Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 11
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No tiene sentido obtener un valor de correlación sin una estimación de la significación.
¿De qué tipo de evaluación de la confianza podemos hablar cuando los cálculos previos al análisis de los resultados de la ventana deslizante son incorrectos...
No tiene sentido aplicar una correlación (que describe una relación lineal) de manera que muestre valores absolutos diferentes para los pares {EURUSD; USDJPY} y {EURUSD; JPYUSD}.
Me pregunto quién obtiene resultados tan diferentes (delirantes).
¿De qué evaluación de la confianza podemos hablar cuando los cálculos previos al análisis de los resultados de la ventana deslizante son incorrectos...
¿Qué más hay en el bolsillo?
La dinámica viene dada por la ventana de muestreo deslizante.
¿De verdad? :)))
pero para una muestra de 500 muestras... y necesitamos identificar la relación (o la falta de ella) para las últimas 100 muestras para
¿El EURUSD y el GBPUSD, por ejemplo? Para ver cómo cambia esta relación de pares, en qué medida las cotizaciones de
de un par avanzan o se quedan atrás con respecto al otro? :)
Al utilizar Pearson, este enfoque da lugar al siguiente dicho: "Hay mentiras, hay mentiras grandiosas, pero también hay estadísticas".
:)
No tiene sentido aplicar una correlación (que caracteriza una relación lineal) para que muestre valores absolutos diferentes para los pares {EURUSD; USDJPY} y {EURUSD; JPYUSD}.
Bien, dejemos que y=ax+b. Demuestra que también existe una relación lineal entre y y 1/x.
Me pregunto quién obtiene resultados tan diferentes (sin sentido).
Por ejemplo, tienes... utilizas una fórmula para calcular el coeficiente de correlación que no es obvia para mí (abajo está la función corr2).
A continuación muestro el cálculo de la correlación sin logaritmizar primero los PA originales:
Se puede ver que 1 / X ya da un valor absoluto de control de calidad diferente.
Ahora con logaritmo:
Puedes ver que 1 / X da un resultado idéntico.
También puedes ver que Mathcad calcula la correlación como escribí arriba: covarianza dividida por el producto de RMS - función corr3.
Bien, dejemos que y=ax+b. Demuestra que también existe una relación lineal entre y y 1/x.
¿Qué relación lineal hay? Es difícil entender de qué estamos hablando.
No vas a presentar EURUSD = a * USDJPY + b. ¿O se aplica aquí la regresión lineal sin la logaritmización de las RV de los precios?
Si es así, sería: log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b. Y de hecho esta b debería ser descartada como un valor cero.
No te queda claro que log(USDJPY) == -log(JPYUSD). ¿Y que la relación lineal, por definición, no puede cambiar en valor absoluto cuando se invierte el precio de la PA, sino que sólo cambia su signo?
Lo anterior lo ha demostrado claramente.
No se puede pensar que EURUSD = a * USDJPY + b. ¿O es que también utilizan la regresión lineal sin logaritmo de los precios VP?
Si es así, sería: log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b. Y de hecho esta b debe ser descartada como un valor cero.
¡No eres convincente, hrenfx! Entiendo que los rendimientos logarítmicos son más apropiados para describir el proceso de cotización, pero no tenemos sólo uno, sino dos procesos.
Y la segunda: ¿por qué luchamos? ¿Una milésima en los coeficientes de correlación? ¿Y qué le dará, tal precisión?
La logaritmia tiene sentido cuando los valores cambian en rangos amplios, no en porcentajes únicos.
¡Eso no es convincente, hrenfx! Entiendo que los rendimientos logarítmicos son más apropiados para describir el proceso de cotización, pero aquí no tenemos uno sino dos procesos.
Y la segunda: ¿por qué luchamos? ¿Una milésima en los coeficientes de correlación? ¿Y qué te da, tanta precisión?
La logaritmia tiene sentido cuando los valores cambian en rangos amplios, no en porcentajes únicos.
No voy a mostrar ejemplos sobre precios reales de BP donde las diferencias son sustanciales, no en las "milésimas". Y sólo hay que entender que estudiar los precios absolutos de los instrumentos financieros no tiene sentido. Me sorprende que casi nadie vea esto. Deberías ver el enunciado del problema de la cartera de Markowitz. O mejor aún, Reciclaje, en el que a uno no le importa en absoluto la naturaleza de los BPs originales: precio, equidad de la ST, etc. La relación lineal es perfectamente clara e inequívoca entre estos BP.