¿Es posible la diversificación del riesgo en el mercado de divisas? - página 14
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Operar en el probador con muchos instrumentos es demasiado tenso en este probador.
(no es conveniente mover los stops + no puedes ver cuál es tu take profit en dinero, no en pips, etc.)
Es por eso que inicialmente decidí operar sólo en el 1er instrumento, para evitar el constante desplazamiento hacia arriba y hacia abajo y ver dónde y qué hay en mi posición número 21 (por ejemplo).
Es decir, simplemente, por ejemplo, negocié un acuerdo e inmediatamente me desplacé hacia abajo (desplazándome) en busca de una nueva oportunidad.
En cuanto lo veo, cojo inmediatamente el primer instrumento que aparece (no importa el tipo).
Eso es todo.
Intente pasar de lo simple a lo complejo: intente utilizar algún tipo de sistema (si lo tiene, si no tampoco tiene sentido operar) para conseguir un éxito positivo estable (no necesariamente espectacular) en un instrumento negociado. Los clásicos para lo básico - el par eurodólar, las mejores condiciones para el comercio. Después de eso, intente probar el sistema en otros pares, asegúrese de considerar la diferencia en las condiciones de negociación. Si su sistema también es positivo en otros pares, probablemente esté en el camino correcto.
P.D. Yo comercio por paternales - así que no me importa la herramienta.
Yo negocié mis propios patrones, por eso no hay diferencia para mí. Solía tener 5000 de ellos en nais y todos los comerciantes los negociaron de la misma manera.
No se fijan en un instrumento para el fondo (es un comodín allí).
Por regla general, todos los días se negocian nuevos instrumentos.
(antes de la apertura del mercado, hacen una evaluación del riesgo).
No entiendo muy bien por qué tienen que operar con el primer instrumento.
(¿qué sentido tiene?)
(prácticamente no habrá intercambios en un día...)
+ intentando decir por cuánto tiempo?
(¿qué período?)
Ahora la aclaración prometida.
Entonces, por qué no considero que la información del RNP esté vacía:
1. Puede utilizar UXO para evitar eventos desagradables en el mercado que conozca de antemano. Por ejemplo, usted tiene una posición de compra abierta en EURUSD. Está en una pequeña posición negativa, y se acercan noticias IMPORTANTES sobre el EUR o el USD. El mercado no le permite cerrar la posición a cero, pero usted no quiere asumir pérdidas. Las noticias son un juego de adivinanzas, puede que tengas suerte o que te den en la cabeza. ¿Qué hacer? Abre dos posiciones más: compra USDJPY y vende EURJPY, formando una cartera neutral de mercado. La noticia sale a la luz, el mercado se tambalea y usted decide gradualmente la dirección del movimiento. Se cierran las posiciones que van en contra de la tendencia y se abre una posición en la dirección de la tendencia, en la que se obtienen beneficios.
2. Puede utilizar RNP como filtro. Por ejemplo, si abro ventas en EURUSD, el PFR impondrá limitaciones en las direcciones de apertura de posiciones en USDJPY (sólo ventas) y EURJPY (sólo compras). No puedo abrir posiciones en USDJPY y EURJPY. Puedo obtener suficientes beneficios en el EURUSD, pero si decido abrir posiciones en las otras dos divisas, sus direcciones de apertura están rígidamente establecidas. ¡Utilizando esta técnica aumenté mi depósito 19 veces en 18 días! Este resultado está registrado en el hilo de Danik sobre un millón.
3. No necesita ninguna parada cuando utiliza el RNP.
Creo que es suficiente.
Mira arriba, he dado un enlace y una cita a tu interpretación de "UXO".
En la moneda del depósito.
1. abrir dos cuentas con sintéticos de diferente orientación - esto no es trading, es un experimento para confirmar la afirmación de que una cartera neutral de mercado NO NECESITA UNA DIRECCIÓN DE APERTURA.
2. Sigo suscribiendo plenamente el post al que te refieres. Es el clásico arbitraje (Bid > Ask), sólo que con la entrada y la salida separadas por el tiempo. No sé con qué no estás de acuerdo.
¿Te refieres a probar dónde exactamente: en una demo, en un probador o en uno real?
P.D. Opero en paternas (las mías) - así que no me importa el instrumento.
Yo negocié mis propios patrones, por eso no hay diferencia para mí. Solía tener 5000 de ellos en nais y todos los comerciantes los negociaron de la misma manera.
No se fijan en un instrumento para el fondo (es un comodín allí).
Por regla general, todos los días se negocian nuevos instrumentos.
(antes de la apertura del mercado, hacen una evaluación del riesgo).
No entiendo muy bien por qué tienen que operar con el primer instrumento.
(¿qué sentido tiene?)
