Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 10
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corr(A,B) - calcular el coeficiente de correlación de Pearson de la muestra.
Estoy muy familiarizado con esta función de Mathcad. Se calcula como la covarianza dividida por el producto de RMS:
Mathcad calcula el coeficiente de correlación de la muestra exactamente como se ha definido. La regresión lineal no tiene nada que ver con la autocorrelación.
La correlación es simplemente un número que se obtiene siempre calculando la fórmula, a todo lo que va de -1 a +1. Aplicando la fórmula a BP siempre obtendremos algún valor de correlación: entre cualquier par de divisas, entre un par de divisas y el movimiento de Júpiter, entre un par de divisas y cualquier otra cosa.
.....Cuenta la correlación entre las series de precios o entre un par de divisas y el movimiento de Júpiter - tiene sentido, aunque tiene poco sentido. ......
Aclaración: ¿tiene sentido o es ligeramente obvio????????? Por lo demás, es muy vago....
No discuto que no tenga sentido calcular la correlación entre la PA de la abuela y la PA del movimiento de Júpiter sin la correspondiente transformación previa de la PA.
Pero si se quiere buscar relaciones lineales entre los BPs de los precios a través de QC, hacerlo sin logaritmo previo es simplemente erróneo. Sin el logaritmo, el sentido sería el mismo que con la abuela y Júpiter.
La correlación sí puede calcularse para cualquier PA. Calcular la correlación entre series de precios o entre un par de divisas y el movimiento de Júpiter, aunque tiene sentido, no tiene mucho sentido. Hay que preparar adecuadamente la PA antes de calcular la correlación para que tenga sentido el CC. Si el sentido es encontrar una relación lineal entre los RV de los precios, entonces los RV iniciales deberían ser prolagráficos antes de calcular el CC.
Un sinsentido absoluto.
La correlación sí puede calcularse para cualquier PA. Calcular la correlación entre series de precios o entre un par de divisas y el movimiento de Júpiter, aunque tiene sentido, tiene poco. Hay que preparar adecuadamente la PA antes de calcular la correlación para que tenga sentido el CC. Si el sentido es encontrar una relación lineal entre los RV de los precios, entonces los RV iniciales deberían ser prolagráficos antes de calcular el CC.
Sí, hay que saber cocinar un gato.
Todo el tema es una demostración de una comprensión correcta, no siempre correcta y generalmente incorrecta de ciertos conceptos matemáticos. Las personas, según les parece, han logrado entender la fórmula, y sobre la base de la corrección del cálculo por la fórmula afirman la corrección del resultado.
Antes existía una ciencia llamada análisis de sistemas. Comenzó con una lista de errores cometidos por los ingenieros de sistemas. El primer error fue: resolver el problema equivocado utilizando los métodos correctos. La complejidad de la resolución de un problema no está en los métodos para resolverlo, sino en la formulación del problema. Este primer error de análisis de sistemas es el más extendido en la ciencia y la ingeniería. Este foro y este hilo no hacen más que confirmar esta regla. Los métodos se pueden aprender, no son nada complicados y son accesibles para casi todo el mundo, excepto para algunas patologías. Pero fijar el objetivo correctamente no es para todos y no se puede enseñar a todos. Aunque lo consiga al menos una vez, no hay garantía de que pueda volver a hacerlo.
Por eso es tan importante estudiar la experiencia y sin referencia a la experiencia en su totalidad, no en fórmulas castradas - todas las fórmulas, incluso de Matcad, son un sonido vacío.
Si hablamos de correlación, sin una base significativa de la validez de la relación, y sin dar una estimación numérica de la confianza en el resultado obtenido, todo es una profanidad que no permite obtener resultados prácticos significativos.
Un sinsentido absoluto.
El sinsentido es cuando se aplica una correlación (que describe una relación lineal) de manera que muestra valores absolutos diferentes para los pares {EURUSD; USDJPY} y {EURUSD; JPYUSD}.
No tiene sentido aplicar una correlación (que describe una relación lineal) para que muestre valores absolutos diferentes para los pares {EURUSD; USDJPY} y {EURUSD; JPYUSD}.
No tiene sentido obtener un valor de correlación sin evaluar la significación.