de nuevo en el probador - página 8
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Culparnos de no recoger las garrapatas un sábado en el que no hay cotizaciones es poco menos que incorrecto.
Veo que tienes una historia. Lo tienes en 2007.11.28 ahora 2008.12.20. Significa que es importante para ti (historia) y lo guardas un año ha pasado. Pero no lo necesitamos. Por qué - es el ruido. Pero perdona, si los datos de los ticks no tienen sentido, entonces no existen en minutos y demás... porque todas las barras se construyen a partir de ticks (¿o también lo negarás?).
Si hubieras leído a fondo la historia del foro habrías visto que esta pregunta se plantea todo el tiempo y yo personalmente la respondo todo el tiempo. De ahí viene la historia guardada de 2007 del terminal cuando volvía a probar la calidad del generador. Acabo de encontrar este artículo (no hay más datos disponibles el sábado) en mi ordenador personal en casa y he vuelto a publicar el informe.
Hay que trabajar más para entenderlo:
- la distribución de los ticks por tiempo dentro de una barra de minutos no importa
- La forma de la trayectoria de la oferta dentro de una barra sí importa: la modelamos con bastante exactitud, en la gran mayoría de los casos con absoluta precisión
- las divergencias muy raras de 1-2 pips son absolutamente normales y aceptables
Ahora revisaré sus informes y presentaré mi análisis.No hay absolutamente ninguna información sobre la historia de la teca en el enlace anterior.
Se habrá referido a este enlace.
En efecto, hay una historia de la teca.
Pero, ¿cuántas personas lo necesitan? ;)
Creo que ese énfasis tan rígido en la indispensable exactitud de la historia a nivel de garrapata es de traca, simplemente porque esa "historia objetiva" a un nivel tan superficial no existe. Resulta ser algo análogo al principio de Heisenberg. La historia exacta es un mito, aunque sólo sea porque es inherentemente estadística. En realidad, hay demasiados factores que podrían cambiarlo de forma significativa.
P.D. En el mismo hilo he visto la sugerencia de Renat:
Eso es muy interesante. ¿Y ya se han desarrollado los modelos en consecuencia, Renat?
Absolutamente correcto - es la conclusión de "no poner en el ruido dentro de la propagación" que se llega a la práctica.
Todos los corredores tienen filtros dinámicos y adaptativos (y más de uno) que reducen el ruido de entrada. Conociendo los principios de la formación de precios, hay que ser completamente ingenuo para analizar el ruido más o menos un pip. Llevo años repitiendo "no caigas en la engañosa facilidad del piping en el ruido" (no hay ajustes - tomo 2 spreads - no es piping! ¿Qué es piping? ¡Soy un estratega, no un pipero! etc.).
No hemos añadido recotizaciones - probablemente lo haremos en MT5.
Se habrá referido a este enlace.
Realmente hay una historia de teca allí.
Pero, ¿lo necesita mucha gente? ;)
Sí, existe desde abril de 2007. Pero eso es desastrosamente poco para las pruebas y poca gente puede aplicarlo.
Y tenemos un historial de minutos realmente gratis y con clicks desde 1999. Y nuestro probador hace un excelente trabajo al modelar el desarrollo de las barras en esta historia de un minuto.
En cuanto a las comparaciones de las cotizaciones reales y de los probadores que has publicado.
E hizo una comparación.
1. He comprobado si el probador funciona de la misma manera que tú. Sí, es exactamente lo mismo. Generó 267 ticks. Y es una combinación perfecta. Esta es la cifra.
Esta es la fórmula.
Comprueba si el precio y la hora coinciden. Si es así, están emparejados, entonces 1. Y se suman. Hay 267 coincidencias, es decir, todas las garrapatas han coincidido y esto también se puede ver en la figura.
¡¡¡0 coincidencias, es decir, el probador creado por usted nunca ha reproducido exactamente un tick !!! ¡¡¡¡Y ni siquiera coincidió con el número de garrapatas en real son 333, generó 267 !!!! ¿Dónde está el 20% de las garrapatas?
¿De qué tipo de adecuación de los modelos está hablando? ¿Y qué quiere decir con esta palabra?
Saludos Privalov.
Estimado Privalov,
He mirado en su archivo - hay mis datos y su carrera. Todos los datos son congruentes, salvo que estás sacando conclusiones flagrantes basadas en una comparación sin sentido de las garrapatas.
¿Ha olvidado la normalización y la alineación temporal en minutos? Y no me he olvidado y he adjuntado un informe claro en Excel con un gráfico. Si hay alguna queja, justifíquela en cualquiera de mis líneas.
Mi gráfico con las coincidencias es la verdadera prueba, y tu archivo Matkad (que no se puede abrir - ¿has pensado en la gente que lo comprobará?) con la conclusión "0% de coincidencia" es una completa tontería.