(Prácticamente no habrá operaciones durante el día...)
En eso el resultado será el mismo, pero las direcciones de apertura del sintético son DIFERENTES.
Hay que operar con el mismo sintético en la misma cuenta.
Sí, con este método se puede obtener un beneficio (ojo, no he negado esta posibilidad ni antes ni ahora). Pero el beneficio puede obtenerse con una combinación favorable de circunstancias de mercado. Y ahora llego al punto en el que estamos en desacuerdo:"Esto es operar sin riesgo, porque la cartera es neutral. Creo que el uso de este diseño no garantiza la seguridad de las operaciones y siempre existe la posibilidad de que una cartera abierta no se cierre con un resultado positivo. Por lo tanto, creo que el término "cartera neutra para el mercado" es incorrecto en relación con lo que usted está hablando.
Sigo suscribiendo la frase: "Es una operación sin riesgo porque la cartera es neutra" porque esa frase se refería al ARBITRAJE. El arbitraje es, por definición, una operación sin riesgo. Por eso se lucha tanto contra su uso. Entonces surge la pregunta: ¿Qué tiene que ver la neutralidad con esto? Tiene que ver con el hecho de que este arbitraje al que me refería en la cita es diferenciado en el tiempo. Es decir, hay un desfase entre la apertura y el cierre de una cartera, y este desfase puede ser bastante grande (desde varios minutos hasta varias decenas de minutos o incluso horas). Durante este tiempo, pueden ocurrir cosas muy malas en el mercado. Es la NEUTRALIDAD de la cartera la que elimina los riesgos asociados a los acontecimientos adversos del mercado. Por eso considero que es una operación sin riesgo. Pero incluso una cartera neutral no nos exime de los RIESGOS asociados a un evento EJECUTIVO.
(He oído que una casa de valores puede no pagar las ganancias asociadas a dicha estrategia...)
Lo he escrito todo, todo lo que tienes que hacer es comprobarlo.
Entienda una cosa sencilla: nadie va a tomar decisiones por usted.
¿En qué mensaje estaba?
Yo leo ese arbitraje como una estrategia basada en el hecho de que las cotizaciones del DT a veces se equivocan.
(en comparación con los bancos).
De ahí mi pregunta: ¿es posible ganar dinero con los bancos o no?
+ ¿Dónde leíste que pediría que tomaran decisiones por mí?
Sólo hice una pregunta con la esperanza de obtener una respuesta directa.
(sí o no)
P.D. Si sólo funciona en DC, ¿qué sentido tiene que lo compruebe, si no voy a comerciar allí de todos modos?
(Hasta ahora veo una opción para mí para comerciar sólo a través del banco).
Sigo suscribiendo la frase: "Es una operación sin riesgo porque la cartera es neutra" porque esa frase se refería al ARBITRAJE. El arbitraje es, por definición, una operación sin riesgo. Por eso hay tanta lucha contra su uso. Entonces surge la pregunta: ¿Qué tiene que ver la neutralidad con esto? Tiene que ver con el hecho de que este arbitraje al que me refería en la cita es diferenciado en el tiempo. Es decir, hay un desfase entre la apertura y el cierre de una cartera, y este desfase puede ser bastante grande (desde varios minutos hasta varias decenas de minutos o incluso horas). Durante este tiempo, pueden ocurrir cosas muy malas en el mercado. Es la NEUTRALIDAD de la cartera la que elimina los riesgos asociados a los acontecimientos adversos del mercado. Por eso considero que es una operación sin riesgo. Pero incluso una cartera neutral no nos exime de los RIESGOS asociados a un evento EJECUTIVO.
puede contar, estar seguro, suscribir que el comercio de esta manera no tiene riesgos. El argumento es férreo: "¡El arbitraje es, por definición, una operación sin riesgo!" . Como dijo Kozma Prutkov: "Si ves un cartel en la jaula con un búfalo que es un tigre - ¡no creas a tus ojos!
Te sugerí que hicieras un simple cálculo o comprobaras en el Probador de Estrategias utilizando el historial cuáles serán los movimientos positivos y negativos de la renta variable en tu cartera "neutral". No has pasado de la pregunta de si lo he hecho yo, y sigues "suscribiendo" sin ninguna prueba. Y los cálculos elementales y las ejecuciones de prueba demuestran que la negociación de su versión de la cartera "neutral" no está exenta de riesgos. Y el riesgo no está relacionado con la ejecución de las órdenes, sino que es consecuencia de la posibilidad de que los precios se muevan en una dirección desfavorable para la posición abierta.
Esto lleva a la conclusión de que, o bien te han engañado diciendo que el arbitraje es por definición una forma de operar sin riesgo, o bien tu método no es el arbitraje y por tanto la cartera no es neutral.