Autoengaño del comerciante: desconfianza en los delanteros. - página 12
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Un poco más sobre R^2.
Para mí es un indicador muy potente, pero no suficiente. En la práctica me he encontrado con que algunas STs, pueden producir una equidad muy buena y suave hacia arriba. R^2 es muy alto y su conjunto de parámetros puede descifrar hasta el más sofisticado delantero. He aquí un ejemplo de una de estas ST:
Su equidad hace que uno se posicione en el mercado, pero no es tan sencillo. Las TS adaptadas tienen una característica notable: su conjunto de parámetros es casi siempre inestable y cualquier pequeño cambio en los valores de estos parámetros puede cambiar drásticamente el resultado. Por ejemplo, un ligero cambio de las reglas de cierre en este ST conduce a los siguientes resultados:
Se puede ver que un pequeño cambio ha llevado a resultados desastrosos. Por eso, una vez determinado el conjunto óptimo de parámetros, es necesario desplazar los parámetros en algún valor y comprobar los resultados de las ejecuciones en las proximidades del punto óptimo:
El espacio de optimización puede ser multidimensional, pero el número de dimensiones no juega ningún papel aquí. Si nos encontramos en un punto de parámetros estables, su desplazamiento no cambiará drásticamente el comportamiento de la ST. Es importante entender que en el comercio real, este mismo cambio ocurrirá. En la historia, cambiamos los parámetros de la ST en torno a un mercado estático. En el mercado real, el mercado moverá sus características alrededor de los parámetros previamente encontrados y fijados por nosotros.
No se puede examinar el sistema sin entender cómo funciona. La sensibilidad de una opción también viene determinada por esta comprensión. Algunas opciones pueden ser sensibles, otras pueden ser "gruesas". Por ejemplo, usted tiene un patrón que funciona en una pequeña franja de horarios de apertura, y la anchura de esa zona es una opción. No hay razón para que funcione cuando esa opción varía aunque sea ligeramente.
Sí y la escala del cambio es condicional.
no se puede ver un sistema sin entender cómo funciona. La sensibilidad de un óptimo también pasa por esta comprensión. Algunas opciones pueden ser sensibles, otras pueden ser "gruesas". Por ejemplo, usted tiene un patrón que funciona en un pequeño rango de horarios de apertura, y la anchura de esa zona es una opción. No hay razón para que funcione cuando esa opción varía aunque sea ligeramente.
Aquí, sí. Nadie dice que los rangos puedan ser elegidos de la nada o al menos automáticamente. Esa es la profesionalidad del algotrader, buscar parámetros significativos y sus rangos.
de acuerdo)))
Comerciamos con la consecuencia de una causa que casi siempre está entre bastidores.
En abril de 2013, el índice DJ cayó un 13% en un momento por el "rumor" sobre la muerte de Barack Obama. Dicen que los robots lectores de noticias se activaron. Entonces, esos robots, se convirtieron en la causa misma detrás de la escena.
IMHO El propósito de las pruebas no es obtener un conjunto de parámetros, sino tratar de responder a 3 preguntas :
¿Qué? - Qué instrumento financiero elegir para el Asesor Experto.
¿Dónde? - En qué mercado operar. (Tendencia, plano, volátil.....)
¿Cuándo? - En qué momento, teniendo en cuenta las características del mercado en diferentes intervalos y temporadas.
Un EA funciona durante un determinado periodo de tiempo, una fase favorable para él, por decirlo de forma cruda. Por ello, no tiene sentido tomar demasiada historia o en absoluto al azar. Y su método requiere muchas veces más estadísticas y periodo de pruebas. Es decir, la tarea es encontrar los temas de trabajo lo más rápido posible y al mismo tiempo eliminar el encaje, y dividir la historia en fragmentos separados para los que se toman decisiones lleva a que la historia sobre la que el sistema ya ha trabajado durante mucho tiempo (argumentos sobre la validez estadística en el post anterior).
Mi enfoque es diferente) no tomo ninguna proporción y no uso la prueba de avance. Analizo la calidad del sistema por la calidad de la equidad.
¿Y qué significa "demasiada" historia? Ni siquiera sabes cuál es el periodo óptimo de la historia para tu sistema.
Existe una cosa que se llama validez estadística. Cuando se trata de operar, ¿cuál es el número mínimo de operaciones necesario para confiar en los resultados obtenidos en el backtest? Esta cifra depende de muchas cosas. Por ejemplo, a partir de la relación entre una operación con beneficios medios y la operación con pérdidas medias. En términos más sencillos, depende de la relación tp/sl. El número mínimo de operaciones es necesario cuando es igual a 1. Cuanto más difiere de 1, más operaciones se necesitan. Pero incluso con tp/sl=1 las operaciones necesitan un mínimo de 100 (esto se puede comprobar con montecarlo). En su enfoque en cada una de las 12 pruebas retrospectivas se debe preservar la validez estadística. Por lo tanto, necesitamos un mínimo de 1200 operaciones sólo para el backtest + la misma cantidad para el forward (sus resultados también deben ser estadísticamente correctos). Esto resulta en el hecho de que incluso para intradía, con este enfoque tenemos que probar desde el momento del rey Gorokh)
Sea cual sea el periodo de la historia que se tome, nunca se entenderá si se encontró un "tema de trabajo" o se produjo una corrección basada en la curva de la equidad.
