Arbitraje - página 19
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¿Puedo preguntar, sólo por curiosidad, qué métodos se utilizan para evaluar la eficacia del código fuente?
Llevo tiempo preparando un artículo sobre este tema. Se trata exactamente de eso, es decir, del 90-95% de los griales mecánicos y semimecánicos que aparecen periódicamente en los foros de comerciantes. Hace un par de semanas pensé que ya podría publicarse, pero recientemente, gracias a Rosh, vi algunos problemas inesperados y decidí frenar el artículo por ahora. En 2-3 meses, espero retomarlo y terminarlo por fin (me gustaría pensar que sí). Esta "construcción larga" se basa enteramente en mi propia investigación y, por lo tanto, el artículo avanza lentamente. No quiero regalar un producto demasiado burdo. Pero ya puedo decir con total seguridad: el artículo será muy pesimista.
Necesito el código fuente para ver realmente cómo el sistema de comercio genera señales. Por supuesto, no se puede ver en una caja negra. E incluso los resultados más optimistas de las pruebas de la caja negra no me convencerán de la calidad del sistema más que el estudio del código fuente.
Nunca he podido entender la razón del éxito frenético de este asesor.
No soy tan competente para argumentar sobre el arbitraje-no arbitraje y no estoy tan seguro
para demostrar a los profesionales que se ha encontrado otro grial.
Sólo continuamos probando la primera versión para ver cómo morirá.
Al mismo tiempo, aplico filtros de entrada al código con mis pequeñas manos torpes y lo pruebo también en programas de demostración.
Por ejemplo, la variante #7 ha aumentado mi depósito en 2586$ desde el 17.04, hoy mi beneficio por posiciones abiertas es de +210$ (los valores actuales alcanzaron +1200).
Y tengo muchas esperanzas en ti, querido Mathemat, porque no tengo claro, por ejemplo, cómo probar correctamente el Expert Advisor finalizado.
Los resultados son buenos en la demo y puedo esperar a que caiga y entonces me da miedo usarlo en el trading real pero me da miedo tirarlo.
Para tomar una decisión, necesitamos una metodología de prueba.
Llevo tiempo preparando un artículo sobre este tema. Se trata exactamente de eso, es decir, del 90-95% de los griales mecánicos y semimecánicos que aparecen periódicamente en los foros de comerciantes.
Pues bien, se necesita el código fuente para ver realmente cómo se generan las señales en un sistema de trading. Por supuesto, no se puede ver en una caja negra. E incluso los resultados más optimistas de las pruebas de la caja negra no me convencerán de la calidad del sistema más que el estudio del código fuente.
Y tengo muchas esperanzas puestas en ti, querido Mathemat, ya que no tengo claro cómo, por ejemplo, probar adecuadamente un EA finalizado.
maksaa escribió: Y también me gustaría cuestionar la necesidad de utilizar indicadores y asesores "complicados" en el trading. ¿Es realmente necesario? ¿Qué probabilidad hay de que no se cuele un error fatal tras la complejidad de las fórmulas?
Muéstrame un ejemplo de un sistema "sencillo", realmente estable y rentable, y te daré la razón. Pero tenga en cuenta que soy extremadamente escéptico con respecto a esas "pruebas" de su estabilidad como resultados de pruebas sobre la historia e incluso la optimización. El único punto de vista en el que estoy dispuesto a considerarlo es su código abierto. Pregúntale a kompostera, que ha escrito 300 EAs personalizados, o a Rosha, que parece haber experimentado con todo bajo este sol. Puede que las herramientas originales sean "sencillas", pero su interpretación (es decir, las señales) no lo son.Creo que el Barispolz SC es un sistema estable, seguro que has oído hablar de él. También me parece que el sistema de Reshetov será estable, cuando cada uno lo haga a su nivel.
Cuando escriba un artículo, hágamelo saber aquí.
¿He entendido bien que se puede analizar este código para concluir que el sistema es estable y robusto? ¿Y que ni siquiera es necesario probarlo?
No tengo ningún criterio inequívoco y global de sostenibilidad. Sólo existen algunas hipótesis sobre las condiciones necesarias de estabilidad ("si un sistema es estable, entonces tiene tal o cual propiedad"). Pero ninguna de ellas es suficiente ("si el sistema tiene esta propiedad, el sistema es estable").
