Arbitraje - página 25
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No, no vacío, pero digno - no he visto nada "operativo", por lo que escribo a mí mismo, pero no en los indicadores, por medios externos, sobre la base de que estoy pensando cómo hacerlo:) Si hubiera algo operativo, el EA de Reshetov se centraría en el historial de pedidos:) Estas corrientes, un problema universal, pero también se pueden entender, de principio a fin. Como he dicho antes, la cuestión no es si es posible, la cuestión es cómo ponerlo en práctica:) A menos que los indicadores de la categoría de racimo puede decir sobre él en los dedos:)
Ya hay demasiados puestos aquí. Y las críticas desordenan el hilo, así que seguiremos en el hilo de "El mercado siempre se equivoca".
Si leí en algún sitio sobre el arbitraje - siempre hay una cartera con capital cero y riesgos infinitamente pequeños al entrar en una operación, pero la rentabilidad es infinitamente alta - si lo encuentro en la web, cambiaré la definición exacta... por lo que es interesante la dinámica de una cartera de este tipo con el mínimo número de instrumentos requerido.
es una utopía. En el mercado no hay operaciones sin riesgo para los operadores.
El objetivo del arbitraje, el emparejamiento o la negociación de un gran número de instrumentos es pasar de los instrumentos estándar a otros nuevos que no se negocian directamente en el mercado. El sentido de la transición es que el nuevo instrumento tiene características útiles, que están ausentes en sus instrumentos constitutivos. Y sólo hay dos propiedades: reversibilidad/planeza e inercia/tendencia. La cuestión es que, por muy astuta que sea la composición de una nueva herramienta, poseerá estas dos propiedades al mismo tiempo. Una astuta combinación de diferentes herramientas o un cambio periódico de sus pesos no cambiará esto. No se puede crear un instrumento puramente reversible, que se mueva siempre en un plano eterno, o viceversa, en las tendencias.
Tomemos, por ejemplo, una cruz. De hecho, se trata de un nuevo instrumento compuesto por 2 mayores (comprando uno y vendiendo el otro con volúmenes iguales). Ninguno de los cruces es estacionario y no podemos decir nada sobre ninguno de ellos: opere sólo con la reversión a la media y tendrá suerte. O negociar la continuación de la tendencia. Periódicamente se invierte y periódicamente se tiende. Por eso lo principal es en qué condiciones muestra tal o cual propiedad de forma estable. La condición puede ser cualquier cosa: la escala o el rango temporal de los movimientos, la época del año o del día, los indicadores macroeconómicos, etc.
Por lo tanto, lo principal no es sólo la composición de este nuevo instrumento, sino también la forma: cuándo operar en el retorno y/o cuándo operar en la continuación del movimiento. Y todo esto - la composición sintética, la elección del criterio cuando para el comercio debe tener alguna lógica. Y no sólo probar todas las variantes.
es una utopía. En el mercado no hay operaciones sin riesgo para los operadores.
A no ser que se tenga en cuenta el riesgo de que se produzca una avería en la conexión o un corte de luz, existen este tipo de transacciones. No voy a dar ejemplos.
La idea del arbitraje, el emparejamiento o la negociación con un gran número de instrumentos es pasar de los instrumentos estándar a otros nuevos, que no se negocian directamente en el mercado. El sentido de la transición es que el nuevo instrumento tiene características útiles, que están ausentes en sus instrumentos constitutivos. Y sólo hay dos propiedades: reversibilidad/planeza e inercia/tendencia. La cuestión es que, por muy astuta que sea la composición de una nueva herramienta, poseerá estas dos propiedades al mismo tiempo. Una astuta combinación de diferentes herramientas o un cambio periódico de sus pesos no cambiará esto. No se puede crear un instrumento puramente reversible, que siempre estará en un plano perpetuo, o viceversa en las tendencias.
Te equivocas. Tal vez le muestre uno de los gráficos más adelante (por supuesto, sin una descripción de los cálculos).
Por ejemplo, una cruz. De hecho es un nuevo instrumento hecho de 2 mayores (comprando uno y vendiendo el otro con volúmenes iguales). Ninguno de los cruces es estacionario y no podemos decir nada sobre ninguno de ellos: opere sólo con la reversión a la media y tendrá suerte. O negociar la continuación de la tendencia. Periódicamente se invierte y periódicamente se tiende. Por eso lo principal es en qué condiciones muestra tal o cual propiedad de forma estable. La condición puede ser cualquier cosa: la escala o el rango temporal de los movimientos, la época del año o del día, los indicadores macroeconómicos, etc.
