Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 64

 

MT4 + Nivel 2 en terminal (fx+++n) tiempo M1 y nivel 2 basado en FDK (fx+++n), en comparación con la implementación de FDK, la pila en MT4 es una tortuga lenta.

Como resultado, los volúmenes son diferentes, es decir, no tiene sentido utilizar ningún TS basado en el nivel 2 en MT4.

MT5 fx+++n no lo tiene, siento no poder comparar, pero lo más probable es que la situación no sea especialmente ventajosa.

 
ProstoTak:

el cristal en MT4 es una tortuga lenta.

Pero no es nativo, es un producto de terceros. el mt4 no tiene nada que ver.

Es posible que los programadores lo hayan fijado en 500 ms en el flujo de depuración y luego hayan olvidado reducirlo.

 
sergeev:

Pero no es nativo, es un producto de terceros. MT4 no tiene nada que ver.

Es posible que los programadores hayan puesto el sleep en el flujo de depuración a 500 ms y luego se hayan olvidado de reducirlo.

No, el refresco de la copa está sólo en la función de inicio. Es decir, la pila se actualiza sólo cuando la garrapata apropiada debe llegar a la meta. En otras palabras, la pila se actualiza sólo cuando hay un cambio de precio en la mejor banda. Si hacemos un bucle y ponemos Sleep, entonces se actualizará a la velocidad que deseemos. Hasta el hecho de que los precios en la copa serán visibles un poco antes que en la meta.
 
sergeev:

es un poco raro.

Servidor MT4 + terminal stand localmente. es decir, como tiene 0 ping.

Sí, localmente.

Hasta 400 es incluyendo el envío al pvp. es decir, 150-200 para el envío y la ejecución en la comprobación. dependiendo del número de paquetes de respuesta y ping.

450 es el tiempo de ejecución de la función OrderModify, es decir, no se envía nada a través de STP. Sólo al agregador a través del puente MT4. El puente en sí se come unos 100ms.
 
hrenfx:

Sí, localmente.

450 es el tiempo de ejecución de la función OrderModify, es decir, no se envía nada a STP.

Lo tengo. He probado dos servidores MT4. en diferentes servidores y ambos tenían ~150 sin enviar a STP.

Tal vez sean servidores físicos tan potentes... pero no lo creo.

 

He probado diferentes servidores de MT4 y nunca he llegado a acercarme a los 150ms. Tal vez, me he metido en servidores de comercio muy cargados, pero es poco probable.

De hecho, en LIVE en F***N en MT4 es ~450ms (a veces alrededor de un segundo (sin reconexión, supongo)), FDK ~15ms. Y también hay que tener en cuenta que los precios en FDK también vienen más rápido que en MT4. Por lo tanto, la diferencia comercial real es aún mayor.

 
hrenfx:

He probado diferentes servidores de MT4 y nunca he llegado a acercarme a los 150ms. Tal vez, me he metido en servidores de comercio muy cargados, pero es poco probable.

De hecho, en LIVE en F***N en MT4 es ~450ms (a veces alrededor de un segundo (sin reconexión, supongo)), FDK ~15ms. Y también hay que tener en cuenta que los precios en FDK también vienen más rápido que en MT4. Por lo tanto, la diferencia comercial real es aún mayor.

La misma situación. Con un ping al servidor de 120 m.s. el tiempo medio para establecer un límite es de 620 m.s. La extracción es más o menos la misma.
 
Un taco un poco tardío.
anonymous: Podemos empezar con los clásicos:

...

2. la influencia de las grandes pujas en el comportamiento de los precios. las grandes pujas pueden ser, por un lado, una forma de manipulación (en cuyo caso vale la pena negociar en contra de dichas pujas) y, por otro lado, un cambio ineficiente en el tamaño de la posición, que revela al mercado información sobre las expectativas de alguien (en cuyo caso vale la pena afrontar dichas pujas).

Si he entendido bien, en algunos enfoques (basados en el modelo de Obizhaeva-Wang o en el modelo de Alfonsi, Fruth y Schied) la ejecución óptima (la negociación de grandes volúmenes) implica exactamente la ejecución de órdenes relativamente grandes en algunos momentos. Si es así, se plantea la cuestión de hasta qué punto se utilizan estos enfoques y cómo los enmascaran otros algoritmos que utilizan ofertas falsas (por ejemplo, como en Chameleon en Cortex iX).

De nuevo, tal vez me esté perdiendo algo. Todo resulta bastante complicado.


... Hay algunos señores a los que les gusta escribir unos desagradables difusores estocásticos y ecuaciones de Hamilton-Jacobi-Bellman cuando resuelven problemas sobre la provisión óptima de liquidez. Evidentemente, a efectos prácticos, esto se simplifica mucho.
Mathemat: Vaya. No, eso es demasiado.
Hay un trabajo similar en el archivo adjunto para los interesados.
 
Chicos, ¿por qué estáis despotricando de unos artículos estúpidos? Es todo para no sé quién, para frikis probablemente. Si quieres saber qué algoritmos utilizan realmente los grandes, mira cómo se hacían las pujas y lo que ocurría durante el crack de darkpool: lo que hacían era más fácil que las bragas de chintz en rube-twenty. Blanco y negro, se habrá dicho diez veces en este hilo que la ventaja ahí está en el hardware, en los pings, pero no en las matemáticas.
 
HideYourRichess:
Chicos, por qué estáis desvariando sobre un estúpido artículo. Es todo para no sé quién, frikis probablemente. Si quieres saber qué algoritmos utilizan realmente los tíos grandes, mira cómo se hacían las pujas y lo que ocurría durante la caída de darkpool: lo que hacían es más fácil que los pantalones de chintz en rube twenty. Blanco y negro, se habrá dicho diez veces en este hilo que la ventaja ahí está en el hardware, en los pings, pero no en las matemáticas.

Uh, lo has estropeado).

estás arruinando todo el circo).