¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 19
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Figar0:
... А почему ООS должен быть обязательно после периода обучения??
... Далее, сам период обучения, почему он должен быть непосредственно до текущего момента?
...Yo, por ejemplo, tomo un período de entrenamiento "sintético", compuesto por piezas de movimientos que espero en el futuro o simplemente piezas que abarcan todo tipo de comportamientos.
La respuesta a estas dos preguntas es trivial: es más conveniente y habitual, no hay otra justificación. Trozo optimizado - movido, el proceso es lógico y formalizado.
Y su variante requiere, en primer lugar, una clasificación de "todas las posibles variantes de comportamiento" y su elección ponderada, y en segundo lugar, una metodología y un software cómodos y repetibles para ello.
Es decir, puedo reconocer lo constructivo de tal enfoque pero no puedo seguirlo. E incluso un pequeño error en los datos de acoplamiento puede llevar al resultado contrario.
lasso:
Entonces la pregunta es: ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el OB(sample) y su "clásico OOS"?
Para los especialmente dotados: La diferencia es que en una muestra de entrenamiento cualquier tonto puede ajustar los resultados, mientras que en OOS sólo se puede exprimir un beneficio de algo que vale la pena.
Y su variante requiere, en primer lugar, una clasificación de "todas las posibles variantes de comportamiento" y su selección ponderada, y en segundo lugar, una metodología y un software cómodos y repetibles para ello.
Es decir, puedo reconocer lo constructivo de tal enfoque, pero no puedo seguirlo. E incluso un pequeño error en los datos de acoplamiento puede llevar al resultado contrario.
Oh hola)
Estoy acostumbrado a no complicar algunas cosas. Todo se puede simplificar hasta lo imposible.
Mira. Supongamos que tenemos un EA que opera con relojes. Tomamos las dos últimas velas semanales y según su patrón insertamos el filtro y el contador en el EA, y lo adjuntamos todo al inicio de la salida, es decir, permitimos que el EA opere si tenemos una "semblanza" de las dos últimas velas semanales y el contador es par, y al final de la semana minimizamos la operación. Si el contador es impar, operamos con la similitud de las velas. Aquí es la esperada "variedad de movimientos" y aquí es un OOS repartido en un periodo de entrenamiento) Todo esto dentro del probador de terminales y con mínimos cambios en el EA.
Por supuesto, este es un ejemplo muy simplificado, pero cualquiera con inteligencia puede seguirlo. Pruebe algo similar cuando lo desee. Tiene sentido.
Estás pensando bien. Es sólo un pequeño camino hacia nuestra comprensión.
Su "OOS clásico" es una ilusión.
En realidad, sólo hay dos períodos (rayos) y un punto que los separa en la línea de tiempo.
- Pasado y futuro
- Muestra y OOS, OB y TV.
Podemos desplazar virtualmente el punto (o el "momento actual") hacia la izquierda (el pasado) como queramos. A la derecha (al futuro) no podemos, ya que no hay datos.
Si no tiene pelos en la lengua, en general, ¿está de acuerdo?
............................
Entonces la pregunta es: ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre el OB(sample) y su "clásico OOS"?
¿El hecho de que tu TS no haya visto OOS? Esa respuesta la conozco.
................
Sigue siendo la misma parcela de muestra de la que se ha "cortado" un trozo y se ha llamado con un gran nombre: OOS.
¿Qué es lo que no puede arrojar luz sobre esta respuesta? Es un poco confuso, cuanto más dices menos entiendo..... )
Sin ánimo de ofender, un viejo chiste. Dos comerciantes se encuentran, que sean programadores:
1: - ¿Quién es un tonto?
2: ¡Un tonto es alguien que dice que los demás no entienden nada! ¿Lo tienes?
1: - No, no lo entiendo...
****
Yo también, no entiendo nada de lo que dices)
No te ofendas, ........
Así soy yo también, no entiendo nada de tu razonamiento)
Estoy de acuerdo.
Hace tiempo que me di cuenta de que no consigo transmitir mis pensamientos "conceptuales" a la gente. )) Pero no te burles de ello.
Pero hay quienes lo entienden de inmediato. (Yo conozco dos con seguridad).
Para los más dotados: La diferencia es que en una muestra de entrenamiento cualquier tonto puede ajustar los resultados, mientras que en OOS sólo se puede exprimir un beneficio de algo que vale la pena.
Se supone que una ST robusta es rentable sin optimización
No le debe nada a nadie. Y el mercado no le debe nada a nadie. Por ello, en la imaginación morbosa de quienes no están familiarizados con la volatilidad de los instrumentos financieros pueden surgir ideas sobre uvas robustas que producen beneficios sin ninguna condición.
Por decirlo suavemente, las ideas de "movimiento perpetuo", por favor: no lo sugieran.
En teoría, una ST robusta debería mostrar beneficios sin optimización, la optimización sólo debería aumentar ligeramente la rentabilidad. Si la rentabilidad y el drawdown dependen fuertemente de la variación de los parámetros, perderá al primer "salto".
lo más probable es que sólo necesite conocer un conjunto limitado de parámetros robustos, pero los límites de este conjunto multidimensional siempre cambiarán con el mercado, porque el mercado no es una onda sinusoidal...
De hecho, los conjuntos no tienen por qué solaparse
Para los más dotados: La diferencia es que en una muestra de entrenamiento cualquier tonto puede ajustar los resultados, mientras que en OOS sólo se puede exprimir un beneficio de algo que vale la pena.
Entonces la pregunta: ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el OB(sample) y su "clásico OOS"?
¿El hecho de que tu TS no haya visto OOS? Esa respuesta la conozco.
Lee atentamente las respuestas y aumentarás el número de personas especialmente dotadas en nuestro equipo. ;-))
.................................
Nuestras diferencias son sólo de enfoque, métodos.....
Intentaré explicarlo de nuevo más tarde....
Intentaré explicarlo de nuevo más adelante....
Más bien, sólo hay que conocer un conjunto limitado de parámetros robustos, pero el alcance de este conjunto multidimensional siempre cambiará con el mercado, ya que el mercado no es una especie de onda sinusoidal...
De hecho, los conjuntos no tienen por qué solaparse en absoluto