Autoengaño del comerciante: desconfianza en los delanteros. - página 3
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El avance es un control útil, pero no una panacea. En los resultados de la optimización es posible seleccionar una variante de los parámetros que proporcione un buen avance, pero esto no garantiza buenos resultados en lo real.
Centrarse en los últimos cambios es otro tipo de autoengaño. Por supuesto, hay que utilizar una configuración nueva para operar. Pero si se limita a optimizar para el último periodo, nunca podrá entender si su Asesor Experto es resistente a los cambios futuros. Mira la segunda foto de mi post - puedes verlo claramente. El avance es una comparación del pasado con el pasado. Su método no tiene nada que ver con el análisis prospectivo. Prácticamente cualquier Asesor Experto puede ser optimizado para un buen backtest. El patrón aquí es el siguiente: cuanto más se optimizan los ajustes, más bonito es el backtest. Y el más feo es el delantero. Los delanteros ayudan a encontrar exactamente la lógica que utiliza más patrones a largo plazo, y por lo tanto es más prometedora.
No veo una duda razonable, sus afirmaciones carecen de conclusiones lógicas.
¿Probar que la optimización sobre los últimos 3 años y la comprobación sobre datos históricos (3 años antes de la optimización, por ejemplo) es un método peor que la optimización sobre 3 años de historia de 6 años y la comprobación posterior de los resultados de la optimización sobre los últimos 3 años?
En cualquier caso, mi sugerencia de modificar el EA, permite optimizar tanto sobre datos de 6 años como sobre datos de 3 años, al mismo tiempo.
No veo una duda razonable: sus afirmaciones carecen de conclusiones lógicas.
¿Probar que la optimización sobre los últimos 3 años y la comprobación sobre datos históricos (3 años antes de la optimización, por ejemplo) es un método peor que la optimización sobre 3 años de historia de 6 años y la comprobación posterior de los resultados de la optimización sobre los últimos 3 años?
En cualquier caso, mi sugerencia de modificar el Asesor Experto, le permite optimizar tanto en datos de 6 años como en datos de 3 años, al mismo tiempo.
No se trata de la dirección de la inspección. Se trata del número de delanteros. Si prefiere buscar la "inercia inversa" en lugar de la inercia regular, en su caso sólo podrá hacerlo una vez. - te inmoviliza el último tramo hasta el presente. Hacer un único avance, aunque sea "invertido", es demasiado poco fiable. Además, el segmento del "cheque" está doblemente alejado del objetivo real de este cheque, el comercio real, porque el segmento posterior no es un cheque. Pero ese no es el punto principal. Lo que está haciendo es un caso particular de comparación cruzada hacia adelante. Yo no lo he hecho, pero según algunas reseñas tiene el mismo efecto que los sucesivos delanteros, y sólo funciona cuando son estadísticamente muchos. Y sólo tienes uno. Y en términos de MT no está nada claro cómo automatizar este método.
Una vez más, no entiendo cuál es la gracia de dividir un año en meses y promediar el resultado. Es obvio que hay que tener en cuenta la condición del mercado -tendencia o plano- durante el análisis, y cuantas más condiciones de este tipo, incluidos los cambios de una condición a otra, más clara y fiable será la imagen. ¿O su Asesor Experto está trabajando en los minutos?
Una vez más pregunto: ¿por qué no se optimiza toda la historia disponible? Según su lógica, la imagen sería entonces la más fiable. La correlación de los plazos para el análisis se determina experimentalmente, y no importa en absoluto si el Asesor Experto trabaja en minutos o no. El propio experimento revela en qué modo hay menos detracción y más beneficio.
Yo optimizo algunos EAs a lo largo de la historia (desde el 2000 normalmente) y no veo nada malo en ello.
Entiendo que el mercado cambia. Hay patrones de comportamiento más estables y otros menos estables, pero cuanto más cerca se encuentre este patrón de la historia actual, más tiempo servirá, por lo que no veo el sentido de optimizar sobre datos antiguos sin tener en cuenta los datos actuales. Sólo compruebo los resultados satisfactorios en datos pasados para comprobar la estabilidad de la lógica, no espero que los datos sean mejores en la historia, pero sí veo una tendencia que me permite evaluar la estabilidad del patrón.
No, sinceramente no veo el sentido de dividir la historia en pequeñas secciones sin tener en cuenta el gráfico. Pero si agrupamos el historial por tendencia y plano y probamos el Asesor Experto en ellos, por ejemplo si funciona con la tendencia pero tiene poca comprensión de cambio a plano, entonces tiene sentido.
Una vez más, no entiendo por qué el método de automatización sugerido no es adecuado para usted.
Lo diré de nuevo - tenemos que marcar ciertos tiempos en nuestro EA y establecer un marco de tiempo en el que no abriremos órdenes, por ejemplo
Если (Дата_Открывать==1) Дата_старт=01.01.2015, Дата_стоп=10.05.2015;
Если (Дата_Открывать==2) Дата_старт=01.01.2014, Дата_стоп=31.12.2014;
Aquí tenemos un avance automatizado.
Luego recortamos las rayas en Excel - 5 minutos, conectamos las fórmulas preparadas, y somos felices.
¿Quizá no entiendo bien el problema de optimización?
Hay patrones de comportamiento más persistentes y otros menos persistentes, pero cuanto más cerca se encuentre ese patrón de la historia actual, más durará...
Proponga un mejor método de análisis.
Por lo que recuerdo, esto es lo que hice - guardé el tiempo de la primera operación en el marco - este es el "balance". Por lo tanto, al registrar los parámetros e indicadores de todas las ejecuciones en un archivo, es fácil distinguir el backtest del forward por dos fechas distintivas. He guardado todas las ejecuciones en el mismo archivo (abierto en OnTesterInit y cerrado en OnTesterDeinit).
Todo se hace de forma mucho más sencilla:
Por ejemplo:
Hay un EA. Tiene 10 ajustes - 10 juegos. La optimización es la esencia de la elección de uno de los diez conjuntos. ¿Verdad?
Ejecutamos todas las variantes en todo el historial y exponemos los resultados en la misma escala de tiempo uniforme.
Voilà. Ahora podemos pinchar en cualquier punto del tiempo, analizar a la izquierda del mismo hasta la profundidad deseada y elegir el conjunto que nos guste. Esto será la "optimización".
A continuación, miramos a la derecha de este punto - esto será "hacia adelante".