¿Es tan malo Martin? ¿O hay que saber cocinarla? - página 8
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Todos dicen que es un Klondike, pero no hay una descripción clara. Quién dice qué.
Por supuesto que funciona. Pero necesitas mucho dinero. Mucho. Necesitamos mucho dinero. Todavía no hay suficiente dinero en el mundo.
Con una cuenta de 10k céntimos y una estrategia más o menos decente (para que no esté todo atado a martin) es suficiente.
Por supuesto, también es necesario un mecanismo adecuado de gestión de riesgos.
Pero estoy de acuerdo, la capital no es lo suficientemente habitual...
No, no es suficiente. Necesito cien libras para trabajar. Llevo mucho tiempo trabajando en Bielorrusia y estoy harto.
Con cien libras un mínimo de 0,01 lotes en una cuenta estándar no es ni siquiera un sueño.
Sin embargo, para ser sinceros, incluso el micro-real 0,1 es demasiado.
Me sorprende la cuota de cuentas de 10 $ )))
Martin aumenta la apuesta cuando se pierde, anti-martin aumenta la apuesta cuando se gana.
Es un klondike.
No es un hecho, ni mucho menos. Lo principal aquí es gestionar los riesgos para no perder más de lo previsto (léase menos de lo ganado).
En general, esto es todo un arte como martin, prsoto aquí tan directamente no se acercan.
Anti-Martin tiene la misma historia con series de transacciones. Es decir, cuando los índices son débiles, está claro que el sistema ya pende de un hilo, mientras que utilizando el anti-martin, la operación no rentable (cuando después de la última ganadora se aumentó el volumen de posición) llega como siempre de forma inesperada. Si no me equivoco, la variante clásica tanto de martin como de antimartin implica la duplicación del volumen tras una pérdida o una ganancia. Pero también puedes utilizar las probabilidades, como para reducir el riesgo. Pero no sirve de mucho con las cifras netas escasas. :)
En mi opinión el ANTI-MARTIN es tan malo como el propio MARTIN. Pero si lo consideramos como un caso particular de piramidación y no para hacer una estrategia sólo en él, tenemos la oportunidad de ganar buen dinero.
En cualquier caso, si quieres, puedes ganar más dinero en ANDIMARTIN que en MARTIN.
Y lo que es más importante, es más fiable y justificado en cuanto al cuidado de sus nervios.No es un hecho, ni mucho menos....
¿Estás leyendo en diagonal o necesitas que te aclaren que estas tres razones se aplican a los antimartines por defecto?
=> antimartín es un "Klondike". Es un hecho.
Martin "en espíritu" En la versión clásica, es sólo una regla de aumentar una apuesta (en términos de Forex - una posición) de manera que la siguiente apuesta después de una fallida, en caso de ganar, se superpone a la pérdida de la anterior. Y en ninguna parte dice que seguir el "espíritu de Martín" sea un requisito para perder. El enfoque personal de la gestión de la movilidad decide qué límite de riesgo alcanzar, es un enfoque personal de la gestión de la movilidad(al fin y al cabo, los comerciantes adecuados utilizan el SL para limitar las pérdidas...). Con respecto a los mismos casinos, en los que crecieron los pies de Martin, ¿sólo sus seguidores (de Martin) pierden su dinero? Pero en el casino (si no hay configuración), la probabilidad teórica de una apuesta "correcta" es inferior al 50%.
Pero jugando en el casino, una persona sólo intenta engañar a la teoría de la probabilidad, para probar su fortuna, confiando en la suerte (Avos rusos). En el caso de Forex, en mi planteamiento de la cuestión de si se debe utilizar a Martin en un sistema de trading, inicialmente no me refería al juego "Eagle-Reshka" con soporte MQL.
Por supuesto, si la eficacia del sistema de trading no supera el 50% de entradas correctas en el mercado, entonces no hay nada que hacer con Martin (salvo las pérdidas), y probablemente lo mismo sin él... (J.T.D.).
Al tercer intento he encontrado, creo, la frase clave.
Sin comentarios. Es una cuestión personal.
Por supuesto que funciona. Pero necesitas mucho dinero. Mucho. Necesitamos mucho dinero. Todavía no hay dinero en el mundo.
ahora si se cruzan martin y anti-martin .... ¡Es un Eldorado!
Lo único que necesitas es 10 en una cuenta de centavos y una estrategia más o menos decente (para que no todo esté atado a un martín).
