Una vez más, sobre los lokas. - página 21

[Alexandr Bryzgalov]

kharko >>:
Результаты тестирования усреднения в обе стороны....

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Минута (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		Magic_№=0; Lot=0.01; Step=20; OpenHour=8; CloseHour=8; All.Close=false;
Баров в истории	451500	Смоделировано тиков	14483269	Качество моделирования	25.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	100000.00
Чистая прибыль	5478.85	Общая прибыль	17334.51	Общий убыток	-11855.66
Прибыльность	1.46	Матожидание выигрыша	0.61
Абсолютная просадка	6158.09	Максимальная просадка	11424.67 (10.85%)	Относительная просадка	10.85% (11424.67)
Всего сделок	9050	Короткие позиции (% выигравших)	4535 (97.22%)	Длинные позиции (% выигравших)	4515 (97.67%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	8819 (97.45%)	Убыточные сделки (% от всех)	231 (2.55%)
Самая большая		прибыльная сделка	2.05	убыточная сделка	-173.76
Средняя		прибыльная сделка	1.97	убыточная сделка	-51.32
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	4496 (8852.68)	непрерывных проигрышей (убыток)	145 (-11379.96)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	8852.68 (4496)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-11379.96 (145)
Средний		непрерывный выигрыш	188	непрерывный проигрыш	5

Небольшие изменения в коде и вот результат...

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Минута (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		Magic_№=0; Lot=0.01; Step=20; OpenHour=8; CloseHour=8; save=true; All.Close=false;
Баров в истории	451500	Смоделировано тиков	14483269	Качество моделирования	25.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	100000.00
Чистая прибыль	1017.46	Общая прибыль	1705.20	Общий убыток	-687.74
Прибыльность	2.48	Матожидание выигрыша	1.16
Абсолютная просадка	329.55	Максимальная просадка	365.78 (0.37%)	Относительная просадка	0.37% (365.78)
Всего сделок	877	Короткие позиции (% выигравших)	439 (99.32%)	Длинные позиции (% выигравших)	438 (97.72%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	864 (98.52%)	Убыточные сделки (% от всех)	13 (1.48%)
Самая большая		прибыльная сделка	2.04	убыточная сделка	-173.76
Средняя		прибыльная сделка	1.97	убыточная сделка	-52.90
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	448 (883.61)	непрерывных проигрышей (убыток)	7 (-684.97)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	883.61 (448)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-684.97 (7)
Средний		непрерывный выигрыш	173	непрерывный проигрыш	3

Con un depósito inicial de 100.000, el resultado podría haber sido mejor

[Andrey Dik]

khorosh >>:

Никто не сможет не зная ТС ответить на этот вопрос.

Muy bien, entonces. Entonces déjame preguntarte esto.

Todas las posiciones abiertas se desplazan en el tiempo una barra. Tienen el mismo tamaño de lote y SL y TP (SL y TP no son iguales). ¿Contará esto como un cierre?

[[Eliminado]]

sanyooooook писал(а) >>

Con un depósito inicial de 100.000, el resultado podría ser mejor.

Sasha, ¿y si pruebas la versión en la que pones comprar para vender?
sin imponer, sólo la matriz en el estudio ........

[Alexei Kharchenko]

sanyooooook >>:

с начальным депо в 100000 результат мог бы быть и поприличнее

En primer lugar, mira el parámetro de reducción máxima. El depósito inicial puede fijarse en cualquier cantidad, siempre que sea mayor que este parámetro...

Por ejemplo, en la última prueba 500 libras son suficientes... Y el rango de precios es de unos 2700 puntos.

Sólo la técnica de ejecución de órdenes sin indicadores, sin adivinar y sin predecir niveles... El mercado lo hace todo por sí mismo...

[Alexandr Bryzgalov]

baltik >>:

Сань а если ипробовать версию там гле Вы ставить бай ставиь селл

no lo consiguió

[khorosh]

joo писал(а) >>

Muy bien, entonces. Entonces déjame preguntarte esto.

Todas las posiciones abiertas se desplazan en el tiempo una barra. Tienen el mismo tamaño de lote y SL y TP (SL y TP no son iguales). ¿Contará esto como un cierre?

¿Se permite la existencia simultánea de las posiciones bai y sel?

[Andrey Dik]

khorosh >>:

А одновременное существование баевых и селовых позиций разрешается?

En la UC, sí.

[khorosh]

joo писал(а) >>

>> En TC, sí.

Pues bien, si estas posiciones multidireccionales se abren y se cierran independientemente unas de otras y no se crean para bloquear una ganancia o una pérdida en papel, entonces difícilmente puede llamarse bloqueo.

[Andrey Dik]

khorosh >>:

Ну, если эти разнонаправленные позиции открываются и закрываются независимо друг от друга и создаются не с цель зафиксировать бумажные прибыль или убыток, то вряд ли это можно называть локом.

Eso es bueno. ¿Pensará lo mismo DC? :)

No conoce mis intenciones.

[khorosh]

joo писал(а) >>

Eso es bueno. ¿Pensará lo mismo DC? :)

No conoce mis intenciones.

Lo mejor es consultar con el servicio de atención al cliente de su empresa de corretaje al respecto.