Una vez más, sobre los lokas. - página 22

 
khorosh >>:


Об этом лучше проконсультироваться со службой поддержки вашего ДЦ.

Entonces, ¿de qué trata este hilo si no hay una respuesta exacta y sólo el DC puede responderla?

Mi ejemplo confirma que el bloqueo a veces es necesario, pero no es necesario. Puede que no utilice un candado en TC, pero eso implicaría algunas dificultades técnicas.

 
joo писал(а) >>

¿De qué trata este hilo?

No es nada.
Es sólo un hilo de calentamiento previo a la semana de comercio.

 
kharko >>:

Для начала посмотрите на параметр Максимальная просадка. Начальный депозит можно поставить любой с условием. что он будет больше этого параметра...

К примеру в последнем тестировании достаточно 500 баксов... И еще диапазон цен равен около 2700 п.

Просто техника исполнения ордеров без индикаторов, без гадания и без прогнозов уровней... Рынок сам все делает...


Todo son tonterías... Estoy seguro de que sabes... Estás mirando el patrimonio, no el beneficio:). ¿De qué sirve tener un saldo si el patrimonio no ha subido tanto?
Como bien se dijo aquí, la noción de equilibrio debería ser abolida por completo... y contarlo por la equidad:)

Tengo un Asesor Experto real. Lo escribí por encargo. Está en la media. Produce resultados mucho más impresionantes. Por lo que sé, el hombre para el que lo hice lo mantiene en el comercio real y más o menos gana. Por supuesto, de momento :) Lo cual se le advierte honestamente. Pero esto es un asunto personal de cada uno. La ruleta también puede a veces romper el CERO ...
Es una cuestión de suerte. Personalmente, nunca pondría algo así en el real, por supuesto. Una vez fue suficiente para mí:) Las posibilidades de duplicar el depósito y la retirada de beneficios, es decir, para salir al menos en cero - no se puede calcular en ter.ver. Pero creo que no son grandes:). Así que este tipo de diversión no es para mis viejos nervios crispados.
 
lexandros >>:


Да чушь это все... Наверняка ведь сами понимаете... Вы на эквити смотрите а не на прибыль:). Че толку с баланса то, если эквити практически не прибавилось?
Как тут уже верно говорили - понятие баланс надо бы вообще отменить... и считать именно по эквити:)

Есть реальный советник. Писал на заказ. Именно по усреднению. Дает гораздо более впечатляющие результаты. Насколько мне известно, человек для которого я это делал - держит его на реале и зарабатывает вроде как... Конечно до поры до времени:) О чем он честно предупрежден. Но это личное дело каждого. В рулетке ведь тоже можно иногда ЗЕРО сорвать...
Тут уж как повезет. Лично я такую штуку на реал конечно никогда не поставлю. Мне одного раза хватило:) Шансы что успеешь удвоить депо и снять профит, т.е. выйти хотя бы в ноль - не поддаются расчету по тер.вер. Но думаю - не велики:) Поэтому такие забавы не для моих потрепанных пожилых нервов.

Estoy de acuerdo contigo.

Lo más sorprendente es el deseo de una parte del público de ganar dinero en Forex "sin indicadores, sin adivinar y sin predecir niveles... El mercado lo hace todo por sí mismo...".

Aquí debemos desvincularnos.

En mi ejemplo, el promedio era la única manera de aumentar la precisión y la calidad de la entrada. El candado se formó debido a la independencia del Asesor Experto.

El análisis de la planicidad tampoco es una tarea fácil.

 
avatara >>:

Солидарен.

Больше всего удивляет желание некоторой части публики заработать на Форе "без индикаторов, без гадания и без прогнозов уровней... Рынок сам все делает...".

Здесь следует отмежеваться.

В моем примере усреднение было единственным способом повысить точность и качество входа ;) а лок? Лок образовался по причине независимости эксперта...

Анализ на флэтовость тоже непростая задачка.

