Rincón del Dr.Fx - página 6
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Me parece mal introducir un error adicional sumando los cuadrados de las desviaciones y extrayendo la raíz. En mi caso, suelo sumar los módulos de las desviaciones. Más o menos lo mismo, pero más primario. Así, estimo el grado de filtrado observando la relación de la suma de los módulos de las primeras diferencias en la salida y en la señal filtrada. Vea las cifras.
Como si Kalman fuera mejor. Pero es como si. Piénsalo: tengo la mayor parte de estos tirones localizados en las proximidades de la línea de filtrado. Va hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, ¿ves? Por eso, en sentido estricto, la calidad del filtro no puede evaluarse así. El ratio de volatilidad NO es una buena medida de la calidad del filtro, porque no tiene en cuenta la naturaleza de la volatilidad.
... Con una sola SMA (también puedes usar tu curva) puedes construir una docena de sistemas de trading, y todos ellos operarán de forma diferente, algunas TS serán mejores y otras serán peores.
Creo que es un error introducir un error adicional sumando los cuadrados de las desviaciones y extrayendo la raíz. En mi caso, suelo sumar los módulos de las desviaciones. Más o menos lo mismo, pero más primario. Así, estimo el grado de filtrado observando la relación de la suma de los módulos de las primeras diferencias en la salida y en la señal filtrada. Vea las cifras.
¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo. Estas son las propiedades de un módulo. Para un plano es la raíz de la suma de los cuadrados de las desviaciones (teorema de Pitágoras).
Sólo hay que sumar todas estas desviaciones en todos los puntos y hacer los números. Para los tres filtros. Tres números y todo será claro y directo a la vez.
¿Cómo se pueden comparar los filtros sumando las diferencias (cuadrados o módulos) de las desviaciones?
Entonces, el mejor filtro sería no tener filtro: la diferencia de desviaciones es cero.
Y en general, cambiando la configuración de mi filtro (ya no será el mismo filtro que se muestra arriba para filtrar las cotizaciones, cualitativamente igual, pero cuantitativamente diferente), también puedo conseguir OEM (mi nombre de operador en matcad) más bajo que Kalman con la configuración actual - fácilmente. Si se establece la tarea de esa manera.
¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo.
¿Cómo se pueden comparar los filtros sumando las diferencias (cuadrados o módulos) de las desviaciones?
Entonces, el mejor filtro sería no tener filtro: la diferencia de desviaciones es cero.
Ese sería el peor filtro. OEM (el nombre del operador que tengo en matcad) tendrá el peor valor, el máximo, = 1.
Sí, ya veo. Por error )))
PS entonces la línea del filtro debe ser una línea recta horizontal
Y en general, cambiando la configuración de mi filtro (ya no será el mismo filtro que se muestra arriba para filtrar las cotizaciones, cualitativamente igual, pero cuantitativamente diferente), también puedo conseguir OEM (mi nombre de operador en matcad) más bajo que Kalman con la configuración actual - fácilmente. Si se establece la tarea de esa manera.
se puede simplificar aún más para no hacer ningún filtro, entonces la desviación será cero.
Te ofrecí una metodología de comparación, lo hicimos hace 8 años. Puedes usarlo, puedes elaborar tu propio criterio y comparar como quieras. Ahora tiene el filtro de Kalman (la versión más sencilla), así como el conocido filtro de Butterworth. No conocemos su filtro secreto, así que todo está en sus manos. La mayoría de las veces un hombre está más seguro de lo que hizo y lo hizo bien, ayuda mucho en la construcción de TS, lo principal es tratar de hacerlo bien.
Hay un dicho. Si lo haces todo bien, puede ser bueno, pero si lo haces todo mal, no saldrá nada bueno.
Esto no es para ti, sino para muchos operadores de divisas que han estado construyendo grandes teorías durante años. Estás haciendo lo correcto, busca el pez donde está el pez. Le deseo sinceramente buena suerte...
La práctica y el tiempo son el único criterio de la verdad de todas las teorías y trucos matemáticos. Y el camino desde la alta ciencia hasta su puesta en práctica es espinoso y largo (normalmente).
Estás haciendo lo correcto, buscar los peces realmente donde están. Le deseo sinceramente buena suerte...