Por supuesto, necesitamos un mecanismo adecuado de gestión de riesgos.
Pero estoy de acuerdo, la capital no es lo suficientemente normal...
Todo funciona cuando se utiliza correctamente. Tanto el martín desnudo, como el animartín, y sólo el AT y sus combinaciones. Y sin grandes depósitos. Con imposibilidad (incluso teórica) de pérdida. Y con un porcentaje superior al del banco. :) Yo creo que sí.
Toda la gente normal los fines de semana disfruta del ocio (al menos haciendo cosas de casa), y yo me enganché al tema antimartín por alguna razón, decidí "sentirlo". El fin de semana pasó tranquilamente.
Pero no sin resultados. He tomado prestado un poco de antimartín, lo he cruzado con martín y basándome en mis experimentos me gustaría estar en desacuerdo con varios puntos de las afirmaciones citadas anteriormente:
1- Yo no sería tan categórico en negar la imposibilidad de plumear (incluso teóricamente) - el supuesto puramente hipotético de imposibilidad de plumear implica una estrategia de suma muy decente y sin riesgo, lo que haría que el trading no fuera rentable y por lo tanto poco atractivo;
2- No me gustaría comparar la aplicación de estos métodos (Martin y anti-Martin) con el Eldorado, aunque los métodos han demostrado (en mi opinión) ser bastante prometedores, en términos de: "una persona creativa tiene algo que extraer";
3- No estoy de acuerdo con las afirmaciones de que se requieren sumas salvajes de dinero para aplicar estos métodos (si no es para hacerlo irreflexivamente).
Y ahora un poco de argumentación a lo dicho en forma de resultados de mis experimentos. Las ilustraciones están en los informes de los probadores adjuntos. Los datos iniciales son los mismos que antes, el mismo Asesor Experto, el mismo lote inicial - mínimo.
Debo decir de inmediato que el antimartín en su forma clásica no me causó buena impresión porque es una estrategia demasiado arriesgada y no tiene una base teórica clara de rentabilidad. Así que tuve que poner un poco de cerebro y modificar ligeramente Anti-Martin (no en el sentido de una búsqueda tonta de ratios para obtener un resultado aceptable). Ordené a mi Asesor Experto que mantuviera estadísticas sobre el historial de operaciones en términos de contar series de posiciones rentables y perdedoras y, en base a estos datos, diferenciar ratios para cada posición abierta. Y en función de la probabilidad estimada de pérdida o rentabilidad de la posición a abrir, el multiplicador del lote de apertura cambia: a mayor probabilidad estadística de éxito en la apertura - mayor lote, a menor lote - menor. El resultado me pareció optimista, véase el informe EasyTrend minlot+AntiMartinU. Inspirado, decidí modificar también el Martin convencional, es decir, hacer que el coeficiente dependa de la probabilidad de éxito/fracaso también aquí. El efecto es positivo, como muestra el informe EasyTrend minlot+MartinU.
Decidí probar a cruzar a Martin y a Anti-Martin. Pero no vi el Klondike, ¡quizás pasé al galope por el calor del momento! Pero el efecto positivo de la "selección" tiene su lugar y lo ilustra el informe EasyTrend minlot +AntiMartinU+MartinU.
El drawdown obtenido como resultado de las pruebas sugiere que difícilmente se puede jugar con 50$ Marty-AntiMarty en el trading real, pero para sentirse seguro cuando se trabaja con lotes pequeños, no se trata necesariamente de decenas de miles, un par de miles, creo que es suficiente + a que algunos MM no extremos para el aumento de la rentabilidad y todo es tip-top (quiero decir no tan malo).
Por si acaso, para la comparación y los informes con Martin regular y generalmente EA desnudo también añadido.
Hay un presagio popular: Martin para el verano, el candado para la lluvia, el campeonato para la nieve
En cuanto a la antimartingala, es útil si hay una alternancia de series de operaciones perdedoras/rentables. Pero entonces la prueba de la serie (Z-score) nos mostrará la regularidad ya durante la prueba/optimización y se podrán utilizar métodos más eficientes de gestión del dinero (por ejemplo, en caso de pérdida abriremos la siguiente operación "sobre el papel", mientras que en caso de beneficio definiremos el tamaño de la "apuesta" utilizando datos estadísticos sobre la duración de las series ganadoras). En general, para la antimartingale no he encontrado aplicación (pero esto no significa que no exista :))