Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 14
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Así pues, su tesis principal es que debe existir una fuerte correlación (es decir, un coeficiente de correlación cercano a +1/-1) entre cualquier activo negociado; el hecho de no encontrar dicha relación le ha decepcionado en los métodos estadísticos/matemáticos tradicionalmente utilizados y le ha obligado a buscar nuevos enfoques.....
Me estáis atribuyendo a mí.
En este hilo, ya se ha señalado repetidamente por muchos participantes en el foro la necesidad de tener primero una relación lógica entre las dos series, y sólo después de eso, tratar de aplicar métodos matemáticos de análisis, ¡pero no al revés!
¿Qué quiere decir con relaciones lógicas?
Así que te pido que expliques cómo, a nivel fundamental o técnico, debería existir o justificarse la existencia de una interdependencia lineal pronunciada obligatoria entre cualquier activo (puedes utilizar el ejemplo de los activos citados anteriormente de tu post...).
Existe una relación lineal entre dos PA cuando la suma de ellos (la suma de los valores absolutos de los coeficientes de ponderación es igual a uno) es tal que su varianza es menor que la varianza de los PA originales. La correlación no siempre es capaz de seguir esto. Al principio de la rama se ofrece un ejemplo. Aun así, la correlación es una herramienta soportable (simple) para estimar una relación lineal.
Si se generan BPs de precios, siempre habrá una relación lineal entre ellos. Que "caminará" a medida que la ventana de muestreo deslizante se mueva. Un análisis de estos "paseos" le dará una estimación de la relación lineal de sus PA.
Me pondré a ello. Se sabe que el yen depende del precio del petróleo. petróleo arriba - yen abajo. el yen y el dólar están un poco en el mismo barco... :)
Es decir, los vínculos a nivel de las FA son fáciles de justificar.
;)
De acuerdo, además: los futuros de la energía entre sí, el S&P500 y el DJ, las monedas nacionales y los índices bursátiles nacionales dada la balanza comercial, los futuros del petróleo y las acciones del petróleo, los futuros de las materias primas y las acciones de las materias primas, etc. etc....... La lista tiene una conexión lógica y si de repente encontramos "multitendencias" en el movimiento de dichos activos, entonces esto es una razón para tomar reflexiones de trading (famoso ejemplo con S&P500 y DJ)....
El topikstarter plantea la necesidad de una correlación lineal total de todos los activos entre sí.
"Vaya, casi no hay correlación lineal entre la corona noruega y el dólar Signpura - ¡tonterías!", "Más gracioso aún, casi no hay correlación lineal entre el oro y el dólar canadiense - ¡tonterías!" ............... Si él es capaz de explicar (o tal vez usted puede explicar) en los ejemplos dados, una dependencia que se deriva de algunos constituyentes macroeconómicos o algo más - Yo estaría agradecido.....
.......... ...
Si hablamos de correlación sin una justificación significativa de la elegibilidad de la conexión así como sin dar una estimación numérica de la confianza en el resultado obtenido - todo esto es una blasfemia lo que no permite obtener resultados significativos en la práctica.
a hrenfx:
¡trata de entender lo que la gente te escribe!
¡intenta captar lo que la gente te escribe!
La respuesta fue:
¿De qué tipo de evaluación de la confianza podemos hablar cuando los cálculos previos al análisis de los resultados de la ventana deslizante son incorrectos...
Se analiza la dinámica del CC a lo largo de la ventana deslizante para obtener una estimación de confianza del CC.
La respuesta fue:
Analizar la dinámica del CC en una ventana deslizante para dar confianza a las características del CC.
Mira, ¿realmente no tienes ni idea de lo que estás hablando, o sólo estás jugando?
Mira, ¿realmente no tienes ni idea de lo que estás hablando, o sólo estás jugando?
Mierda, te lo voy a deletrear:
Tomó el marco de tiempo M5. Tomamos un tamaño de ventana de 288 barras (24 horas). Cálculo de QC (EURUSD y GBPUSD) para, por ejemplo, 75000 barras (un año). Obtenido BP del CC con 75000 valores.
Por lo tanto, la MO de esta BP es una estimación de la relación entre el EURUSD y el GBPUSD, y la varianza de esta BP es una estimación de confianza de la relación entre el EURUSD y el GBPUSD durante un año con una ventana de 24 horas.
¿Es una tendencia que ha detectado desde un principio histórico?
Según tengo entendido, cualquier aplicación de la estadística implica restarle tendencia a la PA, ya que la presencia de una tendencia "obstruye" la estadística de la PA.
En mi caso particular la tendencia es una regresión lineal sobre todos los datos de la tabla (más de 2000 velas horarias), la fórmula se muestra en el gráfico.
Para mí, la desreglamentación no es una cuestión sencilla, tanto en lo que respecta a la fórmula de la tendencia como al horizonte temporal. Elijo ambos por calibre, tratando de obtener el componente de ruido más cercano a lo normal. Este es el criterio. Pero este criterio está tomado del modelo ARPSS, en el que BP = tendencia + ciclo + ruido. Las limitaciones son conocidas, así que no insisto.
Pero Prival señala con razón los problemas de precisión computacional en todas las etapas de los cálculos.
El problema de la precisión en las estadísticas es bien conocido y no tengo nada que añadir.
Tienes una extraña habilidad para salirte del tema. Y no es la primera vez.
El punto de mis mensajes en este hilo: no se pueden resolver los problemas equivocados con los métodos correctos. Y la precisión de los cálculos no puede resolver este mismo problema. El problema de la precisión está lejos de ser el primero. Antes hay que resolver muchos otros problemas, y entonces quizá surja el problema de la precisión. Yo, por ejemplo, nunca me he encontrado con este problema, ya que el aumento de la precisión no es capaz de cambiar el intervalo de confianza para alguna estadística de la PA. Soy consciente de que mi experiencia no es una prueba. En los cálculos de Prival, esto es probablemente importante, pero nunca indicó que el cambio de la precisión cambia el intervalo de confianza.
Según tengo entendido, cualquier aplicación de la estadística implica restarle tendencia a la PA, ya que la presencia de una tendencia "obstruye" la estadística de la PA.
En mi caso particular la tendencia es una regresión lineal sobre todos los datos de la tabla (más de 2000 velas horarias), la fórmula se muestra en el gráfico.
Para mí, la desreglamentación no es una cuestión sencilla, tanto en lo que respecta a la fórmula de la tendencia como al horizonte temporal. Elijo ambos por calibre, tratando de obtener el componente de ruido más cercano a lo normal. Este es el criterio. Pero este criterio está tomado del modelo ARPSS, en el que BP = tendencia + ciclo + ruido. Las limitaciones son conocidas, así que no insisto.
Personalmente, creo que se pueden buscar tendencias en el mercado de divisas con el mismo éxito que en las implementaciones de HGC.
No debería haber ninguno en todo el período histórico. Si la salida/país es algo a tener en cuenta.
Bueno, a menos que cuente como un movimiento de tendencia dentro de las rodillas 33...
Otro caso es el de los fondos o materias primas. En este caso, la eliminación de la estacionalidad y las tendencias es apropiada.
;)
Así pues, la MO de este PB es una estimación de la relación entre el EURUSD y el GBPUSD, y la varianza de este PB es una estimación de confianza de la relación entre el EURUSD y el GBPUSD a lo largo de un año con una ventana de 24 horas.