de nuevo en el probador - página 7
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En cuanto a los ticks reales: existen datos históricos de ticks disponibles públicamente con volúmenes: hora de llegada del tick (milisegundos), símbolo de negociación, mejor precio de oferta y su volumen, mejor precio de oferta y su volumen. Es decir, datos que permiten analizar incluso los ticks de varias divisas simultáneamente.
Si quieres tener datos históricos de todo el tic, puedes grabarlos tú mismo. Estos datos ocuparán aproximadamente 10 veces más espacio.
¿Por qué no nos da diez enlaces a estas historias?
Sí, incluso de un número de corredores que los comerciantes trabajan con. No hay ni ha habido nunca datos de garrapatas registradas disponibles públicamente para periodos de tiempo serios. No hay ninguno como clase.
Hay muchos teóricos por ahí que entienden poco del tema.
¿Alguien ha publicado (como pedí) una tabla de los ticks reales registrados y los simulados durante al menos una hora de funcionamiento del terminal?
Tuve que hacerlo todo yo, en el archivo:
Aquí está el gráfico de superposición de ticks (la línea roja de ticks simulados se superpone a la línea azul de ticks reales):
Comparación de los ticks reales y generados del GBPUSD en 1 hora (haga clic para ampliar la imagen)
Como resultado, hay pequeñas diferencias de 1-2 puntos y omisiones de sierras de precio (las secuencias del tipo 5-6-5-6-5-6-5-5 simulan una vez como 5-6-5).
¿Quién está modelando mejor o para quién falta esa calidad de modelado?
¿Por qué no proporcionaste una docena de enlaces a estas historias a la vez?
Sí más de un número de corredores que los comerciantes trabajan con. No hay ni ha habido nunca datos de garrapatas registradas disponibles públicamente para periodos de tiempo serios. No lo hay como clase.
Uno es suficiente. Registro de la historia de las garrapatas, como escribí arriba, durante dos años (desde enero de 2007). Una manera muy conveniente (como uno quiere) para obtenerlos a través de la API. Disponible públicamente.
Sobre los corredores con comerciantes. Este broker también estará disponible en MetaTrader4. Y no será un DC, sino un broker de pleno derecho en su propia plataforma con un depósito inicial y mínimo posible.... Espera hasta el año nuevo.
Hay muchos teóricos por ahí que entienden poco del tema.
¿Alguien ha publicado (como pedí) la tabla de ticks reales registrados y simulados durante al menos una hora de funcionamiento del terminal?
Tuve que hacerlo todo yo, en el archivo:
Aquí está el gráfico de superposición de ticks (la línea roja de ticks simulados se superpone a la línea azul de ticks reales):
Comparación de los ticks reales y generados del GBPUSD en 1 hora (haga clic para ampliar la imagen)
Como resultado, hay pequeñas diferencias de 1-2 puntos y omisiones de sierras de precio (las secuencias del tipo 5-6-5-6-5-6-5-5 simulan una vez como 5-6-5).
¿Quién modelará mejor o para quién esa calidad de modelado es insuficiente?
Y se toman partes de los periodos, en los que hubo altos volúmenes de ticks (más de cien por minuto). Especialmente a menudo se puede observar en algunos cruces. Nadie está midiendo nada aquí. Ya mencioné uno de los matices de la posible inconsistencia de los resultados de la estrategia trabajando en el probador con ticks simulados y con ticks reales.
Si tengo tiempo, generaré OHLC+V en M1 a partir de datos de ticks reales en Bid y proporcionaré comparaciones de ticks modelados y reales.
Se equivoca al pensar que la experiencia de las pruebas de los demás es inferior a la suya. Te aseguro que si la calidad del modelado tuviera que ver con la vida de una persona, tendrías una actitud diferente. Y tendrías más preguntas.
No quiere responder a mi pregunta sobre la adecuación de la disposición de las garrapatas dentro de un bar. Lástima. Los dibujos fueron entregados. Se dieron las estrategias que dependen de ellos, pero ese no es el punto. El problema es la calidad de la generación. Todo a la nada ((
Es incorrecto acusarnos de que no hemos recogido garrapatas el sábado cuando las cotizaciones no van, al menos no es correcto.