Por ejemplo, tomé una BD de citas de un minuto y reescribí el código de Reshetov en Builder para ver una imagen objetiva de los acontecimientos. Pero incluso estudiando las minucias de los acontecimientos veo que sigo perdiendo mucha información. Y el resultado de la prueba será sólo estimado y preliminar.
Por lo tanto, su artículo será realmente interesante.
Saludos, Fed.
El hecho de que sea inestable cuando se trabaja con un solo par determinado se desprende de los resultados de las pruebas publicadas por el propio autor. Pero eso no significa necesariamente que alguna combinación de sistemas inestables no se convierta en estable.
P.D. Eh, Yuri, qué estilo tienes. ¿Era realmente tan difícil dividir un enorme start() en varios pequeños bloques lógicamente cerrados? Son 172 malditas cuerdas...
P.P.D. Yuri, ¿te importaría que de repente incluyera tu análisis de Asesor Experto en mi artículo? No garantizo que este análisis se incluya necesariamente en el artículo, pero esa posibilidad existe. No habrá insultos en tu dirección, no te preocupes. Pero si el análisis pasa por el juicio de la EA, no te lamentes... Si no quieres responder en el foro, escribe a mi dirección postal, está en mi perfil.
De hecho, estoy realmente disgustado porque la publicación del artículo probablemente siga retrasándose. Le sugiero que primero publique la parte 1 - sin pruebas multivariables, y luego las siguientes. Francamente, hay una gran escasez de paquetes competentes en este tema. Personalmente, ahora me muevo en mi propia culpa al desarrollar un probador. Es decir, tengo experiencia en la programación y el trabajo con la base de datos, incluso en los datos de posicionamiento por satélite. Las cotizaciones son aún peores. El material es el siguiente: he tomado los principales pares de divisas, las cotizaciones de los minutos, obtengo los cruces por cálculo (las cotizaciones iniciales de los cruces tienen agujeros durante 15 minutos), el precio de cierre es un minuto. Yo imito Ask como Close+spred, y Bid es viceversa. Bueno, aquí ya hay un obstáculo y un error.
Los comandos mql, como OrderCloseBy, tienen que ser reescritos usando funciones propias. Afortunadamente, Yuri no tiene indicadores y el código es sencillo. Si me ocupara de las pruebas profesionalmente, los comandos mql deberían haber sido transferidos a dll.
El código de Yuri es sencillo, pero está lejos de ser primitivo. Por un lado está claro, pero por otro es difícil entender cómo funciona todo en un grupo. Pongo todas las variables calculadas (cada minuto) en la tabla de registro y miro a través de estas matrices con mis ojos y ver lo que está pasando dentro. Pero aún no he terminado de transferir su código al final. Cuando lo domine a fondo, por supuesto, reduciré el registro a un estado legible. Pero por ahora tengo miedo de equivocarme en alguna parte. Para mí es importante seleccionar el grupo óptimo de pares de divisas, luego lo mejoraré para mí directamente en Builder, y sólo entonces transferiré mis desarrollos a mql. Pero mis decisiones reales (sobre la mejora del código y la evaluación de la composición de los grupos) se tomarán sobre la base de los datos históricos, que no garantizan....., etc. ¿Y qué hacer? Otro inconveniente: me lleva mucho tiempo calcular las multidivisas (ya probé otro sistema). 60 minutos - 1 minuto se calcula (+ también intercambiar datos para el cálculo de vez en cuando, por lo que más todo se mueve más rápido y sigue siendo alrededor de un minuto). El SQL lo conozco bien y todo parece hacerse de forma óptima en los cálculos. Pero no tengo paciencia para las pruebas constantes, tengo porciones de 10 a 20 días.
Pero si hubiera una práctica realmente buena en las pruebas, la utilizaría. Tal vez reduciría algunas cosas, o prestaría más atención a algo, o incluso haría las cosas de manera diferente.
Así que: ¡Esperando el artículo!
El código de Reshetov es realmente interesante. Tal vez no he visto mucho de esto en mi vida, pero el enfoque es realmente innovador e inusual. Incluso si mi prueba muestra que no vale la pena arriesgarse en real, todavía estoy muy agradecido a Yuri - que genera un montón de otros pensamientos.
Saludos, Fed
Yuri, ¿te importaría que de repente incluyera un análisis de tu Asesor Experto en mi artículo?