¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 15
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Dónde está la línea entre los patrones de ajuste y los reales?
Si observamos el mercado, vemos que los patrones posiblemente existentes no pueden ser paramétricamente constantes. Todo sistema tiene un nivel de ajuste y un nivel de regularidad de uno o más eventos.
De alguna manera, las propias regularidades quedan al margen. Cuanto más detallada sea la descripción de las regularidades por parte de la ST, más patrones específicos estaremos buscando, y no es seguro que el patrón se repita con la exactitud de nuestra descripción, mayor será la posibilidad de un encaje en el mal sentido de la palabra.
Aquí hay un ejemplo de TS, EURUSD (no sólo por cierto), gráfico diario, vela anterior bajista compramos, vela anterior alcista vendemos, el sistema se invierte. No es que el sistema no se hunda, sino que crece persistentemente hacia arriba sin pausas significativas desde la creación del euro. ¿Por qué? La razón es que la regularidad de comprar a la baja y vender a la alta es algo que está en la base de cualquier operación y no requiere entrenamiento. Merece la pena añadir 1-2 parámetros al sistema, por ejemplo el tamaño mínimo de la precandidatura, obtenemos un crecimiento en el periodo de entrenamiento, y un deterioro del OOS.
Y la selección directa del montaje me parece una cuestión secundaria y no tan importante.
Sí, para saber qué es el Ministerio de Defensa. Y luego prueba lo que puedes exprimir de él
En su mayoría, sí. Especialmente conveniente con el lote=0,1 para comparar con el spread de una vez. Y pueden utilizarse otros criterios de selección inicial. Si, por ejemplo, PF<1,5, por supuesto que la MM puede corregir la situación, pero la MM es un ajuste adicional, y cuanto más pequeño sea, más tranquilo será)))) Aunque puede ser una cuestión de gusto lo que se adapte :)
La mayoría de las veces sí. Especialmente conveniente con el lote=0,1 para comparar con el spread de una vez. Y también pueden utilizarse otros criterios de selección inicial. Si por ejemplo PF<1,5 MM por supuesto que puede ayudar, pero MM es un ajuste adicional, y cuanto menos es, más tranquilo es)))) Aunque puede ser cuestión de gustos lo que se ajuste :)
Con muchas operaciones de PF, el hecho de que el PF sea pequeño no es muy importante.
¿Y si es menor que 1, pero el número de operaciones es muy grande? ¿O 1,01 y mo pocos pips? :)
Utiliza algoritmos de regularización y serás feliz. :))
Y si pudiera elaborar...
y si pudiera elaborar...
Creo que es algo que me pone de los nervios otra vez.
Sí, tienes razón - ya hay un hilo sobre la normalización - https://www.mql5.com/ru/forum/131347 :-)))
Sí, tienes razón - ya hay un hilo sobre la normalización - https://www.mql5.com/ru/forum/131347 :-) ))
No creo que sea eso lo que quieres decir
¿Puede usted elaborar...?
Los algoritmos de regularización son algoritmos que evitan el efecto de sobreaprendizaje de la NS. Si se busca en Google, se puede encontrar un número suficiente de implementadas y en funcionamiento.
Así, con estos algoritmos, el propio tema como "la línea entre el ajuste y la regularidad" simplemente desaparece.
Aunque la cuestión de la arquitectura de la red sigue abierta.
Y no hay que confundir normalización y regularización.
La normalización consiste en equiparar los datos de diferentes escalas.
Y por último, no todos los tipos de NS funcionan bien en los mercados financieros.