¿Tiene sentido cambiar de MT4 a MT5? ¿Por qué cambiaste a MT5? - página 8
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Sobre todo el reconocimiento de patrones.
Busca en google photos y verás que google puede encontrar una cara de cualquier persona todas las fotos con esa cara en todos tus archivos de fotos. ¿Cuántos trillones de operaciones crees que necesitarían los servidores de Google para hacerlo?
Mucho. Mucho.
Pero, ¿es necesario para el comercio? ¿Es necesario para la plataforma de negociación? ¿O debe mt5 también buscar en el archivo de fotos?
El reconocimiento de patrones es aplicable al comercio, pero el ejemplo de un archivo fotográfico es irrelevante.
Aunque, si queremos ejecutar a ciegas las colecciones de ticks a largo plazo en modo "multidivisa", podemos adjuntar operaciones de billones/trillones a cada tick.
De todos modos, he encontrado la respuesta a la pregunta. MT5 es más rápido que MT4. ¡Gracias a todos!
Por experiencia personal, la velocidad de cálculo juega un papel muy importante, aunque ahora no lo creas. Un ejemplo simplificado es el de un ordenador antiguo y otro nuevo. Uno tarda 5 segundos en cargar cada mañana, el otro 30. Acaba ahorrando 25 segundos cada vez que se pone en marcha. Y si se multiplica ese tiempo por un par de años de uso, se obtiene un enorme agujero de tiempo de trabajo. Así que voy a hacer el cambio a MT5.
No esperaba que...
Quiero acercarte a la realidad dadas las discusiones del hilo ¿Qué haría falta para que todo el mundo se pasara por fin a MT5? (recopilación de opiniones):
La arquitectura del 5 es un orden de magnitud más eficiente que la del 4. Todos los procesos han sido rediseñados para permitir la negociación con mínimos retrasos.
Con (o sin) operaciones asíncronas se puede alcanzar un máximo de varios miles de operaciones por segundo. Todo está pensado para la velocidad, incluida la priorización de las operaciones.
Ni siquiera está cerca de hacerse en 4.
Esto se debe a que 5 utiliza un compilador de nivel C++ que hace que el código sea extremadamente eficiente. F4 utiliza el antiguo sistema de ejecución sin optimización de código.
Una mayor velocidad significa reducir la latencia y mejorar la calidad de ejecución.
Los que se dedican al desarrollo en profundidad conocen el tamaño de los datos almacenados en los directorios de los cinco. A menudo hay decenas de gigabytes de datos históricos, incluidos los datos completos de los ticks.
El almacenamiento y la visualización de los datos completos de los ticks de Five es una característica no excluyente. No cometa el error de pensar que porque los datos de los ticks no aparecen en el gráfico, significa que no existen.
Aquí hay un código simple ejecutado en una cuenta real en el broker Otkritie y el símbolo RTS Splice, que es un pegamento de todos los contratos de futuros del índice RTS durante muchos años:
produce 472 millones de garrapatas:
Sí, 472 millones de ticks en una consulta. Haz lo que quieras con ellos después.
Te da un control absoluto sobre los datos. También puedes conseguir miles de millones de garrapatas. Sólo hay que conseguir que el broker se encargue de los datos históricos. Es SU OBRA Y MANDATO DIRECTO.
Dos líneas de código y los datos completos están en tus manos. ¿Quién habla de la complejidad de MQL5?
No hay tal cosa en la 4.
Esto le permite competir con estrategias muy complejas y tener más garantías de que su estrategia no es autodestructiva.
Usted escribe directamente el código y el probador se encarga de toda la complejidad de modelar toda la variedad del mercado.
Periódicamente los comerciantes se jactan de que pueden escribir su probador simple muchas veces más rápido, pero todo está al nivel de una carrera barata del ciclo para los bares. Por no hablar de la completa exclusión de toda la variedad de condiciones de mercado, instrumentos y requisitos de margen.
Y no sólo disponemos de la modelización más detallada, que incluye la conversión precisa de todos los beneficios a la moneda del balance, sino también la recopilación de toda la información estadística junto con el historial de los cambios de los fondos propios flotantes.