Una vez me topé accidentalmente con un sitio en el que toda una comunidad de escritores del grial está buscando este mismo grial... Por supuesto, todas las opciones son de media o martin... o una combinación de ambos... Pero esa no es la cuestión...
El autor del sitio (no puede encontrar el enlace ahora, por supuesto - incluso el nombre del sitio no puede recordar) - en un prólogo, escribió bastante sensible y competente ... Es decir, se puede ver que el hombre no es un tonto...
Así que... no recuerdo textualmente, por supuesto... Pero la idea general es - operar en forex usando todo tipo de índices, análisis técnicos y demás... - no difiere de jugar en un casino. Ningún operador es capaz de predecir el mercado ni siquiera para el tick más cercano. La probabilidad de que el precio vaya donde el indicador dice que irá = 1/2. Así que no es mejor que un juego de trincheras.
Y en general, probablemente tenga parte de razón.
Además... El mismo autor explica de forma bastante razonable que se pueden obtener beneficios en el mercado de divisas sólo si se encuentra un modelo de posicionamiento matemático de las órdenes en el que ante cualquier movimiento caótico del gráfico se acabe con beneficios, no con pérdidas.
También estoy de acuerdo con él (en parte). Este modelo no puede crearse al cien por cien. Al igual que el perpetuum mobilee. Pero el modelo - con la distribución de beneficios / pérdidas - al menos 10/9 creo que "no es imposible". es difícil, pero teóricamente posible. Será un grial a mi entender... Ya que si estadísticamente siempre habrá 10 ganancias por 9 pérdidas - es definitivamente un grial.
 
lexandros >>:
ни один индюк не в состоянии предсказать рынок даже на ближайший тик. Вероятность того что цена пошла туда куда говорит индюк = 1/2. Т.е. не выше чем в игре в орлянку.
и в общем то - он наверно отчасти прав.

No puede haber una predicción del 100% a priori.

Pero si no es 50/50, se puede hablar de una ventaja estadística.

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La cuestión es cómo aprovecharlo... ;)

 
lexandros >>:


Да чушь это все... Наверняка ведь сами понимаете... Вы на эквити смотрите а не на прибыль:). Че толку с баланса то, если эквити практически не прибавилось?
Как тут уже верно говорили - понятие баланс надо бы вообще отменить... и считать именно по эквити:)

De tu post deduzco que tienes poco conocimiento de los valores que produce el informe. Le sugiero que vuelva a leer los artículos correspondientes... No sería superfluo...
Probado con un depósito de 500 dólares.

SímboloEURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo1 minuto (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
ModeloTodos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
ParámetrosMagic_¹=0; Lot=0.01; Step=20; OpenHour=8; CloseHour=8; Save=true; All.Close=false;

Bares en la historia451500Garrapatas modeladas14483269Calidad de los modelos25.00%
Errores de concordancia de los gráficos0




Depósito inicial500.00



Beneficio neto1017.46Beneficio total1705.20Pérdida total-687.74
Rentabilidad2.48Remuneración esperada1.16

Reducción absoluta329.75Reducción máxima365.98 (68.25%)Reducción relativa68.25% (365.98)

Total de operaciones877Posiciones cortas (% de ganancias)439 (99.32%)Posiciones largas (% de ganancias)438 (97.72%)

Operaciones rentables (% del total)864 (98.52%)Operaciones con pérdidas (% del total)13 (1.48%)
El más grandecomercio rentable2.04trato perdedor-173.76
Mediaacuerdo rentable1.97Pérdida del acuerdo-52.90
Número máximovictorias continuas (beneficios)448 (883.61)Pérdidas continuas (pérdida)7 (-684.97)
MáximoBeneficio continuo (número de victorias)883.61 (448)Pérdida continua (número de pérdidas)-684.97 (7)
Mediaganancias continuas173Pérdida continua3