Los cruces no tienen una sola razón por la que deban ser reversiones de la media. Cualquier combinación lineal de tipos diferentes (con la misma moneda base) tampoco tiene apenas razón de ser.
Pero, por ejemplo, en el caso de las combinaciones lineales de acciones de diferentes empresas puede haber razones de este tipo. Hay muchas más posibilidades utilizando derivados.
Por lo tanto, lo principal no es sólo la construcción de este nuevo instrumento, sino también la forma - cuando para el comercio de la vuelta y / o cuando para el comercio de la continuación del movimiento.
La forma de operar es construir finalmente una reversión a la media.
Hace tiempo leí en algún sitio sobre el "arbitraje" - siempre hay una cartera con capital cero y riesgos infinitesimales al entrar en una operación, pero la rentabilidad es infinitamente alta - si lo encuentro en Internet lo sustituiré con la definición exacta...
No se trata de rendimientos infinitos, sino de una probabilidad (de obtener beneficios)=1.
Salvo el riesgo de que se produzca una interrupción de las comunicaciones o un corte de electricidad, hay operaciones de este tipo. No voy a dar ejemplos.
Te equivocas. Tal vez demuestre uno de los gráficos más tarde (sin una descripción de los cálculos, por supuesto).
Si me das un ejemplo será una discusión de fondo. Sólo espero que no sea un instrumento de futuros contra el activo subyacente :)
Pero, por ejemplo, en el caso de las combinaciones lineales de acciones de diferentes empresas, pueden existir estas razones. Utilizando derivados se pueden encontrar muchas otras posibilidades.
La forma de operar es construir finalmente una reversión a la media.
También hay cruces, hay acciones si se sabe cuándo, y la media o no media es parte de este conocimiento sobre un instrumento concreto
Pasaba por aquí y me dejé caer por allí. Permítanme escribir unas palabras sobre el tema.
Es mejor buscar instrumentos de arbitraje en el mercado de materias primas y de valores. Aquí tienes un vistazo rápido.
El par de instrumentos de arbitraje Dollar Index - mini-SP500 index ( DXZ1 - ESZ1 = 2:1 ), correlación negativa.
Los precios son volátiles y la línea de equidad total (spread) ha estado en un canal plano (con una ligera pendiente) bastante predecible durante mucho tiempo - la ventana del índice inferior:
la anchura del canal de la línea de equidad (spread) es de aproximadamente 100 dólares, en la relación de los tamaños de posición 0,2:0,1
Si me das un ejemplo, tendremos una discusión de fondo. Sólo espero que no sea un instrumento de futuros contra un activo subyacente :)
Empecemos por el hecho de que los futuros sobre el activo subyacente no son una operación sin riesgo. Es muy posible que no converjan en el momento del vencimiento.
Y en cuanto a los ejemplos - escribí específicamente en un post anterior.
Если не учитывать риск обрыва связи/отключения электроэнергии - такие операции есть. Примеры приводить не буду.
No es exactamente exacto. Realmente no hay ninguno libre de riesgo. Hay ejemplos en los que el riesgo es manejable o, como mínimo, controlable.
En cuanto a las cruces, algunas tienen nuevas propiedades. Por ejemplo, las tuberías del piso de noche. Si las empresas de corretaje no hubieran empezado a cerrar la tienda, sería un buen enfoque rentable.
Para empezar, los futuros sobre el activo subyacente no son una operación sin riesgo. Es muy posible que no converjan en el momento del vencimiento.
Y en cuanto a los ejemplos - escribí específicamente en un post anterior.
El argumento es "te equivocas, quizás algún día lo demuestre..." y "existen esas transacciones". No te voy a dar ejemplos". Gracias por el diálogo constructivo :) Si tienes un argumento, escríbelo, de lo contrario todo es una inundación.
argumento razonado: "te equivocas, tal vez un día demuestre..." y "existen tales operaciones. No le daré ejemplos". Gracias por el diálogo constructivo :) Si tienes un argumento, escríbelo, de lo contrario todo es una inundación.
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