Esto no es ni siquiera cerca de lo que tenemos en MetaTrader 4.
El modo de operar con un determinado retardo nos permite descalificar completamente la mayoría de las estrategias de scalper que son fabulosas en el probador, pero desastrosas en el entorno de trading real.
Incluso añadir 50-100 ms de retraso es suficiente para degradar drásticamente muchas estrategias.
La potencia de esta función se basa en la simulación precisa del entorno del mercado, cuando incluso el sueño (ms) en el probador funciona como en la realidad. Podemos paralelizar el desarrollo del mercado creando retrasos para el propio Asesor Experto, lo que le permite realizar una ejecución real de forma cualitativa.
Sólo tienes que jugar con el retardo de tu red y aumentarlo un par de veces para probar la robustez de tu robot. Compruebe la calidad de las recotizaciones y los rebotes al mismo tiempo.
¿Lo tienes en el 4? No, claro que no.
Esto es muy importante cuando se hace un análisis complejo o se exploran múltiples símbolos y marcos temporales. Puede mantener y operar miles de gráficos (símbolo + período) y estar seguro de que están disponibles al instante.
Algunos comerciantes dicen que no necesitan mucho y que los míseros datos de los cuatros son suficientes para ellos. Pero, en realidad, lo que está en juego en el análisis de datos es cada vez mayor.
Mi opinión es que la cantidad de datos en un cinco todavía no es suficiente. Trabajamos constantemente para mejorar la eficacia y la rapidez de la entrega de datos. Estamos ajustando constantemente el rendimiento para que los grandes datos estén siempre a mano y rápidamente disponibles desde MQL5.
El principal coste del desarrollo de estrategias es la optimización de las mismas. Este es el ámbito en el que hemos invertido mucho.
Puede utilizar todos sus núcleos locales, construir una granja de cálculo en su área local o conectar la red MQL5 Cloud Network. Esto permite acelerar la optimización en decenas o cientos de veces.
Los operadores no lo saben muy bien, pero MetaTrader 5 tiene un potente sistema de agregación de diferentes proveedores de liquidez y un sistema flexible de transferencia de transacciones a diferentes proveedores.
ECN, la agregación de liquidez y el motor de emparejamiento permiten una ejecución eficiente de las estrategias de ejecución al mejor precio y admiten múltiples mercados desde una sola cuenta.
Puede solicitar grandes volúmenes de datos gráficos históricos (limitados a 1970) y el historial de operaciones.
¿Tiene un millón de operaciones en el historial de su cuenta? No hay problema. Sólo hay que añadir más memoria.
Puedes gestionar tu gráfico de manera mucho más eficiente, y desactivar el gráfico por completo para el bien de tus construcciones.
Utiliza la ventana como quieras con objetos gráficos o kanvas.
Aquí está la biblioteca estándar de MQL5. Hay matemáticas a nivel de lenguaje R, colecciones de datos, OpenCL, gráficos, etc.
La mayoría de los operadores no saben que hemos implementado cientos de funciones matemáticas y estadísticas del paquete R en el código fuente. Permiten hacer muchas matemáticas complejas mucho más rápido (de 5 a 50 veces más rápido) que lo que está disponible en R.
Sí, los programas escritos en el código fuente de MQL5 hacen volar la velocidad de la implementación de R en C++ hasta 50 veces.
En Five, puede crear fácilmente sus propios símbolos, incluyendo pilas de precios. Créalos desde el código MQL5 y aliméntalos en rltime desde el código MQL5. Puedes construir símbolos sintéticos mediante fórmulas.
En otras palabras, MetaTrader 5 ha sido durante mucho tiempo una plataforma analítica independiente donde se puede analizar cualquier otro dato. Cualquier programa MQL5 puede manejar la alimentación de datos.
Hay que darse cuenta de ello:
Es realmente divertido escuchar declaraciones sobre la simplicidad de MQL4, cuando la complejidad de MQL5 es exactamente la misma. LA COMPLEJIDAD DE MQL5 ES EXACTAMENTE LA MISMA.
