Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 44
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Si se resta la regresión lineal de los precios, ya no se tendrán, por supuesto, los precios, sino otra cosa que oscila en torno a cero.
Me gustaría hacer una pregunta más, ¿qué se puede deducir de los precios (por ejemplo, MACD o algo más) para formar una nueva serie de precios? Le agradezco de antemano su respuesta.
Lo que quieras, Alexei. Pero no serán los precios (cotizaciones), sino otra cosa. Y esto otro se puede mostrar en la pantalla - para eso están los indicadores.
P.D. ¿O necesita precios? Por ejemplo, si se multiplican los precios de cierre del EURUSD por los precios de cierre del USDJPY, se obtendrán los precios de cierre del EURJPY (con algún error).
Lo que quieras, Alexei. Pero no serán los precios (cotizaciones), sino otra cosa. Y esto otro se puede mostrar en la pantalla - para eso están los indicadores.
P.D. ¿O necesita precios? Por ejemplo, si se multiplican los precios de cierre del EURUSD por los precios de cierre del USDJPY, se obtendrán los precios de cierre del EURJPY (con algún error).
Mi tarea principal es obtener los precios sin ruido, por eso después de leer este tema y algún otro (ya no recuerdo) me encontré con el método de eliminación de ruido, cuando se resta algo del flujo de cotizaciones inicial.Usted sugiere restar la regresión lineal, otros sugieren el MACD. Pero usted me molestó cuando escribió que nunca será posible obtener un nuevo flujo de cotizaciones. ¿Es este enfoque un callejón sin salida?
Mi principal objetivo es conseguir precios sin ruido.
Bueno, depende de lo que uno entienda por ruido. Hay tantos comerciantes como ideas. Hay quien piensa que no existe el ruido como tal. Es un punto de vista bastante lógico.
El truco aquí es que si seguimos asumiendo que tenemos una señal limpia, pero en realidad es ruidosa, entonces la relación señal-ruido es mucho menor que 1. Así que tenemos que extraer la parte útil de la señal extremadamente ruidosa.
Y no te alteres aquí, el problema es complicado y no se puede resolver de una sola vez.
Bueno, depende de lo que se entienda por ruido. Como muchos comerciantes lo entienden así. Algunas personas creen que no existe el ruido como tal. Es un punto de vista bastante lógico.
El truco aquí es que si seguimos asumiendo que tenemos una señal limpia, pero en realidad es ruidosa, entonces la relación señal-ruido es mucho menor que 1. Así que tenemos que extraer la parte útil de la señal extremadamente ruidosa.
Y no hay que enfadarse, el problema es complicado y no se puede resolver de una sola vez.
Pero, ¿es posible obtener nuevos precios a partir de los iniciales mediante la deducción del MACD, digamos, no la regresión lineal?
Claro que sí, Alexey. Para eso está el lenguaje, y es bastante potente.
Pero ya no serán precios en el sentido original. Si quieres, puedes llamar a lo que obtienes "precios netos" y trabajar con ellos como quieras.
Pero, ¿es posible obtener nuevos precios a partir de los precios iniciales quitando no la regresión lineal, sino el MACD, por ejemplo?
Antes de empezar a tomar algo de los precios, debemos entender la razón de ello. La diferencia de precio entre las cotizaciones y la regresión es el precio limpiado del componente de tendencia. Con el mismo propósito se restan a los precios todo tipo de MAs. Si quiere eliminar el componente de ruido, puede, por ejemplo, utilizar el filtro de paso bajo LPF, pero provocará un retardo de fase. En cualquier caso, primero hay que definir lo que se entiende por ruido, una vez que se tiene una definición clara, el resto es una cuestión técnica.
Claro que sí, Alexey. Para eso está el lenguaje, y es bastante potente.
Pero ya no serán precios en el sentido original. Si quieres, puedes llamar a lo que obtienes "precios netos" y trabajar con ellos como quieras.
>> Gracias por aguantarme durante tanto tiempo). Una última pregunta Mathemat. Si según tu descripción el valor calculado resultante de la operación de deducción de la regresión lineal a partir de los precios (la misma situación ocurrirá probablemente con el MACD) es aproximadamente 0, me gustaría saber con seguridad si vale la pena.
Trabajo con el AUD/USD.
Si los precios iniciales de este par están en torno a 0,8000, y después de la conversión estarán en torno a 0,1000 o incluso más bajos (alrededor de 0), no veo el sentido de realizar esta operación.
Y viceversa.
Si después de la transformación los precios se sitúan en torno a 0,5000-0,6000, esta operación puede denominarse eliminación del ruido.
Me gustaría saber si vale la pena, si vale la pena.
De todos modos, no conseguirás un cero neto, lo mires como lo mires. Seguirá existiendo un residuo, en función del cual se toman decisiones de apertura y cierre de posiciones. De hecho, también es ruido, pero de eso se trata :)
Hacen diferentes cosas con los precios: resta, división, filtros inteligentes. Y cada autor cree que todo esto es apropiado en cada caso. Por supuesto, no existe una receta universal para eliminar el ruido. Porque no hay un consenso general sobre si los precios son o no ruidosos.
Si no quieres hacer nada con ellos, no lo hagas. Existe la opinión de que no hay que hacer nada con ellos y cuanto más sencillos sean los cálculos, mejor para el sistema. A eso voy.
De todos modos, no conseguirás un cero neto, lo mires como lo mires. Seguirá existiendo un residuo, en función del cual se toman decisiones de apertura y cierre de posiciones. De hecho, también es ruido, pero de eso se trata :)
Hacen diferentes cosas con los precios: resta, división, filtros inteligentes. Y cada autor cree que todo esto es apropiado en cada caso. Por supuesto, no existe una receta universal para eliminar el ruido. Porque no hay un consenso general sobre si los precios son o no ruidosos.
Si no quieres hacer nada con ellos, no lo hagas. Existe la opinión de que no hay que hacer nada con ellos y cuanto más sencillos sean los cálculos, mejor para el sistema. Yo también estoy llegando a esa opinión.
Muchas gracias por la charla. De todos modos, resulta que nuestra conversación termina en una nota tan intrigante después de todo, lo que significa que tenemos que tratar de determinar si esta operación de sustracción será útil.Gracias de nuevo.