Bueno, tienes que mirar más de una equidad)) Como se ha escrito anteriormente, lo importante es la amplitud de las zonas óptimas y la uniformidad de la mejora del sistema para algunos parámetros. Por ejemplo, el sistema utiliza la amplitud del rango del día anterior y el sistema es de ruptura. Lo tomamos como algo óptimo. Es decir, filtro - comercio en Range_width<=X. Cuanto menor sea el valor de la opción X, menos operaciones habrá (porque hay menos días de este tipo). Pero si la calidad del sistema mejora (parámetros como FF y otros), esto confirma la robustez tanto del sistema como de este filtro. Hay otras formas estadísticas de comprobar la solidez, por ejemplo, la multiinstrumentalidad.
Existe una cosa que se llama validez estadística. En cuanto a la negociación, ¿cuál es el número mínimo de operaciones necesario para confiar en los resultados obtenidos en la prueba retrospectiva? Esta cifra depende de muchas cosas. Por ejemplo, a partir de la relación entre una operación con beneficios medios y la operación con pérdidas medias. En términos más sencillos, depende de la relación tp/sl. El número mínimo de operaciones es necesario cuando es igual a 1. Cuanto más difiere de 1, más operaciones se necesitan. Pero incluso con tp/sl=1 las operaciones necesitan un mínimo de 100 (esto se puede comprobar con montecarlo). En su enfoque en cada una de las 12 pruebas retrospectivas se debe preservar la validez estadística. Por lo tanto, necesitamos un mínimo de 1200 operaciones sólo para el backtest + la misma cantidad para el forward (sus resultados también deben ser estadísticamente correctos). Resulta que incluso para el intradía, con tal enfoque tenemos que probar desde la época del zar Gorokha))
Pues hay que mirar algo más que el patrimonio))) Como se ha escrito anteriormente, lo importante es la amplitud de las zonas óptimas y la uniformidad de la mejora del sistema para algunos parámetros. Por ejemplo, el sistema utiliza la amplitud del rango del día anterior y el sistema es de ruptura. Lo tomamos como algo óptimo. Es decir, filtro - comercio en Range_width<=X. Cuanto menor sea el valor de la opción X, menos operaciones habrá (porque hay menos días de este tipo). Pero si la calidad del sistema mejora (parámetros como FF y otros), esto confirma la robustez tanto del sistema como de este filtro. Hay otras formas estadísticas de comprobar la solidez, por ejemplo, la multiinstrumentalidad.
Debo añadir que se necesita una larga historia no sólo por el requisito de la significación estadística de los resultados obtenidos, sino también para probar la TS para diferentes condiciones de mercado. Por ejemplo, el EURUSD lleva más de medio año en una gran tendencia bajista. Incluso 10 000 operaciones mostrarán que las posiciones cortas son rentables en esta zona. Para entender que no nos ajustamos a una determinada condición de mercado rara, necesitamos una larga historia.
Observo que con los delanteros sólo saltas de una modalidad a otra, sinceramente no entiendo por qué tu TS gana en el examen y pierde en el delantero. Y la respuesta es sencilla, en lugar de crear TS para uno de los modos de mercado, cree el TS cuyos resultados no dependan del intervalo de tiempo seleccionado en ese momento. En otras palabras, no hay que operar con el mercado, sino con sus ineficiencias.
Existe una cosa que se llama validez estadística.
Este concepto no existe en la estadística.
Añadiré que la larga historia es necesaria no sólo por el requisito de la significación estadística de los resultados obtenidos, sino también para probar la TS para diferentes condiciones de mercado.
Digamos que has determinado el mínimo con una "montecarl". ¿CUAL ES LA LONGITUD DE TU HISTORIA? ¿CUAL ES LA LONGITUD DE TU HISTORIA? Hasta que no muestre una forma real de calcular el corte de optimización - todo lo dicho es sólo una forma de SAMOUBMAN y lirismo sobre temas de conocimiento común. La renta variable, ya lo he dicho, no te salva del encaje. Toda su lógica lleva a una sola solución: probar en TODA la historia. Sin embargo, se limita a esto. ¿Por qué? Si no necesita forwards - pruebe en todo el historial disponible y su "validez de las estadísticas" será máxima.
Mi forma es sencilla, comparo la suma de los delanteros obtenidos en la misma parcela, pero con diferentes pasos. El mejor resultado da el mejor paso de la prueba. Como no quiero un razonamiento abstracto, sino maximizar los beneficios, comparo los beneficios que muestran los forwards. ¿Y con qué se compara?