Ya veo que la historia está guardada. Lo guardaste en 2007.11.28 y ahora es 2008.12.20. Significa que es importante para ti (historia) y lo guardas un año ha pasado. Pero no lo necesitamos. Por qué - es el ruido. Pero perdona, si los datos de los ticks no tienen sentido, entonces no existen en minutos y demás... Porque todos los bares se construyen a partir de garrapatas (¿o también lo negarás?).
No veo el sentido de modelar en absoluto. Un modelo siempre tiene errores e imprecisiones, que es lo que intentan mostrar. Mantenga el historial de garrapatas. Envíelo a un probador. Córtelo como quiera, incluso por minutos, incluso por 1,5 minutos, puede cortarlo por igual número de ticks (volúmenes equis), puede cortarlo por incremento de precio (kags, cruces de ceros), etc.
No entiendo su insistencia en admitir lo obvio.
En cuanto a las comparaciones de las cotizaciones reales y de los probadores que has publicado.
E hizo una comparación.
1. He comprobado si el probador funciona de la misma manera que tú. Sí, es exactamente lo mismo. Generó 267 ticks. Y es una combinación perfecta. Esta es la cifra.
Esta es la fórmula.
Comprueba si el precio y la hora coinciden. Si es así, están emparejados, entonces 1. Y se suman. Hay 267 coincidencias, es decir, todas las garrapatas han coincidido y esto también se puede ver en la figura.
¡¡¡0 coincidencias, es decir, el probador creado por usted nunca ha reproducido exactamente un tick !!! ¡¡¡¡Y ni siquiera coincidió con el número de garrapatas en real son 333, generó 267 !!!! ¿Dónde está el 20% de las garrapatas?
¿De qué tipo de adecuación de los modelos está hablando? ¿Y qué quiere decir con esta palabra?
Sinceramente Privalov.
Repito: "Ninguna secuencia de garrapatas que haya ocurrido es repetible en el futuro". En primer lugar, demostrar que cualquier muestra (o selección) aleatoria de garrapatas es peor que algún conjunto "real" de garrapatas. Exactamente para probar una estrategia, no para replicar con exactitud el comportamiento de esa estrategia en el pasado.
Ya había visto aquí una imagen parecida a la que ha colgado Renat sobre las garrapatas reales y las simuladas, y me valía. La repetición exacta de una estrategia en el pasado al nivel más "microscópico" (supuestamente "garrapatas reales de un DC real") es muy capaz de llevar a ilusiones peligrosas - especialmente si se trata de sistemas con pequeños niveles de parada.
En principio, la historia exacta no existe en absoluto. Razones:
1. No hay una única fuente de cotizaciones de divisas - no importa lo que digan los seguidores de Masterforex sobre la conspiración del Consorcio.
2. Cada CC selecciona a los proveedores que le gustan según algunos criterios, forma un flujo común y luego lo filtra de alguna manera. Esta es la "historia 1" que va al comerciante. Y este flujo filtrado, por desgracia, no es la historia (incluso si nos centramos en un solo corredor).
3 El llamado "Historial 1" se normaliza de nuevo, es decir, se filtra más, y luego se coloca en los archivos de la empresa de corretaje. Esta "historia 2" se presenta como la historia que hay que probar. ¡Esta es la "verdadera garrapata", colegas!
4. ¿De dónde obtendrá el comerciante el "verdadero historial" de ticks si ha habido un fallo de conexión? ¿Y de dónde lo sacará la empresa de corretaje, si el servidor que recibe sus propias cotizaciones se cayó?
Creo que un énfasis tan rígido en la indispensable exactitud de la historia a nivel de garrapatas es simplemente ridículo - simplemente porque tal "historia objetiva" a un nivel tan pequeño no existe. Resulta ser algo análogo al principio de Heisenberg. La historia exacta es un mito, aunque sólo sea porque es inherentemente estadística. En realidad, hay demasiados factores que podrían cambiarlo de forma significativa.
Otro punto importante: el "historial verdadero" no contiene la información completa que el creador del sistema desearía tener. ¿Dónde están los datos sobre los parámetros del entorno, que (especialmente ahora) cambian de forma muy dinámica? ¿Y dónde se refleja el comportamiento de las empresas de corretaje que devuelven "el flujo de operaciones está ocupado" o no abren una orden en varios minutos en un mercado tranquilo debido a las recotizaciones?
