Diálogo del autor. Alexander Smirnov. - página 2
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¡Neutrón, gracias! Alexander, ¿es correcto el algoritmo de Easy Language?
Sí, de nada.
He echado un vistazo rápido al artículo. Estoy seguro de que no entendí al autor.
En el lugar donde se habla de la aparición del retardo de grupo (GD) cuando se utiliza un algoritmo de antialiasing, el autor ofrece una receta para "deshacerse" de este último utilizando una ejecución inversa ... ¿Es una broma? Se sabe que para los sistemas casuales (que trabajan en el extremo derecho de BP), GZ es inevitable en principio. Pero, por supuesto, si BP está definido y pensamos trabajar con él en medio de una fila (no en el borde derecho), podemos, como aconseja el autor, deshacernos del desfase volviendo a promediar con los mismos parámetros en sentido inverso. El autor no menciona, sin embargo, que el algoritmo de promediación de este tipo dará lugar inevitablemente a una sobrepuja en el último compás. ¿Lo ha olvidado o no lo sabe? ¿O qué más?
Esta es una cita del artículo:
" Таким образом, с помощью рассматриваемого вы-ше предложения удается частично скомпенсировать временную задержку m/2 (устранить первый недоста-ток традиционного скользящего усреднения). . .. И второй негативный эффект устраняют... И третий, и четвертый. ..
"El uso del algoritmo de promediación propuesto también reduce significativamente la distorsión de la frecuencia lineal... "
¡No hay palabras! Pido disculpas de antemano al autor del artículo.
Alexander, dime que estabas bromeando... No puedo creer que un matemático haga tanto alboroto. A menos que el artículo haya sido escrito por su estudiante de posgrado sin su conocimiento.
... ¡No puedo creer que un matemático pueda ser tan patético!
ASmirnoff 25.01.2008 11:08
Me alegro mucho de tenerte en este foro. Y me gustaría ayudar en la investigación. Desgraciadamente, no puedo afirmar que aquí ("Algoritmos eficientes de promediación con un retardo mínimo y su uso en indicadores") estén esos "verdaderos" algoritmos de Djuric. Pero creo que puedes usarlos y cualquier otro. Estoy dispuesto a ofrecer algunos de mis filtros para la comparación, pero más sobre eso a continuación.
Mi sugerencia es la siguiente. Si tenemos que comparar dos indicadores y responder a la pregunta de cuál es mejor. En primer lugar, hay que determinar los criterios. Si hay más de uno, podemos realizar la convolución. Lo principal no es sólo una afirmación filosófica de que un indicador es mejor que otro, sino exactamente la prueba matemática de este hecho. Además, ¿cómo has hecho exactamente la pregunta de cuánto mejor?
Por lo tanto, me gustaría, en una primera etapa, definir los siguientes conceptos (tomo los inconvenientes de MA de su artículo)
Qué entiendes por tendencia, por favor formula. Qué entiendes por una tendencia no lineal de los precios, la fórmula + qué se desplaza en relación a qué y cómo, qué se singulariza.
La cuestión es que para la comparación de dos indicadores cualesquiera tenemos que darles algo de entrada. Y para responder a la pregunta sobre cuál de ellos filtra mejor (suaviza, retrasa, etc.) hay que conocer la verdad, lo que estamos alimentando a la entrada. Supongamos una onda sinusoidal ruidosa cuyos parámetros conocemos
filtrando (suavizando) este conjunto de datos podemos determinar cuál de los filtros se ajusta mejor a la verdad, tal y como la conocemos (curva azul).
Es posible sintetizar varias señales de entrada, como las utilizadas por Djuric para demostrar la excelencia de su indicador.(http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top). Lo principal es determinar cuáles son.
En la etapa final de la investigación estoy listo para emitir una sintética (serie de precios artificial) caracterizada por AFC, IFR y ACF que coincide con la serie de precios de cualquier moneda seleccionada dentro de una semana. Aquí hicimos algo parecido en 'Teoría de los flujos aleatorios y FOREX'. Comparamos el filtro Kalman y el filtro Butterworth.
Usted en el artículo habla de AFC y FFC de algún modo de estado estacionario y algunos criterios originales.
Si logras alcanzar algún modo de estado estacionario más el AFC y el FFI de la señal es estacionario, estoy listo para aplicar todos mis conocimientos de DSP y sintetizar un filtro digital que se acerque al óptimo. Por bayesiano creo que no va a funcionar, porque se necesita la suficiente integridad de los datos a priori (que rara vez sucede), pero el criterio de máxima probabilidad o un observador ideal, creo que puedo hacer. Sólo habrá que determinar cuál es la señal (al menos en el AFC) y cuál es el ruido.
...cuyos artículos en el Sun son de gran interés para usted
¿Significa eso que usted es el autor de ese mismo "Comando Candidato" que leímos mientras servíamos en las "Fuerzas Armadas"?:-)
1. ¿Qué algoritmo es mejor: el mío o el de Djurica? ¿Cuánto mejor?
Dime, espejo, dime toda la verdad...
2. ¿Tienes el algoritmo de Djurica?
3. ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
Alejandro, interesantes preguntas, después de un título tan sonoro del artículo. Si te dedicas a esto, ¿por qué no desmontas el código de Juric y entiendes el algoritmo, ya que estás en este tema por ciencia?
Tengo un juridico legal
LeoV, ¿no es muy difícil comparar visualmente lo legal y http://codebase. mql4.com/ru/1356, que es el mismo nombre? ¿O es el legal para Omega?
Aquí - dos fotos. Período 14, fase 0. Muy similar, por cierto. Buen algoritmo para MT4. Puedo publicarlo con algún otro periodo, si quieres.