Probabilidad de negociación - página 5

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¿Habéis comprado todos los Laboratorios de Matemáticas 2010 :)))).... uf, lo habéis descargado? :)

 
SProgrammer >>:

Мат лаб то 2010 все уже купили :)))).... тфу-ты, скачали? :)

Utilizo MathCad 6.0 Professional Edition de 1995. 5Mb en el archivo, funciona bien sin instalación.

 
Supongo que los intercambios se han descuidado...
;)
 
getch >>:

В результатах "Задачи о разорении" не получается интуитивно понять некоторый момент.
Получается, что при вероятности выигрыша в сделке > 50%, вероятность разорить другого игрока растет с количеством денег у того и у другого. Даже когда у них их одинаковое количество.

Cuanto más dinero tenga, menos probabilidades tendrá de quebrar.

Ejemplo:

Juegas contra un jugador que tiene la misma cantidad de dinero al principio.
Si tienes suerte el 60% de las veces (ganas una moneda), entonces con un depósito inicial de 1 moneda hay un 60% de posibilidades de arruinar a tu oponente, y con un depósito inicial de 10 monedas hay un 98% de posibilidades.

 
getch >>:

Чем больше денег, тем вероятность разориться меньше.

Пример:

Вы играете с игроком, у которого столько же денег в начале.
Если вам везет в 60% случаев (выигрываете монету), то при начальном депо 1 монета вероятность разорить соперника равна 60%, а при начальном депо в 10 монет - 98%.

Entonces la expresión "aumentar los beneficios y reducir las pérdidas" es fundamentalmente errónea: reducir los beneficios y detener las pérdidas.

 
Urain писал(а) >>

Entonces, la expresión "aumentar los beneficios reducir las pérdidas" es fundamentalmente errónea: reducir los beneficios y detener las pérdidas.


Esto se refiere a la gestión del dinero, como la f óptima, etc. Significa la elección de cuánto poner en cada transacción (qué parte del depósito). Pero todas estas teorías están diseñadas para que las probabilidades de ganar y perder sean constantes e inalterables, lo que en realidad es inalcanzable.

 
¿Quieres un ejemplo de sobre-sentación (y martinización al mismo tiempo) de los clásicos? Accidentalmente se encontró (no recordaba este fragmento) en Ilf y Petrov. Lo borraré más tarde - es largo. ¡Pero qué lenguaje!
"Hace unos tres años, cuando, por primera vez desde la revolución, reaparecieron los sujetos de la miel
que aceptaban seguros de vida, Varfolomeich decidió enriquecerse
a costa de Gosstrakh. Aseguró a su abuela de ciento dos años, una venerable mujer de
cuya edad enorgullecía a toda la Gusische, por mil rublos. La antigua
padecía muchas enfermedades seniles. Así que Varfolomeich tuvo que pagar altas primas de seguro
. El cálculo de Varfolomeich
era sencillo y correcto. La anciana no pudo vivir mucho tiempo. Los cálculos de Bartholomewitch
decían que no viviría ni un año, por un año tendría que pagar
sesenta rublos del dinero del seguro, y 940 rublos serían una ganancia
casi garantizada.
Pero la anciana no murió. Durante el centésimo tercer año vivió muy felizmente
. Descontento, Bartholomew renovó su seguro por segundo año.

En el centésimo cuarto año de su vida, la anciana se había recuperado considerablemente: había desarrollado el apetito y el dedo índice de su mano derecha, retorcido por la gota durante
diez años, se desplegó. Varfolomeich quedó consternado al ver que, habiendo gastado ciento veinte
rublos en su abuela, no había recibido ni un centavo de interés por el capital.
La abuela
no quería morir: era caprichosa, exigía café y un verano incluso se arrastró hasta la plaza de la Comuna de París para escuchar una novedad de ficción: la radio musical
. Varfolomeich esperaba que el vuelo musical acabara con
la anciana, que efectivamente cayó enferma y permaneció en cama durante tres días,
estornudando cada minuto. Pero el cuerpo se impuso. La anciana se levantó y exigió el coño
la. Tuve que pagar el dinero del seguro por tercera vez. La situación se volvió
insoportable. La anciana tenía que morir y sin embargo no lo hizo.
El espejismo de los mil rublos se desvanecía, el plazo se agotaba, había que renovar el seguro.
La incredulidad se apoderó de Varfolomeich. La maldita vieja podría haber vivido otros
veinte años".
Pero entonces la MM funcionó en la mente de Bartholomewicz:
"Mejor perder, decidió, ciento ochenta rublos que doscientos cuarenta,
trescientos, trescientos sesenta, cuatrocientos veinte o quizás incluso che-
ciento ochenta, por no hablar de los intereses del capital".
 
Avals >>:


это к управлению капиталом относится - типа оптимальная f и т.д. Т.е. выбор сколько ставить в каждой сделке. Но все эти теории рассчитаны на то что вероятности выигрыша и проигрыша есть константы и неизменны, что в реальности недостижимо


Probablemente tengas razón en que el autor se refería a la reinversión, pero he decidido comprobar la afirmación literalmente.
Bueno, si hay una fórmula, por qué no poner los parámetros en ella, tal vez salga algo. Este es el resultado:
Como escribí antes, el EA probado hace una entrada aleatoria usando esta fórmula
void RANDOMIS()
{//+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
 TYPE=-1;
 if(rBars==Bars)return;
 int mr0=MathRand()%2;
 int mr1=MathRand()%2;
 int mr2=MathRand()%2;
 int mr3=MathRand()%2;
 if(mr0==0 && mr1==0 && mr2==0)
   {if(mr3==0)TYPE=0;
    else TYPE=1;
   }
return;
}//+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
es decir, no sólo la dirección es aleatoria, sino que el tiempo de apertura también es elegido por el RMS con una distribución normal.
entonces fijemos el TP/SL 100/100 y dos opciones para acercar los niveles al mercado
kTP - velocidad de aproximación a la ganancia, kSL - velocidad de aproximación a la pérdida
respectivamente kTP/kSL 1/0,5 y 0,5/1
Por lo tanto, los resultados de la prueba, el pase - el promedio de 100 mediciones aleatorias en un período de citas en un TF todos los mismos
1/0,5
-8718
-8315
-9369
-8205
-7748
media total -8471
0,5/1
-10954
-9968
-10991
-10372
-11919
media total -10840
Conclusión Desplazando la probabilidad de alcanzar el nivel hacia la toma de beneficios obtenemos una ganancia estable ante la variante contraria.
 

Señores, ¿acaso leen el foro? Te di el código para ejecutar en el probador ya el 28 de marzo - https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page20 

extern int       tp=25;
extern int       sl=25;
extern int       mins=60;
int init(){
   return(0);
}
int deinit(){
   return(0);
}
static int r=0;
static datetime st;
int start()
{
   if ( Time[0] != st ){
      st=Time[0];
      
      r--;
      
      if ( r <= 0 ){
         double d = MathRand()/32767.;
         r = d * mins*60;
         
         if (  MathRand() > 32767/2 ) 
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 0.1, Bid, 0, Ask+sl*Point, Ask-tp*Point );
         else
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY, 0.1, Ask, 0, Bid-sl*Point, Bid+tp*Point );
      }
   }
}
Y hace más de un año - le dio el indicador - https://www.mql5.com/ru/forum/113106

Y todos están investigando algo aquí - y luego se ofenden - que no estoy compartiendo ...
Y fzuke ... :)
 

Incluso he formulado la CONCLUSIÓN - https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page13

*** правило которое работает всегда - да элементарно - :) ..... - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)

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