Probabilidad de negociación - página 10

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Se puede tomar un ZigZag de dimensiones apropiadas, calcular la longitud total de los giros ascendentes y descendentes. Su relación es una indicación de la tendencia pasada en relación con el nivel de modulación seleccionado

 
Urain >>:
Ни для кого не секрет на этом форуме что точный прогноз не возможет (хотя не буду так категоричен) маловероятен,
а отсюда вытекает постановка задачи вернее поставленная ранее задача время_открытия|направление|время_закрытия
трансформируеться во время_открытия|направление|(установка ТП и СЛ).
 Теперь суть вопроса : что лучше маленький_стоплосс|большой_тейкпрофит или маленький_тейкпрофит|большой_стоплосс ?
Теоретически чем мешьше удаление тем меньше потери или прибыли(по вариантам),
но чем дальше находиться уровень тем менее вероятным он будет по достижимости кумулятом.

Como réplica: hay previsiones en forma de boletín informativo - "Respuestas a la pregunta -¿Cuándo? En la negociación intradía, el resultado se acerca al 100%.

 
Avals >>:

можно без случайностей - взять ЗигЗаг соответсвующей размерности, подсчитать суммарную длину ап-свингов и даун свингов. Их отношение - указатель на сложившийся в прошлом тренд относительно выбранного уровня модуляции

Si los precios inicial y final de la sección de estudio son iguales, entonces
Suma(UpSwings) / Suma(DownSwings) = 1

 
SProgrammer >>:
Ну вот таким образом будет выглядеть код, - - я не проверял! :) 
extern int       tp=25;
extern int       sl=25;

Bueno, si estás estableciendo condiciones iguales, entonces ajusta tp y sl para tener en cuenta la dispersión.

 
getch писал(а) >>

Si los precios inicial y final de la sección de estudio son iguales, entonces
Suma(UpSwings) / Suma(DownSwings) = 1


suma de longitudes en pips, no el número de oscilaciones.
Para SB, por cierto, la sección larga es -> 1, y la longitud media de oscilación es igual al doble de la dimensionalidad. Y para cualquier cita sobre la larga historia. Pero en un plazo muy concreto puede ser significativamente diferente de 1.
P.D. Ah, ya veo que te referías a la igualdad de precios al principio y al final. De acuerdo. La suma de las longitudes de oscilación hacia arriba y hacia abajo entre los cruces en T por cualquier nivel horizontal son iguales. Y la diferencia de las sumas de sus longitudes es igual al valor del incremento del precio desde el punto inicial hasta el punto final. Es decir, si x(tn)-x(t0)=Y, entonces Suma(UpSwings) - Suma(DownSwings)=Y.
En consecuencia, si x(tn)-x(t0)=0 => Suma( Subidas ) = Suma(Bajadas) => Suma(Subidas)/Suma(Bajadas)=1

 
Neveteran >>:


Я никак немогу понять, к чему это измерение диапазона движений цены в стопах или профитах?

С самого начала я писал, что чем большее число инструментов задействованно в работе, тем более сильна тенденция к усреднению. Я пошел именно по этому пути, поскольку получение катострофических отклонений невозможно. Использование стопов или профитов играет не на вашей стороне, а за ДЦ.


Las dos únicas cosas que he leído aquí son la absoluta chulería y gilipollez de SProgrammer, que presume de ser culto, mientras refuta al instante las mismas afirmaciones. Una persona educada nunca se rebajaría a un flameo tan descaradamente adolescente, dando toda la impresión de que un adolescente cachondo de 16 años está sentado ante su teclado.
Y en segundo lugar, un montón de palabras matemáticas oscuras... Aunque terminó la universidad sólo en la especialidad muy cerca conectado con las matemáticas y teor.ver. y contó que bastante bueno en él entender, pero han conseguido como si en la conferencia de futurologists de Lem conocido...
Por qué le escribo a usted específicamente. Lo único sensato que he sacado de este hilo es tu post. Que al promediar sobre varios pares - la probabilidad de entrar en drawdowns inalcanzables es mucho menor, y cuantos más pares estén involucrados en el promedio general, menor es esta probabilidad.
Desgraciadamente, no soy un GRAN MATEMÁTICO y no conozco las palabras y los términos inteligentes, pero probablemente esos matemáticos inteligentes que están presentes en este hilo - pueden formalizarlo todo en fórmulas e incluso llamarlo palabras inteligentes ...
Pero que es un hecho. Eso es seguro.
 
lexandros >>:


Из всего что здесь прочитал - выловил только две вещи - беспросветное хамство и быдлячество со стороны SProgrammer, который бахвалится своей образованностью, и при этом мгновенно эти же утверждения опровергает. Образованный человек никогда не станет опускаться до такого откровенно подросткового флейма, создавая полное впечатление, что за клавиатурой сидит 16-ти летний сексуально озабоченный подросток.
И второй момент - куча непонятных слов из математики... хотя заканчивал вуз как раз по специальности очень близко связанной с математикой и теор.вер. и считал что неплохо в этом разбираюсь, но попал как будто на конференцию футурологов из знаменитого Лема...
Я почему пишу конкретно Вам. Единственное разумное, что я почерпнул из данной ветки, это Ваш пост. Что если усреднятся по нескольким парам - вероятность уйти в недостижимые просадки значительно ниже, и чем больше пар участвуют в общем усреднении, тем эта вероятность ниже.
Я к сожалению, не ВЕЛИКИЙ МАТЕМАТИК и не знаю умных слов и терминов. но наверное те умные математики, которые присутствуют в этой ветке - смогут все это формализовать в формулы и даже обозвать умными словами...
Но то, что это факт. Это однозначно.
Bueno, si nadie va a codificar las tonterías que dice Neveteran en su propio hilo, entonces nadie va a codificarlas en este hilo tampoco.
Puedes lamer a tu ídolo todo lo que quieras pero por favor hazlo en su propio hilo.
 
Urain >>:
Ну уж если тот бред что несёт Neveteran в его собственной ветке никто кодировать не собираеться то в этой и подавно никто не будет.
Можете вылизывать вашему кумиру всё что пожелаете только пожалуйста делайте это в его собственной ветке.


No sé muy bien qué tienen que ver "ídolo" y "lamer"...
Neveteran es un orador muy poco comprendido, personalmente. La papilla verbal que sale de él - destroza la mente.
En realidad quería decir algo más...
A saber (sin demasiada palabrería) - si haces la media en varios pares - la probabilidad de entrar en drawdown inalcanzable es menor que si haces lo mismo en un solo par. Eso es todo. Ni más ni menos.
Pero toda la corriente de términos barajados caóticamente en una secuencia aleatoria, operada por Neveteran en su rama - simplemente no la dejé entrar en mi mente. Y estoy fuera de la discusión sobre su corrección o incorrección...
Por lo tanto, su tiro está en algún lugar en el objetivo equivocado. Mueve la retícula.
 
lexandros писал(а) >>

Eso no es lo que iba a decir en realidad...
Es decir, si se hace una media entre varios pares, la probabilidad de entrar en una reducción inalcanzable es menor que si se hace lo mismo con un solo par.

¿Podría demostrar esta afirmación? No tengo la sensación de que sea correcto. Y por favor, aclare lo de los terimines en su _confirmación_, tal vez esa sea la cuestión.
 
Repite:

El asesor cuenta el número de rodillas ZigZag (al menos Pips) y escribe en el archivo:
extern int Pips = 100;

int Amount;

int GetZigZagCount()
{
  static bool FlagUP = TRUE;
  static int Min = 999999;
  static int Max = 0;
  static int Count = 0;

  int PriceHigh = High[1] / Point + 0.1;
  int PriceLow = Low[1] / Point + 0.1;
  
  if (FlagUP)
  {
    if (PriceHigh > Max)
      Max = PriceHigh;
    else if (Max - PriceLow >= Pips)
    {
      FlagUP = FALSE;
      Min = PriceLow;
      Count++;
    }
  }
  else // (FlagUP == FALSE)
  {
    if (PriceLow < Min)
      Min = PriceLow;
    else if (PriceHigh - Min >= Pips)
    {
      FlagUP = TRUE;
      Max = PriceHigh;
      Count++;
    }
  }
  
  return(Count);
}

void StringToFile( string FileName, string Str )
{
  int handle;
  
  handle = FileOpen(FileName, FILE_READ|FILE_WRITE);
  FileSeek(handle, 0, SEEK_END);

  FileWrite(handle, Str);

  FileClose(handle);

  return;
}

void deinit()
{
  StringToFile("Analyse.prn", Pips + " " + Amount);
  
  return;
}

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  
  if (PrevTime == Time[0])
    return;
    
  Amount = GetZigZagCount();
  
  return; 
}
Se ejecuta en el probador con optimización:
?

Traza la relación entre el número de rodillas y su tamaño mínimo(Pips):
?

Gráficos de la relación del número de rodillas ZigZag Pips1 y Pips2(Amount(Pips1) / Amount(Pips2)) con la relación Pips2 / Pips1 = Koef del tamaño de Pips1
?
?
?
En los gráficos anteriores, la línea azul es el valor de Koef^2.


Hipótesis:

Amount(Pips1) / Amount(Pips2) == (Pips2 / Pips1) ^ 2
donde Amount(Pips) es el número de rodillas de ZigZag con una rodilla de al menos Pips.
Archivo MathCad con fuente de datos aquí.
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