Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 70
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¿Operación de alta frecuencia en demo? Esto es el colmo de la perversión.
En mi opinión es perverso publicar durante años en un foro de algotrader, pero operar, a juzgar por la retórica, manualmente...
No obstante, le deseo sinceramente buena suerte y mayor frecuencia en el comercio...))
En mi opinión es perverso publicar durante años en un foro de algotrader, pero operar, a juzgar por la retórica, manualmente...
Vale, soy un pervertido, sí, llevo un tiempo comerciando a mano (bueno, no sólo eso, pero es que estamos hablando de eso...)
Pero sigamos, así que tienes un mega EA capaz de ganar casi una mula al día (a juzgar por el rendimiento)
¿Por qué todos los informes en un día y en la demo? Muéstranos un pedacito del comercio real. ¿Por qué has publicado las declaraciones si no quieres continuar la conversación?
Comercio incluso en F****n y encuentro picos evidentes no particularmente a menudo. No tan a menudo como me gustaría ))
Se aconseja una demostración en vivo en el caso de las señales de venta o EAs
Vale, soy un pervertido, sí, llevo un tiempo intercambiando manos (bueno, no exclusivamente, pero es que estamos hablando de eso...).
Pero sigamos, así que tienes un mega EA capaz de ganar casi una mula al día (a juzgar por el rendimiento)
¿Por qué todos los informes en un día y en la demo? ¿Puede mostrarnos un poco de su comercio real?
Esta es una pregunta razonable. El caso es que, en mi opinión, parece que no se ha recalcado en el hilo, pero estas ineficiencias, que deberían negociarse dentro de la HFT, son muy diversas y por definición tienen un ciclo de vida corto, a no ser, claro está, que se trate de una "convulsión de muerte" de la DC. Así que uno de los principales retos en este sentido, es la capacidad de la estrategia para reconstruirse y adaptarse rápidamente, sin esto, el alto rendimiento comercial en un momento dado, no será necesariamente replicable en otro momento y en otras condiciones...
Me han preguntado en privado, y he esbozado los componentes básicos que utilizo para crear lo que creo que son estrategias de HFT:
1. Filtrado y descomposición de las frecuencias, componente HF negociado en relación con LF.
2. Perfiles de arbitraje y cotización sobre flujos de precios multiterminales.
3. Adaptación, reconocimiento de patrones, agrupación y entrenamiento de redes neuronales.
Estoy utilizando un motor especial ... está claro que los dos últimos puntos no son realistas bajo MT4 desnudo. Aquí hay un enlace /**/ - son poco conocidos con neuro generador y muchos más trucos, pero débil publicidad y docs...
Hay muchas implementaciones específicas, yo uso un motor especial... está claro que los dos últimos puntos no son realistas bajo MT4 desnudo. Aquí hay un enlace /**/ - son poco conocidos con el generador de neuro y muchos más trucos, pero la publicidad débil y muelles...
En f***********s ¿has creado un hilo similar?
¿Quién puede garantizar que su ejecutable o EA con DLL no robe las contraseñas de MT4 o Webmoney?
Por cierto, el sitio del antivirus dice que tienes un troyano. ¡Bingo! Ya no.
En general, la recomendación a todos los que van a descargar cualquier cosa del sitio lohhft - si usted descarga algo, ejecutarlo en una máquina virtual.
UPD: enviado una solicitud a Kaspersky Lab para investigar el exesktop. A la espera de los resultados.
...... Pero la cuestión es diferente: ¿es aceptable por parte de las empresas de corretaje el flujo de solicitudes de operaciones al servidor, el número de operaciones y el tamaño de la ganancia/pérdida específica, como se muestra en la experiencia de 500-1000 (quinto signo) puntos por 1 minuto?
....... es decir, para añadir claridad, ¿debemos buscar en esta dirección la luz al final del túnel...?
Creo que la pregunta debería plantearse en un contexto diferente, basándose en el beneficio de este número de pips, para una cuenta particular.