Consiguió un aumento de depósito 3 veces en un año con un poco.
A la hora de solicitar la media, es importante entender qué riesgos puede soportar su depósito. El promedio es lo mismo que la martingala. ¿Qué es una martingala clásica? La duplicación de la apuesta se realiza hasta que se gana una apuesta. Los riesgos aumentan... La martingala se basa en la afirmación de que la cantidad de dobleces de una apuesta es siempre finita.
Considere la posibilidad de promediar... Los riesgos aumentan a medida que aumenta la gama de variaciones de precios. En cuanto se fija este rango, empezamos a recuperar las pérdidas y a obtener beneficios. Por lo tanto, concluimos que el promedio puede aplicarse tanto a lo largo como a lo ancho de la tendencia.
Ahora volvamos a las pruebas. El rango de cambio de precio es de 2700 puntos. El paso de media es de 20 puntos. El número máximo de posiciones de ida es de 2700/20=135. Ahora, podemos calcular el riesgo máximo en puntos 135*136*20/2=183600 puntos.
Total: el riesgo máximo en la media unidireccional es de 18360 dólares.
Si promediamos en 2 direcciones y fijamos posiciones con un beneficio de 20 puntos, el riesgo máximo es de 18360-135*20*0,1=18090.
Este es el riesgo de un movimiento sin retorno. Más arriba he dado los resultados de las pruebas de promediación de dos vías. Entonces el riesgo es de 11424,67, que es 1,5 veces menor que el calculado.
 
Entiendo muy bien el significado de los números:) Llevo años casado.
Seguro que sólo miras los gráficos que más te gustan:) Sobre todo en los ingresos netos...
Recomiendo mirar los gráficos que son menos atractivos... Por ejemplo, las detracciones...
¡¡La reducción es del 68%!! Esto demuestra que dicho EA pende de un hilo, ni siquiera de un hilo, sino de un hilo de la quiebra...
Es decir, literalmente, una mala jugada más y lo que está en juego... Además, recomiendo que se ejecute a través de otros períodos... Pueden tener menos éxito... Por ejemplo, debería correr desde enero de 2008... Había mucha tendencia allí. Sin el rebote de 2000 puntos en una semana... Será mucho más divertido.
Te recomiendo que leas algunos artículos... Por ejemplo: https://www.mql5.com/ru/articles/1413


Muy instructivo...
 
getch писал(а) >>
Permítanme repetirlo:
La conversión automática de cualquier EA roto a un EA de red es elemental (con el mismo resultado de negociación en el probador). Aquí se describe el principio con el ejemplo.
En particular, hay un guión del que todos pueden sacar conclusiones sencillas.


Mi humilde petición :)
Por favor, escriba qué "orden conjunta" me gustaría abrir en lugar de ... cualquiera, a partir del segundo
2010.03.22 00:38 comprar 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 vender 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 comprar 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 vender 0.09 1.35026
Tras su respuesta, me aseguraré de hacer un seguimiento del "historial vivo" de todas las posiciones.
'
El objetivo de Holivar nunca ha sido la verdad. Sólo quiero entender... "pro netting" para estas posiciones. ;)
 
lexandros >>:
Я прекрасно понимаю значения цифр:) Не первый год замужем
Это вы видимо смотрите только на те графы - которые вам больше всего нравяться:) В основном на чистую прибыль...
Рекомендую посмотреть еще на графы менее привлекательные... Например про просадки..
Просадки в 68%!!! Это говорит о том - что такой советник висит на волоске, даже не на волоске, а на волосиночке от банкротства...
Т.е. буквально еще один неудачный шажочек - и коля уже пришел... Кроме того - рекомундую прогнать на других периодах... Они возможно будут менее удачными... Например прогоните с января 2008... Там трендики некислые были. Без откатов по 2000 п. за неделю... Там будет веселее намного
Как раз таки вам рекомендую почитать статейки разные... Например вот это: https://www.mql5.com/ru/articles/1413

Estamos hablando de cosas diferentes. Intentaré explicarlo de otra manera.

El objetivo de cualquier ST es obtener beneficios. El TS analiza la situación y abre 1 posición según las condiciones. El resultado es el beneficio/pérdida. Se completa una serie de 1 posición independientemente del resultado.

El objetivo de la martingala es obtener el beneficio a cualquier precio. Doblar una apuesta. La serie de apuestas se completa cuando se obtiene 1 beneficio.

El objetivo de la promediación es obtener un beneficio con cualquier riesgo. Las posiciones se cierran cuando se alcanza el nivel de beneficios establecido.

Lo probaré utilizando todos los datos históricos especialmente para comprobar esta afirmación. Veamos la reducción máxima

Razón de la queja: