útil para alguien.
Y el octavo atributo es muy razonable, por cierto. El número de transacciones del que se extraen conclusiones sobre la estabilidad de un sistema debe ser estadísticamente representativo.
Critiqué la inadecuación de esa formulación para su uso práctico: las simples declaraciones sin criterios cuantitativos no son nada.
Criterios que dicen más sobre la estrategia CORRECTA..:
- Aumento del beneficio y del número de operaciones (los mismos parámetros del Asesor Experto) mientras se reduce el spread.
- El filtrado de las cotizaciones disminuye el beneficio y el número de operaciones. Añadir ruido - aumenta.
- Número relativamente pequeño de parámetros de entrada explícitos e implícitos (cualquier posible) (importante para la lógica).
Criterio de antiajuste:
- Superficie suave de n dimensiones de cambio de perfil durante la optimización (coordenada 1 - parámetro de entrada1, 2 - entrada2, ..., (n - 1) - entrada (n - 1), n - perfil).
Si no está claro, lo explicaré.
Recomendación:
- Cuando la MO es baja, es deseable trabajar mediante pausas (incluyendo SL y TP).
Estoy casi completamente de acuerdo con faa1947 sobre la importancia de las estrategias sistemáticas y la falta de importancia de la prueba de avance.
En CodeBase se ofrece un ejemplo de sistema perfectamente correcto (sólo para probadores). El ejemplo permite ver las características del sistema correcto en el probador.
Yo añadiría más:
Señales de ajuste:
Aquí hay una cosa extraña... En cuanto a mí, es lo contrario de todo - es un signo de la capacidad de distinguir la dirección y moverse en la dirección correcta, en lugar de agitarse (y cómo más para determinar la situación 50/50...)
esto es lo extraño... En cuanto a mí, es lo contrario de todo: es un signo de capacidad para distinguir las direcciones y moverse en la dirección correcta, en lugar de agitarse (y cómo si no determinar una situación de 50/50...).
Si el CT es capaz de distinguir las direcciones y éstas cambian durante la prueba, entonces no debería haber una desalineación notable.
Si TS es capaz, por ejemplo, sólo para comprar y se enseñó a operar en un beneficio en la pronunciada tendencia alcista,
>> ¿Cómo podemos llamarlo de otra manera que no sea un accesorio?
¡¡¡HEY!!! No hay una talla única para todos. Tómalo como quieras. Entonces, ¿qué clase de "señal" es esta...
.
Lo mismo ocurre con la mayoría de los otros "signos" mencionados aquí...
Bueno, chicos, es que me dais mucha caña. Cualquier TS es apta para un determinado tipo de cotización y en cuanto se encuentra una zona así la TS obtiene beneficios. Y la pregunta es con qué frecuencia, si es que la hay, se encontrará la zona a la que se ajusta el ST en el futuro. Si tiene una prueba a futuro con pérdidas, entonces sólo otro mercado, y un resultado negativo no significa nada. El mercado cambia constantemente y las pruebas a futuro no garantizan que el mercado futuro (real) no sea igual que el de prueba, es decir, que el momento alto se repita. Un auténtico despropósito esta adaptación y todo el alboroto y la previsión de la misma. Los chicos listos de NS han engañado a todo el mundo - es su problema de ajuste (reentrenamiento) lo que es central y existe por una simple razón: el entrenamiento de NS se basa en una muestra representativa mientras se trata de convertir el BP inicial en uno estacionario. Pero todo el problema es que la PA es no estacionaria y para ella no existe el concepto de muestreo representativo. Por ello, las ST basadas en NS no son fundamentalmente diferentes de las ST basadas en otros principios.
En cuanto a los criterios de comprobación el autor del hilo haría bien en conocer el foro donde abre el hilo. Este tema se ha discutido muchas veces, aunque yo, en mi opinión, soy el primero que no reconoce el encaje como tal y todo lo que se hable de él lo considero perjudicial.
Eso es raro. Estábamos sentados allí, hablando normalmente. ¡Y resulta que no es saludable! Es una locura...
"Amigo, lo sé todo, soy uno de ellos, hermano,
Pero no has entendido nada de la canción" (Shevchuk)