Rincón del Dr.Fx - página 5
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Soy escéptico de todos los indicadores, por eso no los uso en los Asesores Expertos. Pero es interesante comparar su filtro con algo. Como puede ver, el descanso no ha respondido a su deseo.
Ya he dicho y escrito antes. No se puede comparar la calidad del filtrado por la apertura/cierre de posiciones. La TF tiene otras características. Aquí hay un enlace hace 8 años comparamos el filtro Kalman y el filtro Butterworth, topicstarter puede tomar los archivos (matcad veo que sabe) y comparar. Podría obtener una buena comparación
http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541
Este es el criterio con el que (posiblemente) se puede comparar la calidad del filtrado. La frase de un respetado miembro del 4º foro a continuación
Si se calcula la suma de cuadrados de las diferencias de las series iniciales y de las series construidas por los filtros de Kalman (FC) y Butterworth (FB), entonces la mayor aproximación a la BP inicial viene dada por el FC, véase la figura de las diferencias:
La línea roja es FB menos la serie original, la línea azul es FC. Así, la FC afronta espléndidamente la tarea utilizando datos a priori sobre las leyes que describen el comportamiento del objeto estudiado.
Es una pena que muchos dibujos hayan desaparecido con el tiempo. Esperemos que al menos los códigos hayan sobrevivido. Así que puedes compararlos tú mismo, no me necesitas para eso...
Esta es una buena pregunta. Pero este efecto es evidente. Los extremos locales se conservan allí y allí. Sin embargo, cuando se mira el precio, se piensa que el alto de la izquierda es más importante. Cuando, en realidad, es más importante el alto a la derecha. Marca un cambio de tendencia. El alto de la izquierda es sólo un extremo local.
Para nuestros fines comerciales, lo que importa es el mínimo retraso y los mínimos picos cuando se alimenta el pulso. Cosas que se excluyen mutuamente ))
No hay desconexión mutua.
Alimentar una onda cuadrada a un repetidor de banda ancha y la salida
se obtiene una onda cuadrada con un retardo y picos mínimos :)
Ya he dicho y escrito antes. No se puede comparar la calidad del filtrado por la apertura/cierre de posiciones. La TF tiene otras características. Aquí hay un enlace hace 8 años comparamos el filtro Kalman y el filtro Butterworth, topistarter puede tomar los archivos (matcad veo que sabe) y comparar. Podría obtener una buena comparación
http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541
... Sin embargo, no estoy de acuerdo en que no se pueda evaluar la calidad del filtro por las posiciones de apertura/cierre. No sólo no se puede, sino que es el método de evaluación más cualitativo...
Espero haber entendido bien la notación del archivo Matcad de Prival. Exactamente, que V+a = modelo tal cual, YY = modelo + ruido, VO = Kalman, mostrados todos en el mismo gráfico + ese filtro que en todas partes arriba se etiqueta Fs.
Para mayor claridad no muestro la señal de entrada filtrada = Modelo&Ruido, sólo muestro el Modelo, y comparo Kalman y W1, ... W5, aplicando un suavizado diferente, similar al mostrado anteriormente para el USDCAD, W5 y allí se denota de forma diferente Fs en otros gráficos.
los comentarios son curiosos. Veo que W1-W4 mantienen la posición máxima donde está Kalman, y W5 está ligeramente a la derecha, lo que me parece más objetivo. alguien dirá que es un retraso. pero no debería aparecer, matemáticamente no tiene donde aparecer, porque el propio algoritmo fue diseñado muy inteligentemente para ello - sólo vemos visualmente el efecto significativo de los transitorios, que se vuelven "más largos" a medida que aumenta el suavizado, pero los transitorios y el retraso son de diferente naturaleza. Si la señal original (ruidosa) fuera un gráfico de precios, vendería todo el tiempo. Probando las dudas en la zona alta (justo antes de la barra 300). Habría acabado con el máximo beneficio posible. En Kalman con esos ajustes tal y como estaban en el archivo Privat no habría podido operar con tanto éxito.
El USDJPY podría estar recibiendo una señal de compra... Cierro una de las operaciones de venta abiertas anteriormente. Posiblemente cerraré el segundo pronto y empezaré a comprar.
En el euro, el yen se vende con fuerza. El USDCAD también es una venta segura.
Lo que queda es calcular lo que hicimos conNeutrón
Necesitamoscalcular la suma de los cuadrados de las diferencias de la serie original y la serie construida por Kalman (FC), Butterworth (FB) y su filtro. Por lo que recuerdo, este es exactamente el criterio que usted sugirió en la correspondencia personal.
Si esa cantidad es menor que las otras dos, entonces muy bien. Incluso genial.
Y en cuanto a utilizar el criterio de calidad para filtrar las operaciones de apertura/cierre, no es del todo correcto. Teniendo una sola SMA (también puedes usar tu curva) puedes construir docenas de sistemas de trading, y todos ellos operarán de forma diferente, algunos TS serán mejores y otros peores.
El USDJPY podría estar recibiendo una señal de compra... Cierro una de las operaciones de venta abiertas anteriormente. Posiblemente cerraré el segundo pronto y empezaré a comprar.
En el euro, el yen se vende con fuerza. El USDCAD también es una venta segura.