Mi opinión es que no te penalizarán por los beneficios en pips, incluso si engulles cada tick, pero si el beneficio total es pequeño o si eres un programador demo. Pero en el real empezará a hacer maravillas, según unos algoritmos bastante enrevesados y dinámicos, en función de P/L , Sharp, etc. "Neo-DC" está sólo en la etapa de aprobación, además la mayoría utiliza ECN\STP sólo como un atributo de marketing, es de hecho al menos un híbrido o incluso un creador de mercado puro. Todo porque el 95% de los incondicionales del hundimiento, no irán a ninguna parte, su hundimiento es un proceso independiente del DC y por lo tanto los corredores de los pequeños comerciantes nunca se cambiarán a ECN\STP puro.
Al igual que es fundamental para un trader reconocer el momento de cambiar de tendencia a plano y viceversa, para neo-DC entender cuándo cambiar a un participante del maratón, de casino a comisión, dependiendo de su comercio, esto es si ECN\STP no es puro marketing en absoluto.
Y no tiene sentido generalizar sobre este tema ni siquiera en el contexto de un DC, sólo se puede probar en pequeñas cantidades de real y sacar conclusiones en el momento, en el contexto de este corredor, esta cuenta, depósito, beneficio, etc.
Es un tema interesante, como un informe de investigación, con una bibliografía al final, como debe ser. Pero lamentablemente no hay ninguna sección con ejemplos prácticos de aplicación. Aquí están, por ejemplo, algunas muestras que demuestran el trabajo de un EA particular, sólo en el corredor, que el anuncio de este hilo se dedica principalmente a, es cierto MT4, pero no hay MT5.
Indicadores para 1 minuto - número de operaciones 10-20, de ellas rentables 95-97%, número de pips 500-1000 (5 signos).
Así que las recomendaciones para la aplicación puede ser la siguiente - abrir la cuenta ECN $ 1K, el apalancamiento 1:100, descargar el terminal, iniciar el asesor, cuando el comercio de 1 lote, después de 10-20 minutos se obtiene el beneficio 1000%, detener el asesor y proceder a la etapa más difícil - la retirada de beneficios.O bien, si el objetivo es quebrar una empresa de corretaje, entonces dejar el Asesor Experto para operar un lote progresivo, e ir al foro para fingir, es decir, discutir los fundamentos teóricos de HFT ...)
En mi opinión, se trata de un arbitraje interprofesional. Es decir, operar con cotizaciones atrasadas de uno de los N DC. Es justo, ¿no?
Si hablamos de arbitraje HFT dentro de un DC, la curva de la renta variable será más quebrada, pero casi con el mismo ángulo hasta cierto punto (agotamiento de la liquidez, aplicación de reglas "especiales" para usted, etc.). Puedo dar un ejemplo, si alguien está interesado.
En el contexto del tema que nos ocupa, no se trata de las cantidades de beneficio, sino de la velocidad, naturalmente característica del comercio de alta frecuencia, y los riesgos son sólo debido a este factor y reducido, pero puede reducirse aún más, por ejemplo mediante la reducción del apalancamiento y / o lote, al 100% o incluso el 10% del depósito, por el mismo 10-20 minutos.
No es cierto, todo depende de la ST en particular. Para mí, por ejemplo, un apalancamiento irreal de 1:1000 y una carga máxima de depósito es una ventaja. Lo estás viendo desde un ángulo, desde tu punto de vista, que no es el de todos.
En f***********s ¿has creado un hilo similar?
¿Quién puede garantizar que su exe o EA con la DLL no roba contraseñas de MT4 o Webmoney?
Por cierto, el sitio del antivirus dice que tienes un troyano. ¡Bingo! Ya no.
De todos modos, mi consejo para todos los que van a descargar algo del mencionado sitio lohhft - si usted descarga algo, ejecutarlo en la máquina virtual.
UPD: enviado solicitud a Kaspersky Lab para la investigación de archivos exe. A la espera de los resultados.
No, no hago publicidad de nada, y respondiendo a tu pregunta, escribí que utilizo este motor, por lo que cuando lo descargué estaba bien, así que no sé sobre los virus.
Tampoco conozco los virus y no los conozco porque cuando lo descargué todo estaba bien...)) En cuanto al robo de contraseñas y cuentas, hay que robar una tarjeta y no se puede obtener de otra tarjeta... pero aún no he notado que me revisen los bolsillos...))