Filtros FIR - página 5
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Un poco sobre las propiedades de estos filtros.
Un MA típico tiene una supresión de unos 20 dB. Para mejorar la supresión, los coeficientes de ponderación se multiplican por una función llamada función de ventana.
La ventana Kaiser permite obtener un valor de supresión establecido que varía en un amplio rango. En el cálculo, la no uniformidad en la banda pasante y
la supresión en la banda de retardo, pero el filtro se basa en una aproximación que es al menos tan buena como la requerida. Se selecciona el peor caso de estas condiciones.
Otro método de cálculo utilizado a menudo es la aplicación del algoritmo Parkes-McKelan (a veces llamado algoritmo Remez).
Produce una determinada no uniformidad en el ancho de banda y una determinada supresión en el ancho de banda de retardo. El cálculo requiere un número bastante elevado de iteraciones y no siempre garantiza la convergencia.
He utilizado la ventana Kaiser. Es más fácil de calcular y el resultado es comparable en calidad al algoritmo Remez.
Un poco sobre los parámetros del filtro de paso bajo.
PassBandBars- ancho de banda en Bares.
StopBandBars-El ancho de la zona de transición, es decir, entre el ancho de banda y la frecuencia donde se proporciona la supresión requerida. También en número de Bares.
StopBandAttenuation- supresión en la banda de atenuación.
No es del todo correcto medir la frecuencia en Bares, ya que es el tiempo y no la frecuencia. En realidad, la frecuencia se mide en sus correspondientes intervalos de tiempo.
F=1/Barras. Es decir, a 1 bar la frecuencia es 1 y ésta es la frecuencia de muestreo. A 2 bares la frecuencia es de 0,5Fd, etc.
StopBandBars puede ser cualquier número real mayor que 2.
La longitud del filtro (equivalente al periodo MA) no se especifica explícitamente y se calcula en función de las bandas y la atenuación especificadas.
Cuanto mayor sea la StopBandBars o la StopBandAttenuation, más largo será el filtro. Esos se retrasan más y se suavizan mejor.
Pero gracias, veo que tendré que estudiarlo todo...
Siguiendo este enlace. Ofrecen comprar 8(ocho) indicadores que implementan todo tipo de filtrado digital.
Escucha, Sabluk, veo que sabes mucho de todo este filtrado, así que,
si no le importa, por favor envíeme los indicadores FATL, SATL, si es posible, con su
comentarios sobre los parámetros en lenguaje normal.
Voy a buscar en Google ))))
lo que sugieren comprar es como comprar mashqs y mcdis.
no te llenes la cabeza de grasas y saturación, genera tu propia
no quiero engañar, los filtros no son una varita mágica no soy un buen mago, solo ayudo a que el desarrollo tenga más sentido
La reflexión profunda puede ayudar o restarle importancia al progreso.
si no tienes tiempo para averiguar los elementos básicos, habrá un casino
No veo muchas formas... o análisis armónico, o redes neuronales, o análisis fundamental con trading manual
elige en cuál de las tres áreas quieres especializarte
Estoy bigoteado ))))
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No quiero engañar, los filtros no son una varita mágica no soy un buen mago, sólo ayudo a que los desarrollos tengan más sentido
Señores, ¿qué quieren realmente de los filtros?
¿Y cómo se filtra este bazar?
Señores, ¿qué quieren realmente de los filtros?
¿Y cómo se filtra este bazar?
¿Qué quiero realmente de los filtros?
Te lo diré con mis propias palabras, porque no soy muy bueno en la teoría.