Se puede jugar a las matemáticas, pero no se puede ser tan vergonzoso con las conclusiones prácticas.
Así es como sucede siempre: pones a la gente a hacer un trabajo real con hechos (tablas, muestras, gráficos, excel) e inmediatamente se produce una fusión de teóricos en una sociedad de profesionales. No te ofendas.
Víctor, un par de palabras en defensa del algoritmo de modelado: .
Alexander, ni siquiera tú quieres entenderme...
Nunca esperé que mi inocente comentario de que "no hay que confiar en las garrapatas del probador" provocara una avalancha de discusiones tan feroces.
Lo que se quería decir era mi punto de vista personal más laxo "no entiendo y no me meto", en base al cual se tomó la decisión de trabajar en los bares.
No necesito el historial de garrapatas, la calidad de la simulación de garrapatas no tiene ninguna importancia práctica para mí, y siento mucho haber dado
>> razón de las acusaciones mutuas. Tendré más cuidado en el futuro.
P.D. Revisa tu comunicación personal
No puedo escribir. Aparece un mensaje con un texto muy grande. Renat, por favor, vea el archivo adjunto, sinceramente quiero ayudar.
No puedo escribir. Aparece un mensaje, el texto es muy grande. Renat, por favor, vea el archivo adjunto, sinceramente quiero ayudar.
Desestimado - ninguna de mis líneas en el análisis de los modelos ha sido refutada.
No creo que me interese perder el tiempo y repetir por décima vez las conclusiones prácticas a otro comerciante teórico novato. Pierde tu tiempo, por favor.
Debe llegar a todo lo que pueda basándose en su propia experiencia práctica. >> Buena suerte.
Quítate las gafas de color de rosa.
Primera línea Unix Time Time coincide y el precio se cierra. Así, el tick es igual al tick real (1), segunda línea - el precio es igual, el tiempo no es (0), tercera línea - ni el tiempo ni el precio son iguales (0). Al comparar el real con el probador no hay 1, algo no coincide + el número total de ticks también - el modelo tiene 267, mientras que el tiempo real es 333. Todo esto es fácil de comprobar, no necesariamente matcad.
Buenas matemáticas, tuviste 333 ticks, el probador te dio 267. Eso es bueno. Son dos números idénticos. ¿A qué se debe todo este alboroto?
Personalmente, me importa un bledo cómo se simule. No me importa si pones un generador de ruido blanco y lo integras.
Hace unas páginas stringo me pidió que demostrara que las garrapatas simuladas son peores que las reales. Pero no fui yo quien lo pidió, sino que decidí ayudar y mostrar la diferencia. Lo he hecho todo lo que he podido. Puede aceptar esta información y tratar de corregirla o dejarla como está. Sólo estaba tratando de mostrar que si usted hizo su historia de almacenamiento como
Tiempo Unix - GBPUSD - Bid - Ask
sería mejor, no, así que no. Llevas gafas de color de rosa. Pero no se las den a quienes saben y entienden lo que es un modelado adecuado. No funcionarán.
Quítate las gafas de color de rosa.
Primera línea Unix Time Time coincide y el precio se cierra. Así, el tick es igual al tick real (1), segunda línea - el precio es igual, el tiempo no es (0), tercera línea - ni el tiempo ni el precio son iguales (0). Al comparar el real con el probador no hay 1, algo no coincide + el número total de ticks también - el modelo tiene 267, mientras que el tiempo real es 333. Todo esto es fácil de comprobar, no necesariamente matcad.
Buenas matemáticas, tuviste 333 ticks, el probador te dio 267. Eso es bueno. Son dos números idénticos. ¿A qué se debe todo este alboroto?
Personalmente, me importa un bledo cómo se simule. No me importa si pones un generador de ruido blanco y lo integras.
Hace unas páginas stringo me pidió que demostrara que las garrapatas simuladas son peores que las reales. Pero no fui yo quien lo pidió, sino que decidí ayudar y mostrar la diferencia. Lo he hecho todo lo que he podido. Puede aceptar esta información y tratar de corregirla o dejarla como está. Sólo estaba tratando de mostrar que si usted hizo su historia de almacenamiento como
Tiempo Unix - GBPUSD - Bid - Ask
sería mejor, no, así que no. Llevas gafas de color de rosa. Pero no se las den a quienes saben y entienden lo que es un modelado adecuado. No funcionarán.
No se permite hacer preguntas íntimas acerca de su TS, pero al menos se insinúa - en qué TS sana se necesita tal precisión en las garrapatas, por no mencionar el hecho de que las garrapatas históricas serían diferentes en diferentes dts,
y la diferencia puede ser mayor que con las modeladas.