O debemos admitir que un par de parámetros adicionales es un problema universal para un programador. No, claro que no. Esta es una hermosa leyenda para aquellos que están pisando los viejos.
Menos del 2% de los usuarios utilizan el editor de código. La mayoría de los operadores se descargan cosas del mercado y de kodobase sin analizar el código.
Las historias sobre el simple MQL4 son excepcionalmente ridículas. Las discusiones sobre OOP están fuera de los límites en absoluto, sobre todo porque ha sido en MQL4 durante mucho tiempo. Cualquier programador de hoy en día debe conocer la POO por defecto.
Sólo un programador suficientemente capacitado puede crear un programa de calidad aceptable. No se deje engañar por la posibilidad de "escribir un código aceptable sin conocimientos de programación".
Llevo 28 años programando a diario y sé que mi afirmación es una realidad.
Como esta plataforma tiene tantos fallos tecnológicos, se han cargado el nicho de los complementos/agujeros y se alimentan directamente de él.
Sí, gastan una buena cantidad de recursos para convencer a los corredores y comerciantes de que "MetaTrader 4 es mejor". Porque su negocio se hundirá. Y aquí se sientan bajo el nombre de comerciantes independientes, trabajando en la oposición.
No tenemos la capacidad de luchar contra esto de forma agresiva, aunque somos especialmente celosos y sabemos muy bien qué y cómo les dicen a los corredores y comerciantes.
Por ejemplo, recuerde el clamor que los proveedores de antivirus han levantado durante 10 años cuando Microsoft hizo su plataforma más segura y les quitó las funciones de seguridad. Sólo una ira justa y un montón de relaciones públicas.
No esperaba que...
La arquitectura del Cinco es un orden de magnitud más eficiente que la del Cuatro. Todos los procesos se reconstruyen para permitir el comercio con un mínimo de retrasos.
Con (o sin) operaciones asíncronas es posible alcanzar un máximo de varios miles de operaciones por segundo. Todo está pensado para la velocidad, incluida la priorización de las operaciones.
Ni siquiera se acerca a lo que es posible en el 4.
....
Todo es estupendo cuando se guía por las reglas del vendedor-comprador y del mercado.
Pero para un comerciante libre MQL falta o es un obstáculo:
1. falta de multihilo,
Ausencia de eventos del usuario,
3. Ausencia de funciones de devolución de llamada (se había prometido hace un año),
4 Ausencia de API (por lo que tengo entendido, no existe ni existirá tampoco, así que...), pero al menos las pp. 1 y 3.
Todo es estupendo cuando se guía por las reglas del vendedor-comprador y del mercado.
Esto es lo que falta, o lo que obstaculiza, para el libre comercio:
1. falta de multihilo,
2. Falta de funciones de devolución de llamada (hace un año, creo, se prometió),
Ausencia de API (por lo que tengo entendido, no existe ni existirá como ...), pero al menos las pp. 1 y 2.
1. no será
2. lo más probable es que no lo haga, se han rendido
3. MQL5 es API
Si quieres una API sin terminal, entonces escríbela así, no te escondas detrás de un supuesto argumento de terceros. No habrá API pura sin terminal y esto se ha dicho muchas veces.
Para los que aún esperan una continuación de las vacaciones con MT4: A partir del 1 de marzo, se suspenderá el soporte de las versiones antiguas de los terminales de escritorio y Android de MetaTrader4Pronto habrá un verdadero placer para los usuarios de R con regalos.
Esperen buenas noticias.
1. no será
2. probablemente no, se negaron
3. MQL5 es API
Si quieres la API sin el terminal, escríbelo así, en lugar de usar argumentos de terceros como tapadera. La API sin el terminal no será pura y esto se ha dicho repetidamente.
Gracias, ya veo.
No, no quiero la API en sí, sino la API en el terminal y el comercio a través del terminal. Esto es muy conveniente no sólo para los autómatas, sino también para el comercio manual y es necesario para la interacción con los programas de análisis externos y las operaciones semiautomáticas. Pero, no importa, todavía no lo hará. Sólo se explica.