Para construir el indicador necesitamos calcular la diferencia Symbol(TimeFrame,i) - Symbol(TimeFrame,i+1), donde i es el número de barra,
para 28 símbolos
cadena S [28]={
"EURUSD", // EURUSD 0 0
"GBPUSD", // GBPUSD 1 1
"AUDUSD", // AUDUSD 2 2
"NZDUSD", // NZDUSD 3 3
"USDCAD", // USDCAD 4 4
"USDCHF", // USDCHF 5 5
"USDJPY", // USDJPY 6 6
"EURGBP", // EURUSD/GBPUSD 7 0/1
"EURAUD", // EURUSD/AUDUSD 8 0/2
"EURNZD", // EURUSD/NZDUSD 9 0/3
"EURCAD", // EURUSD*USDCAD 10 0*4
"EURCHF", // EURUSD*USDCHF 11 0*5
"EURJPY", // EURUSD*USDJPY 12 0*6
"GBPAUD", // GBPUSD/AUDUSD 13 1/2
"GBPNZD", // GBPUSD/NZDUSD 14 1/3
"GBPCAD", // GBPUSD*USDCAD 15 1*4
"GBPCHF", // GBPUSD*USDCHF 16 1*5
"GBPJPY", // GBPUSD*USDJPY 17 1*6
"AUDNZD", // AUDUSD/NZDUSD 18 2/3
"AUDCAD", // AUDUSD*USDCAD 19 2*4
"AUDCHF", // AUDUSD*USDCHF 20 2*5
"AUDJPY", // AUDUSD*USDJPY 21 2*6
"NZDCAD", // NZDUSD*USDCAD 22 3*4
"NZDCHF", // NZDUSD*USDCHF 23 3*5
"NZDJPY", // NZDUSD*USDJPY 24 3*6
"CADCHF", // USDCHF/USDCAD 25 5/4
"CADJPY", // USDJPY/USDCAD 26 6/4
"CHFJPY" // USDJPY/USDCHF 27 6/5
};
La pregunta es: ¿qué valor debo tomar para el valor Symbol(TimeFrame,i) en la barra número i?
Lo primero que se me ocurre es, por supuesto, MA(Symbol(TimeFrame,i), Period) ...
donde Periodo es el periodo de promediación.
Sin embargo, quiero trazar la línea de precios no con la MA, sino con algún indicador más "fino" y "sensible"...
Así es como se establece una simple tarea...
Entiendo que para cada símbolo hay que generar un filtro-indicador, utilizando el historial del símbolo (un total de 28)?
Además, para cada marco temporal su propio indicador de filtro ?
Y además, para regenerar periódicamente...
¿Lo he entendido bien?
Señores, ¿qué quieren realmente de los filtros?
¿Y cómo se filtra este bazar?
Establecer el objetivo correcto es la mitad de la batalla
Es gracioso y triste ver como los sinvergüenzas venden filtros aprovechando la pereza de los que no tienen tiempo para entender
los filtros son definitivamente mejores que los mashq pero no tanto como para venderlos
¿Qué quiero realmente de los filtros?
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La pregunta es ¿qué valor tomar como Symbol(TimeFrame,i) en la barra número i?
Lo primero que se me ocurre es, por supuesto, MA(Symbol(TimeFrame,i), Period) ...
donde Periodo es el periodo de promediación.
Sin embargo, quiero trazar la línea de precios no con МА, sino con algún indicador más "fino" y "sensible"...
Así es como se establece una simple tarea...
¿Qué significa "más "delicado" y "sensible"?
¿Cómo te lo imaginas?
¿Qué quiere decir con "más sutil" y "sensible"?
¿Cómo te lo imaginas?
Buffer[i] = Close[i];
>> Bien dicho.
Hay, por cierto, un buen filtro, JMA, pero ni siquiera se puede negociar. Aunque hay varias reseñas en el sitio del autor, lo que da a entender lo bueno que es comerciar con él. Pero no quiero llamarlo tramposo.
¿Qué piensas, qué hipótesis tienes sobre su algoritmo?
Los conocidos fatls y satls son filtros de paso bajo con parámetros comprometidos, es decir, la respuesta de amplitud-frecuencia (AFC) no es empinada
Si desea una respuesta de amplitud-frecuencia más pronunciada, tendrá que utilizar adaptaciones de filtro más frecuentes.
No lo entiendo. Mi pregunta es la siguiente: aquí hemos tomado un espectro, determinado sus extremos. ¿Es posible construir filtros basados únicamente en esta información, cuyo uso daría el máximo beneficio en una sección determinada? (con una estrategia primitiva de "volteo")
Buffer[i] = Close[i];
Esencialmente, quiero el valor de esta diferencia:
Symbol(TimeFrame,i) - Symbol(TimeFrame,i+1), donde i es el número de barra,
no depende de ningún parámetro que describa el método para obtener el valor del símbolo,
y la dependencia de esta diferencia con respecto al marco temporal sería lineal, es decir, se profundizaría en el sentido de la disminución del marco temporal,
deberíamos obtener la dinámica de la formación de la diferencia....
Por supuesto, este es un ideal al que queremos acercarnos...