Autoengaño del comerciante: desconfianza en los delanteros. - página 8
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Cómo se hace la comprobación previa: empezamos por lo básico.
Se toma una muestra, se divide en una determinada proporción, por ejemplo 80/20, en la parte trasera y delantera.
¿Y cómo crees que se hace la comprobación hacia delante: tomamos toda la muestra hasta el momento presente y la aceptamos como vuelta? ¿Y luego se prueban los resultados en tiempo real a medida que llegan las cotizaciones? ¿Y cuánto tiempo te lleva reenviar ??????
Usted puede tomar cualquier segmento con cualquier desglose en la espalda y hacia adelante, pero una cosa que no puede cambiar - hacia adelante es siempre una carrera en una sección UNOPTIMIZADA. Puedes hacer lo que quieras al revés - poner todo patas arriba, cambiar, modificar, probar, pero el resultado de la comprobación hacia delante será uno hacia delante. Si giras un poco más, vuelves a tener un avance, etc. Pero la sostenibilidad es (por regla general) la repetibilidad del resultado en el tiempo. Al practicar sus métodos en una misma zona no sabrá si hay repetibilidad en diferentes zonas. Así que necesitará forwards no sólo de diferentes variantes de código (no de ajustes), sino también forwards de diferentes partes de la historia.
La parte del historial no está optimizada, los ajustes del indicador están optimizados exactamente para esta parte del historial.
De nuevo en orden - tomamos todo el historial, dividido 80/20 (el 20% del avance serán las últimas observaciones).
Tomamos el indicador, establecemos los parámetros y lo ejecutamos en la sección de retroceso, obtenemos la MO.
A continuación, cambiamos los parámetros y lo volvemos a ejecutar. Y así sucesivamente.
Lo pasamos 100 veces con diferentes parámetros y seleccionamos, por ejemplo, 20 variantes de parámetros que dan diferentes MO POSITIVOS en el tramo posterior.
Probemos los 20 en la delantera - algunos de ellos, por ejemplo, 5 dan valores positivos en la posición delantera también. Seleccionamos los parámetros del indicador que dan la máxima MO hacia adelante.
Por lo tanto - todo esto es el mismo ajuste, pero sólo en la espalda y hacia adelante.
La parte del historial no está optimizada, los ajustes del indicador están optimizados exactamente para esta parte del historial.
De nuevo en orden - tomamos todo el historial, dividido 80/20 (el 20% del avance serán las últimas observaciones).
Tomamos el indicador, establecemos los parámetros y lo ejecutamos en la sección de retroceso, obtenemos la MO.
A continuación, cambiamos los parámetros y lo volvemos a ejecutar. Y así sucesivamente.
Lo pasamos 100 veces con diferentes parámetros y seleccionamos, por ejemplo, 20 variantes de parámetros que dan diferentes MO POSITIVOS en el tramo posterior.
Probemos los 20 en la delantera - algunos de ellos, por ejemplo, 5 dan valores positivos en la posición delantera también. Seleccionamos los parámetros del indicador que dan la máxima MO hacia adelante.
Por lo tanto, todo esto es el mismo ajuste, pero sólo tanto en la parte trasera como en la delantera.
Ya lo has descrito. Y ya te dije que no es un control de avance. Sigues haciendo trampa al "asomarte" al futuro cuando eliges entre algunas opciones de avance. El avance es algo honesto, que no permite "espiar" las respuestas. Sólo debe tomar una decisión en el backtest y obtener una sola respuesta: buena o no. Porque cuando se establece un conjunto de variables en un EA que funciona de verdad, se establecerá un conjunto, no 20, y no habrá nada que elegir, porque el futuro aún no ha llegado.
Ya lo has descrito. Y ya te dije que no es un control de avance. Sigues haciendo trampa al "mirar" hacia el futuro cuando eliges entre algunas opciones de futuro. El avance es algo honesto, que no permite "espiar" las respuestas. Usted debe tomar una sola decisión en el backtest y obtener una sola respuesta: buena o no. Porque cuando pongas un conjunto de variables en el EA que realmente funciona, pondrás un conjunto, no 20, y no habrá nada que elegir, porque el futuro aún no ha llegado.
No lo entiendo.
Tiene el historial del AUDUSD para el año M15. Lo divides: 11 meses atrás y el último mes adelante.
Acaba de aprender que existe un indicador tan genial como la media móvil. Este indicador permite realizar ajustes: se selecciona el periodo de la media móvil.
Construyes el búho y estableces el periodo de deslizamiento en 3. Pásalo por la parte de atrás - MO negativo.
Pones el periodo en 4 y lo vuelves a pasar - MO positivo. Rueda el búho hacia adelante - MO negativo.
Ponga el período 5 y repita.
Y así sucesivamente.
Exactamente lo mismo que escribí arriba.
No lo entiendo.
Tiene el historial del AUDUSD para el año M15. Lo desglosas: 11 meses atrás y el último mes adelante.
Acaba de aprender que existe un indicador tan genial como la media móvil. Este indicador permite realizar ajustes: se selecciona el periodo de la media móvil.
Construyes el búho y estableces el periodo de deslizamiento en 3. Pásalo por la parte de atrás - MO negativo.
Poner el periodo en 4 y volver a ejecutarlo - MO positivo. Rueda el búho hacia adelante - MO negativo.
Ponga el período 5 y repita.
Y así sucesivamente.
Exactamente lo mismo que he escrito arriba.
Bien, que sean 11+1. Cómo debería ser la delantera. Ejecutar todas las opciones en la espalda de 11 meses, obtener el valor óptimo. Póngalo adelante - tiene la respuesta. Eso es todo. Sea cual sea la respuesta, no es un montaje, es un verdadero avance. Cualquier otra manipulación con los resultados de los diferentes delanteros durante el último mes es un ajuste. Si necesitas estudiar la sostenibilidad, haz una serie consecutiva de avances consecutivos utilizando la fórmula 11+1. Es decir, 6*(11+1) con cambio de mes y se obtienen 6 delanteros que se pueden comparar entre sí para obtener resultados repetibles. El resultado ideal es cuando los 6 delanteros de diferentes sitios le satisfacen, lo que será un indicador de estabilidad.
))) ¿Y si había tres variantes con OR positivo, elegiste la que tenía el máximo OR como la óptima, la corriste hacia adelante y mostró OR negativo hacia adelante?
¿Qué va a hacer, va a comprobar el resto de las dos variantes en la delantera o no?
O con un grito de "¡No es justo!" ¿Los borrarás sin comprobarlo?
))) ¿Y si había tres variantes con OR positivo, elegiste la que tenía el máximo OR como óptimo, la ejecutaste en adelante y mostró OR negativo en adelante?
¿Qué va a hacer, va a comprobar el resto de las dos variantes en la delantera o no?
O con un grito de "¡No es justo!" ¿Los borrarás sin revisarlos?