Probabilidad de negociación - página 12
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Esto, hay que suponer, es por la serie generada? Ya que el gráfico seguía siendo claramente no lineal, y cualquier dependencia de grado se habría convertido en una línea recta.
Como he copiado el post de otro hilo, se mantienen las antiguas denominaciones: TP y SL
.Vale la pena interpretarlos como Pips1 y Pips2
. Laconclusión principal se
formulaen la hipótesis.
Pues bien, ese es, en mi opinión, otro argumento objetivo a favor de distinguir las series de precios de las divagaciones aleatorias.
La probabilidad es de 0,5 si las distancias que debe recorrer el precio son iguales. SL-Spread=TP+spread
Esa es la afirmación planteada : TP=SL, usted dio la fórmula, yo sustituí allí los valores probados, y es TP=SL, y obtuve no 0,5. ¿Dónde está el error? Lo puse en su fórmula.
¿Soy el único que no entiende lo que hace Getch? Tal vez deberían tener claro lo que se está haciendo. ¿Qué tiene que ver el zigzag? ¿Qué zigzag? ¿Qué tiene que ver con el zigzag?
То есть выдвинуто утверждение : TP=SL, Вы дали формулу, я туда подставил проверчные значения, и именно TP=SL, и получил не 0.5. Где ошибка? Я подставил в вашу формулу.
No hay error... Alcanzar el SL es más probable que el TP, con TP=SL. Cuanto mayor sea el valor de TP=SL, más se acercará la probabilidad al valor 0,5.
Ah, no miré la notación. Para mostrar una dependencia de grado, la escala logarítmica debe estar en ambos ejes.
No hay error... Alcanzar el SL es más probable que el TP, con TP=SL. Cuanto mayor sea el valor de TP=SL, más se acercará la probabilidad al valor de 0,5.
Prueba . Estos son los datos...Op -- precio de apertura
TP --
SL --
Punto -- punto precio
Spread - spread en la apertura y constante al cierre.
***
Calcula para la VENTA y la COMPRA.
Ah, no miré la notación. La escala logarítmica debe estar en ambos ejes para mostrar una dependencia de grado.
Dependencia del poder para los precios del mercado:
Dependencia de la potencia para los precios generados con una distribución de incremento normal y desviación = 15:
Dependencia de la potencia para los precios generados con distribución incremental normal y desviación = 30:
Una relación de potencia lineal es probablemente el resultado más sencillo de la teoría de la probabilidad.
Otra cosa es que sea la dependencia cuadrática la que persista en los datos de mercado de las grandes empresas.
Я один не понимаю что Getch делает? Может надо четко и понятно сформулировать - что делается.
Se consideran dos ZigZags sobre un determinado dato:
La hipótesis planteada anteriormente.Los códigos y gráficos son el resultado de la investigación sobre este tema.
Скорее всего линейная степенная зависимость - простейший результат теории вероятности.
Другое дело, что на рыночных данных по мажорам сохраняется именно квадратная зависимость.
Visualmente, la pendiente generada es más o menos la misma y, de hecho, notablemente diferente a la real. Lo primero que se me ocurre es que esto se debe a una distribución diferente de los incrementos (colas gruesas).
P.D. Lo ideal sería que hubiera caminos hacia las características fractales desde aquí, hacia el mismo Hearst.Siento interrumpir, pero, señores, ¿por qué generan algo que no saben generar? Sugerí (más arriba) un enfoque simple - permítanme formularlo con más precisión - 1) cualquier TS es un cambio en la distribución de órdenes (por tiempo y tipo) de uniforme a algo más (no importa cuál... puede ser incluso a uniforme). 2) Si podemos calcular (con mucha precisión) la ganancia (pérdida) del dinero invertido, utilizando la regla (*) (o algunas otras reglas), en caso de distribución uniforme - en otras palabras en lotes de trabajo (lote fijo). ¿No se aplican las mismas normas para una ST diferente que para un lote fijo?
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Para calcular el beneficio de la TS con distribución uniforme, podemos denotarlo como eTS ("Reference TS"), debemos tomar la probabilidad de las operaciones rentables y multiplicarla por el valor medio en pips, y multiplicar la probabilidad de las operaciones perdedoras por su valor en pips. Entonces tenemos que restar el primero del segundo y multiplicar por la ganancia en un pip. Eso es todo.
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¡Creo que esta es la pregunta clave!
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Espero que todo el mundo entienda cuál es el tamaño medio de las operaciones en ETS.