Mi punto es el siguiente. La realidad "difusa" (por ejemplo, "el tipo de cambio del EURUSD en un momento dado" es, de hecho, un proceso aleatorio con muchas realizaciones reales que existen simultáneamente) provoca serias dudas sobre la conveniencia de almacenar "el historial exacto de ticks". Y si hay una posibilidad en la modelización cualitativa de esta historia, es mejor utilizarla - en lugar de almacenar una enorme cantidad de información sobre una sola realización de este proceso, que supuestamente fue en el pasado.
P.D. En el mismo hilo he visto la sugerencia de Renat:
Por cierto, hay una idea para añadir requotes al probador y deslizamientos graves en los movimientos.
Qué interesante. ¿Y los modelos ya se han desarrollado, Renat?
tienes razón Alexey... todo es como tú dices... y las cotizaciones que vemos son orientativas, y las operaciones no suelen seguirlas...
Estoy de acuerdo con los desarrolladores en que, para las pruebas, los algoritmos sugeridos son bastante fiables a la hora de modelar el comportamiento de los precios...
Pero, ¿qué debería hacer Prival? Todavía no lo necesito, pero quién sabe, puede que lo necesite algún día...
Renat писал(а) >>
Estar en una sociedad de técnicos, jugar con las reglas de los técnicos.
...estoy seguro de que si intenta buscar pruebas, se retractará rápidamente de sus palabras.granit77 escribió >>
Ya que te sientes tan ofendido por esto, aclararé mi punto para que quede más claro que no es una queja sobre MT, sino una opinión subjetiva.
Cualquier simulación es a priori diferente del proceso real y estas diferencias pueden afectar al resultado.
Por lo tanto, es lógico esforzarse por las estrategias basadas en las barras en lugar de entrar en la búsqueda de defectos en la modelización de los ticks.
En este caso, las pruebas se realizan con datos históricos reales y no hay lugar a dudas.
Víctor, un par de palabras en defensa del algoritmo de simulación:
No hace mucho tiempo, sucumbiendo a la nueva tendencia del pipsing, escribí un par de TSs.
En el Probador de Estrategias y en la demo incluso está bien con objetivos que van más allá de los límites de los pips.
En lo real, tengo problemas en la lucha constante con el corredor. Pero esa no es la cuestión.
Los EAs operan en M1 TF. Así que corriendo en demo (donde el broker es honesto),
coincide 1:1 con la ejecución en el probador en el modelo "todos los ticks", donde se modelan los ticks.
Todavía no lo necesito, pero quién sabe, quizá lo necesite algún día...
Prival necesita alejarse de las matemáticas teóricas y acercarse a la práctica.
Las ilusiones teóricas sólo son buenas cuando se traducen en resultados en un tema determinado. Hasta ahora, todo lo que he oído a lo largo de los años son los intentos estándar de sacar algo del ruido de las garrapatas. Y son todos los piperos los que se dejan llevar por el mercado cuando intentan aplicar sus "estrategias" en el mundo real.
Simulamos el desarrollo de las barras con suficiente calidad y precisión. Eliminamos los ticks innecesarios (a menudo movimientos de dientes de sierra de +-peeps) que no afectan al resultado. Hacemos muy bien el trabajo práctico.
Cada generación/ola que llega al mercado comete los mismos errores. Ahondar en las garrapatas y tratar de encontrar la verdad allí son errores habituales de los novatos. La gente se da cuenta de que analizar el mercado y hacer una investigación es demasiado complicado. La gente quiere obtener todo de forma rápida e inmediata, sin esforzarse, y es un camino directo hacia el pique sin sentido en el ruido.
Uno es suficiente. Registro de la historia de las garrapatas, como escribí arriba, durante dos años (desde enero de 2007). Una manera muy conveniente (como uno desea) para recuperarlos a través de la API. Disponible públicamente.
No hay absolutamente ninguna información sobre el historial de garrapatas en el enlace anterior. El enlace a la api no es un "historial de garrapatas disponible públicamente".
No me cabe duda de que ni siquiera has utilizado esa api en la práctica.